資本市場

株とCB
平均株価は米国市場の大幅高を受け堅調なスタートとなりましたが中東諸国が石油のドル取引をやめて円、元、ユーロに切り替えるという一部報道から円は急騰。為替が一時89円を割り込みました。この円高で株価の上値が重くなり平均株価の引けは前日比ほぼ変わらず17.31円高の9691.80円でした。個別では業績修正があったマツダが急騰。米国市場で半導体指数が堅調だったこともあり東京エレクトロンなどが堅調でした。
TOPIX33業種指数では不動産、証券、非鉄、銀行業が前日比2%を上回る上昇。下落は空運業が前日比-3.36％と大きく下落しました。
CB市場ではシャープ20回債が前日比40銭安の94.85円、利回り水準では1.334％です。
社債流通市場からこのCBと期間をマッチングした国債とのスプレッドはT+34ぐらいです。このスプレッドでCB価格を計算すると97円程度になります。現在のCB市場のT-Sが91.4bpなのでこのCBは売られ過ぎな水準にあります。お金があったら買いたいです。

債券
本日は10年国債入札がありました。明日から本格的に社債発行ラッシュに突入します。今日は、住友不動産5年債が150億円L+95bp （クーポン1.81％）がローンチされました。
基本的にこの銘柄は中央投資家の受けは悪い銘柄で地方の金融機関を中心に販売されたようです。5年1.81％というレベルの債券はなかなか発行されませんから絶対値だいすきな信用金庫や農協などがメインバイヤー。

CDS
インデックスの出合いは限定的でしたが、本日は銀行のドル劣後の出合いが複数確認されています。シングルネームは東京海上日動：75bp（65bp）、三井住友ドルサブ：110bp（114.5bp）、三菱東京ドルサブ：110bp→105bp（109.5bp）、みずほCB：150bp（144bp）、住友信託銀行ドルサブ：155bp（NA）、三菱商事：55bp（50bp）/物産：70bp（55bp）のスイッチ15bpが、メイン・50銘柄はS12：150bp（150bp）、S11：215bp（227bp）/S12:150bp→同210bp/148bpのスイッチが確認されています。

為替
今日の最強通貨は豪ドル、豪が製作金利を0.25％引き上げたために豪ドルが急騰。ドル円も中東のドル離れを背景に円高方向にありましたが、円豪では円安。その他、ユーロ、ポンドもロンドン時間に入りドルに対して急騰。対円では円安です。ウォンは一時ドルに対して1160台まで上昇。
米国これでイールドカーブが立ってきたらちょっとまずいですね。

本日はジムで10キロ走ります。今週は勉強会に参加するために運動不足週間。本日は知らないと今週ジムにいけなくなってしまいます。今日は絶対ジムに行きます。理