2010 年度第４回 SCOPE 講演会

11月20日に SCOPE 講演会を行います。今回はファイナンスと多項式最適化及びサプライ・チェインに関する講演（２件）になります。是非ご参加下さい。

日　時 ： 2010年11月20日（土）14:00～
会　場 ： 中央大学 後楽園キャンパス
講演1
講演者 ： 高野 祐一氏（筑波大学, 日本学術振興会PD）
講演題目 ： コンスタント・リバランス・ポートフォリオ選択問題に対する多項式最適化アプローチ
講演概要：
ポートフォリオ選択問題とは、手持ちの資金を各金融資産に投資して運用する際の投
資比率を決定する問題である。本発表では、コンスタント・リバランス戦略を採用し
た多期間ポートフォリオ選択問題を扱う。コンスタント・リバランスとは、計画期間
の複数時点で一定比率にリバランス（投資比率の修正）を行う投資戦略であり、実務
で採用されることも多く、理論的にも好ましい性質を持つ。しかし、この戦略を採用
した多期間ポートフォリオ選択問題は非凸計画問題となるため、その大域的最適解を
得ることは難しい。一方で、平均‐分散基準を利用することで問題は多項式計画問題
として定式化され、本発表では Lasserre (2001) によって提案された「多項式計画
問題に対する半正定値計画緩和」を利用して求解を試みる。さらに、次数の高い多項
式計画問題を解くことを目的に、Lasserre (2001) の半正定値計画緩和を利用した切
除平面法を提案し、数値実験によってその性能を検証する。

講演2
講演者 ： Mozart Menezes氏　（Zaragoza Logistics Center, Zaragoza (Spain)）
講演題目 ： Correlation and Disruption Induced Effects on Location Problems
講演概要：
In this work we study a class of locations models where facilities may fail.
The problems are defined in a network and some important properties of the
objective functions are analyzed. Asymptotic results were obtained suggest
behavioral consistency of location patterns as function of the probability
of failure. In order to go beyond those asymptotic results and, in order to
accept the fact that failures may be correlated, we shift methodology and also
present results developed in a continuous location setting: a simple (yet classic)
2-facility problem on a unit segment, with customer demand distributed uniformly
over the segment. We analyze problems with Median and Center objectives under complete
and incomplete customer information regarding the state of facilities. Managerial
insights are discussed.