06月05日 理レター
今朝、Bloomberg端末をみてびっくり、NYダウ1万ドル割れ。30年国債金利は急低下。ユーロが1.2割れ。ユーロが急落してから雇用統計の数字が発表され、その数字が市場予想よりも悪化、債券が急騰、株式急落、金は7.7ドル高1217.7ドル。来週は円安、平均株価1万円乗せ!!という勢だったのですが、週明けは残念ながら厳しそうです。10年国債金利が1.2%を再度トライしてカーブがフラットニングする程度でしょう。それにしても、ボラが高すぎます。どっかの大きなファンド(神の手)が動いているんでしょうね。
◆年初からの各国株式指数パフォーマンス
銘柄 週末引け 年初比 円換算 相関係数
(%)
日経平均 9901.19 -6.12 -----
NYダウ 9931.97 -4.76 -6.02 0.621
ブラジルボベスパ 61675.75 -10.08 -17.14 0.543
アルゼンチンメルバル 2181.21 -6.01 -10.38 0.501
FT100 5126.00 -5.3 -16.35 0.626
DAX 5938.88 -.31 -17.85 0.632
ロシアMICEX指数 1333.49 -2.67 -8.71 0.569
ムンバイSENSEX30 17117.69 -1.99 -3.93 0.580
上海A 2677.63 -22.10 -23.15 0.088
ハンセンH 11375.51 -11.09 -12.73 0.301
韓国総合 1664.13 -1.11 -7.65 0.712
国債金利
◆国債金利(先週末%)
2年 5年 10年 30年
米 0.50(0.76) 1.98(2.09) 3.20(3.29) 4.13(4.20)
独 0.45(0.50) 1.42(1.55) 2.57(2.68) 3.30(3.38)
日 0.146(0.155) 0.38(0.43) 1.26(1.25) 2.11(2.10)
日本5年国債が0.4%を下回りました。この水準は2003年以来、当時10年国債は1%割れ。
当時と比較すると10年債に低下余地がありそうです。来週、債券トレダーはルビコン川を渡ることができるか?
◆クレジットスプレッド(米国5年国差との差)(%)
BB 3.82(3.74)BBB 1.66(1.65) A 0.83(0.82)
BBのスプレッドが拡大傾向です。株価も不安定の為、要注意!
CDSインデックス
米 116.30 (116.93) 欧州 119.75(117.62) 日本 141(135)
CDS指数も乱高下が激しですね。
http://www.j-cds.com/jp/index.html
CDS参考値
◆来週の経済統計
米 11日 5月小売売上高 予想0.2% 前回0.4%
11日 6月ミシガン大学信頼感 予想74.6 前回73.6
日 9日4月機械受注 予想1.7% 前回5.4%
国債
米国 8日3年国国債・9日10年国債・10日 30年国債 入札
日本 8日30年国債入札6000億円
10日5年国債入札2兆4000億円
データ:Bloomberg
~^^~ 理
今朝、Bloomberg端末をみてびっくり、NYダウ1万ドル割れ。30年国債金利は急低下。ユーロが1.2割れ。ユーロが急落してから雇用統計の数字が発表され、その数字が市場予想よりも悪化、債券が急騰、株式急落、金は7.7ドル高1217.7ドル。来週は円安、平均株価1万円乗せ!!という勢だったのですが、週明けは残念ながら厳しそうです。10年国債金利が1.2%を再度トライしてカーブがフラットニングする程度でしょう。それにしても、ボラが高すぎます。どっかの大きなファンド(神の手)が動いているんでしょうね。
◆年初からの各国株式指数パフォーマンス
銘柄 週末引け 年初比 円換算 相関係数
(%)
日経平均 9901.19 -6.12 -----
NYダウ 9931.97 -4.76 -6.02 0.621
ブラジルボベスパ 61675.75 -10.08 -17.14 0.543
アルゼンチンメルバル 2181.21 -6.01 -10.38 0.501
FT100 5126.00 -5.3 -16.35 0.626
DAX 5938.88 -.31 -17.85 0.632
ロシアMICEX指数 1333.49 -2.67 -8.71 0.569
ムンバイSENSEX30 17117.69 -1.99 -3.93 0.580
上海A 2677.63 -22.10 -23.15 0.088
ハンセンH 11375.51 -11.09 -12.73 0.301
韓国総合 1664.13 -1.11 -7.65 0.712
国債金利
◆国債金利(先週末%)
2年 5年 10年 30年
米 0.50(0.76) 1.98(2.09) 3.20(3.29) 4.13(4.20)
独 0.45(0.50) 1.42(1.55) 2.57(2.68) 3.30(3.38)
日 0.146(0.155) 0.38(0.43) 1.26(1.25) 2.11(2.10)
日本5年国債が0.4%を下回りました。この水準は2003年以来、当時10年国債は1%割れ。
当時と比較すると10年債に低下余地がありそうです。来週、債券トレダーはルビコン川を渡ることができるか?
◆クレジットスプレッド(米国5年国差との差)(%)
BB 3.82(3.74)BBB 1.66(1.65) A 0.83(0.82)
BBのスプレッドが拡大傾向です。株価も不安定の為、要注意!
CDSインデックス
米 116.30 (116.93) 欧州 119.75(117.62) 日本 141(135)
CDS指数も乱高下が激しですね。
http://www.j-cds.com/jp/index.html
CDS参考値
◆来週の経済統計
米 11日 5月小売売上高 予想0.2% 前回0.4%
11日 6月ミシガン大学信頼感 予想74.6 前回73.6
日 9日4月機械受注 予想1.7% 前回5.4%
国債
米国 8日3年国国債・9日10年国債・10日 30年国債 入札
日本 8日30年国債入札6000億円
10日5年国債入札2兆4000億円
データ:Bloomberg
~^^~ 理