投資の話

かなりの長文なのでご注意を。
このブログにお金のことを書くのはそぐわないと思いつつ、自分の興味のあること、役に立ちそうな知恵や気づきは、分け隔てなく綴っておきたいので、今週、先週の週末の研究？の成果を記しておこう。陰でコソコソというのも、嫌なので・・・。

もともと、大雑把で鷹揚なO型の性格が災いしてか、ここ数年、こずかい帳をつけたこともなく、お金の管理は、かなり無頓着だった。無駄遣いと感じる出費をしなければ、それでいいや、というアバウトさ。
それが、昨年秋、ローンを背負って利息返済額の多さにびっくりしたこともあって、心機一転、この年始よりこずかい帳をつけ、すっかり放りっぱなしの株の値動きもチェックするようにした。

それで、再び愕然とした。年明け早々、株価急落と円高で、お給料を上回るお金が失われてしまっているではないか・・・。まあ、薄々気づいていたとはいえ、まざまざと数字ので見せ付けられるとな・・・。実に由々しき事態である！

これではいかん。目下の急務は、正月に書いた一年の計

・財・・・憧れのグランド・ピアノ生活実現に向けて、安定して５％で回せる投資センスは欲しいと思う。

である。この課題に何としてでも見通しをつけなければ、明るい将来はない。と言うことで、早速ＰＣに向かい作業開始。

自分の株歴は、たしか二十歳の頃に、バイト代を貯めて株を買って以来だから、１５年にはなるだろうか。それ以来、相場とはつかずはなれずの付き合いをしてきた。一時期は、けっこう没頭して、どうやったら上手い具合に取引ができるのだろうか？と、あの頃は、まだWindowsは無かったけれど、分析ソフトとにらめっこしたり、チャートに現れるサインをもとに機械的に売買した場合のパフォーマンスを計算してみたり・・・。もう１０年前の話か・・・。

当時は、ＰＣのスペックが低く、ネットもない時代だったからデータの入手も難しく、結局、確たる法則性が掴めず、疲れて、放り出してしまったんだったっけ・・・。まわりは皆、遊びたい盛りで、女の子のお尻を追い回してばかりいた中で、我ながら、なんとも変人だったなあと思う。

でも、変人と厭われようとも、長いこと株式相場を見てきたおかげで、チャートがすべてを物語ること、という確信に至ったのでした。
相場には上昇と下降の波があること、うまくタイミングが掴めさへすれば、きっと道筋は見える。

いざ、再チャレンジ！である。

１５年分の各銘柄の値動きのデータを、エクセルに乗せて、売買のシグナルが出たら、機械的に売買を繰り返すとどうなるか？いくつかシュミレーションを繰り返す。シュミレーションと言っても、ＩＦの関数を使うだけで手抜きだけど・・・。○日の平均値を上回ったら買う、逆に下回ったら売る などの、関数式を入れておくだけで、成功するのかどうかが分かる。つくづくエクセルは凄いと思う・・・。

それで、意外なことに、相場の世界の教科書には必ず出てくるゴールデンクロス・デッドクロス（ＧＣ・ＤＣ）のタイミングでの売買が、とても有効だとの結論を得たのでした。ＧＣ・ＤＣはチャートに興味を持った人なら誰もが知っていることで、まさか！と思ったけど、不思議とうまく利益が上がるとの判定が出る。

シュミレーションの式にバグがあるかもしれないので、大きな声では言えないけれども、日経平均採用銘柄、２０くらい試してみて、５週移動平均と２５週移動平均のＧＣ・ＤＣでの機械的に売買することで、年平均７％の利回りは出るとのお告げ。あっ、あとロスカットルールと、利食い売りルール（乖離率が極端に高くなったら手仕舞う）は入れてるけれど。税金と信用取引の空売りにかかる費用も入れてないから、もっと利回り、悪くなってしまうか・・・。５％くらいか・・・。

５％でも、大儲けしようと思わなければ十分よいなあと思う。何より、人間の判断・感情を一切入れない機械的な売買というのが良いではないか。事務的に粛々と取引を繰り返していく。相場の値動きに一喜一憂されることもなく、心の平安が得られるのがよいなあ。もっとも、この先、過去１５年と株式相場の環境が大きく変わらなければだけど・・・。

年金も自分の頃には、どうなっているか、かなり怪しいし、投資のリテラシーは持っておきたいと思う。だけど、ついついのめり込みがちだから、今後の研究？はほどほどにしようね。そらみみ君。

昔と違って、手数料の壁もほとんど無視できるし、ややこしい証券会社の営業マンを介さずに、さっさと注文できる。大失敗をしないのが、投資の要諦だけど、逆指値でリスクも限定できる。つくづくいい時代になったと思う。

あと道具の、分析ソフトは、ITickerを使用。まだ使いこなしているとは言えないけれど・・・。銘柄抽出も手軽ですね。

ちなみに、2008/2/22時点で、ゴールデンクロスのサインが出た銘柄、有望かな？
・7552
・8579
・4521

チャートの形というのは、面白いものだ。期待と失望、熱狂と動転、様々な人間心理が形となって現れる。群集の心理の軌跡。
ゆるやかで、きれいななべ底形は、少しずつエネルギーが蓄積されてゆく感じで、好きな形。

有用な知識を学ばせてもらった本。

相場を科学する―なぜ上がり、なぜ下がるのか 倉都 康行 講談社 このアイテムの詳細を見る

この本に出ているマーチンゲールの手法は面白そうだ。

相場の心理学―愚者は雷同し、賢者はチャートで勝負する ラース トゥヴェーデ ダイヤモンド社 このアイテムの詳細を見る

１０年来の宿題に、解決が見えたこと。自分としては実に画期的な出来事で、憧れのグランドピアノ生活に、一歩近づいた気分。
さあ、ピアノ、練習しようっと。
（しかし、そらみみ君、バグ、ないよね？）