先進国債券のインデックスファンドのベンチマークである「シティグループ世界国債インデックス(除く日本)」から2012年1月末をもって、ポルトガルが外れました。
1月13日に米国の格付会社スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)社が同国の国債の信用格付の引き下げられたことで、S&P社とムーディーズ社において投機的水準となったことから、シティグループは、1月24日までに投資適格に満たない場合は、1月末をもって「シティグループ世界国債インデックス(除く日本)」の投資国から除外するとすでに発表していました。
<参考>
・STAMフォローアップレター「シティグループ世界国債インデックス(除く日本)でポルトガルが投資国から除外」
・eMAXIS Index Information vol.3「シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)」の投資国変更について
で、実際にどうなったかというと…
1月末のシティグループ世界国債インデックスの月次収益率の詳細をみるとポルトガルが入っていますが、
2月3日の日次収益率をみると、ポルトガルの姿はありません…。
一昨年(2010年)は6月にギリシャが除外、そして、10月にメキシコが新たに追加されました。そして、今回はポルトガルが除外されました。
以前も書きましたが、指数は生き物。その時々で採用される国・地域や企業などは形を変えていくのです。
また、インデックスファンドを扱う運用会社のHPをみると、お知らせ等にきちんと載せている会社とそうでない会社があります。その辺も違いもウォッチしていきたいと思います。
1月13日に米国の格付会社スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)社が同国の国債の信用格付の引き下げられたことで、S&P社とムーディーズ社において投機的水準となったことから、シティグループは、1月24日までに投資適格に満たない場合は、1月末をもって「シティグループ世界国債インデックス(除く日本)」の投資国から除外するとすでに発表していました。
<参考>
・STAMフォローアップレター「シティグループ世界国債インデックス(除く日本)でポルトガルが投資国から除外」
・eMAXIS Index Information vol.3「シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)」の投資国変更について
で、実際にどうなったかというと…
1月末のシティグループ世界国債インデックスの月次収益率の詳細をみるとポルトガルが入っていますが、
2月3日の日次収益率をみると、ポルトガルの姿はありません…。
一昨年(2010年)は6月にギリシャが除外、そして、10月にメキシコが新たに追加されました。そして、今回はポルトガルが除外されました。
以前も書きましたが、指数は生き物。その時々で採用される国・地域や企業などは形を変えていくのです。
また、インデックスファンドを扱う運用会社のHPをみると、お知らせ等にきちんと載せている会社とそうでない会社があります。その辺も違いもウォッチしていきたいと思います。