サジダマークに遭遇したら・・

>生理中にクラーンを聞いていて　サジダマークが付いているアーヤを聞いたときはサジダするの？それとも生理が終わって、サラートできる状態になってからするの？

この手のサジダは、スジュードッティラーワといいます。スンナ・ムアッカダ（強いスンナ）なので、したほうがいいけれど、義務ではないので放棄しても問題なしです。
（アッラーの使徒（平安と祝福がありますように）ご自身もサジダしたり、しなかったこともある、との伝承があります）
このサジダはサラーの一単位ではないので、生理のときにサジダをしても差し支えありません。
http://www.al-eman.com/Feqh/viewchp.asp?BID=262&CID=50#s46　（←アラビア語ですが、一応根拠）

>あと、サジダマークのアーヤを聞いたとき、ウドゥが無い状態のときはサジダしてはいけないの？
ウドゥしてからサジダなのでしょうか？

ウドゥーをキープしていない状態でサジダしても問題ありません。
クルアーン中に出てくるサジダマークのサジダをするときにウドゥーをしていないといけない、という条件はないのです。