シャープレシオを使って、投資信託を比べてみよう。

先週に引き続き、シャープレシオを使った投資信託の評価です。

SBI証券の個人型年金（＝確定拠出年金・個人型）の運用商品のうち
ニッセイ日経225インデックスファンドのシャープレシオを計算して
みます。

この投資信託は、国内の証券取引所上場株式 に投資しています。

リターン（収益率）は、投資信託（ファンド）を設定してからの平均が4.81％、
リスク（σ＝標準偏差）は、19.64％です

無リスク金利には、スルガ確定拠出年金スーパー定期を使います。
利率は0.01％です。　

（4.81－0.01）÷19.64＝0.24　※小数点第3位を四捨五入

先週の記事で使った、バランス型のDCインデックスバランス（株式20）
のシャープレシオは、

（3.13－0.01）÷3.91＝0.80　※小数点第3位を四捨五入

でした。

この二つを比較すると、ニッセイ日経225インデックスファンドの方が
リターンの数字が大きいけれど、シャープレシオで見ると、
バランス型のDCインデックスバランス（株式20）のシャープレシオの
方が大きな数字です。

つまり、DCインデックスバランス（株式20）の方が、ニッセイ日経225
インデックスファンドより、効率よくリターンを上げており、運用成績が
優れているということになります。

尚、SBI証券の個人型年金（個人型DC）の運用商品は、こちらをご覧ください。

https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_other&cat1=other&cat2=personalpension&dir=personalpension&file=derivative_pen_list.html

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