資本市場

皆様お世話になっております。イブはいかが過ごされましたか？ところで、皆様、私担当のサンタさんがお邪魔していませんか？道に迷ってしまったか昨日、私のところには現れませんでした。まあ、気長に待つことにします。

株式とCB

米国ではSOX指数が高値更新し東京市場にバトンタッチ、「あれ？ランナーがいない！」
東京市場はうまくバトンを受け取ることができませんでした。年内最終受け渡しの金曜、正月前とプロの投資家たちは相場を張らない理由でいっぱい。結果、平均株価の値幅は70.32円と閑散、小動きでした。今日、ハイテク銘柄はお休みでした。こんな相場環境でもFリテイリング、ソフトバンクは堅調、2銘柄の上昇率は5％を上回っていました。

CB
CB市場は日立8回債のかい離率が縮小しました。株価は1円安でしたが、CBは昨日の112円から110.85円と1.15円の下落。かい離率が29.58％から28.72％に縮小しました。オリックス3回債のCBは111円、現在のかい離率は16.85％です。かい離では日立が割り高です。一方、ボラティリティーではオリックス32.6％に対して日立は30.7％です。

債券とCDS
発行市場は止まっています。CDSは閑散。インデックスは今日も出合いはありませんでした。本日の出合いは、りそなドルサブ：135bp(131bp)、アコム：260bp（275.5bp）、東芝2013年9月：127bp→130bp（NA）、三井住友海上：70bp(72bp)。アイフルADRが無事成立したために消費者金融銘柄には安心感がひろがったようです。

為替
クリスマス休暇で小動きです。

本日は、セントラルスポーツのジムの無料券を当選された方にフィジカルデリバリーに行きます。私がかれらのサンタさんになります。

朝のメール

皆様おはようございます。皆さんのところに私担当のサンタさんお邪魔してませんか？昨日一晩待ってましたが迷ってしまったようで。今年はいい子にしてたのですがね～～！ところで、また米国では靴下が上昇！今日の東京市場は昨日同様に調子よさそうですね。昨日の靴下指数ではサンディスクが6.58％の暴騰。靴下構成銘柄はすべてプラスでした。　
この添付は相関マトリックスです。お経のように見えるかもしれませんが、見る人がみれば宝の山のマトリックス。基本的な見方は数字が0.7を越してれば 相関はある。T-testの結果がこの表からはみれませんからそのリスクがありますが。あとは標準偏差の位置など気にされていれば勝てる確率がUPします。そんなの分かってたら自分でポジションとれってか？そうです よね、私も最近、強くそう思うようになりました。　　　　　　　　　
~^^~　　　理