数日前のエントリーで書いた金とS&P500のL&Sポジションは理論的におもしろいと思うので、本当にポジションを作ってみた。いずれも当日のレート1060ドルあたりで金100オンスのロング、株100単位分のショート。それぞれ日本円で900万円相当だから為替ではだいたい10枚くらいということになる。予想ではこの秋くらいまでには、S&Pゴールドレシオで0.8くらいには落ちるのではないか。例えば、S&P500が920ドルで金1150ドルというところだ。あまり大きく儲かるトレードではないが、自分の理論の実験としてしばらく置いてみることにしたい。
株も金も上昇すれば、L&Sポジションで損益プラマイゼロ。株も金も下落しても同じくプラマイゼロ。株が上昇・金が下落すれば単純な損となるが、それだけはないという見込み(例のカーブによる)。
| Trackback ( )
|