頭の体操をかねて
ここしばらく、「ときどりの鳴く喫茶店」は休業ぎみ。
マスターは、惰眠をむさぼって、遊びほうけているなどと噂もちらほら・・・
だが実は、マスターは”頭の体操”で大忙しです。
それは、”頭の体操”をかねて開発を続けているStrategyなるものが、完成に近づいているからです。
それはもう、努力を重ね、血と汗と涙はさすがに流しませんが、慎重に注意力を研ぎ澄ましながらの発想と検証の積み重ねなのです。この年になると、アイデアは、泉のようには湧いてきません。脳が、さすがに硬くなっているのでしょう。そんな老化を始めた頭脳を叱咤激励しながらのStrategyの開発だった訳です。
さて、ここで普段の日常会話には登場しないStrategyって一体何だろうと訝しげる人も多いと思います。もともとStrategyは軍事上の戦術とか戦略とかに訳される言葉で、ビジネスとか経営の方針立案の時に、経済的な用語としても使われ始めました。意味は、当初と同じで、経済競争上の”戦略”、”戦術”であります。更に、２００２年頃から、金融相場の世界で「システムトレード」というプログラムが開発・発表されました。それから以後に、株、ＦＸ、金、商品、為替などの相場に導入されて、今では、Strategyは、株やＦＸの世界では、当たり前の言葉となりました。
8/21日前後の日経平均のグラフ
ここで、昨今に戻ると、8月20日から8月25日までの株の暴落は凄まじいものがありました。
株を所有している人は気が気ではなかったかと思います。僅か数日で自分の財産が１５～２０％ぐらい無くなってしまうのですから、ある種の恐怖です。それも底なし沼に落ちるような恐怖です。
コーヒーブレイク
こんな状況下でも、ごく一部の人はこの状況を喜んで・・というと語弊がありますが、チャンスと待っているのも確かです。
このごく一部の人は、逆張りのStrategyを持っているのです。
その「逆張りのStrategy」とは、こんな内容です。
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買いルール And
・終値と25日平均線の乖離率が－25.00％以下
・終値と5日平均線の乖離率が－10.00％以下
・***
・***
・***
売りルール Or
・含み益が10.00％以上
・エントリーしてから15日以上経過
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
このStrategyが使い物になるかどうかは、その「システムトレード」によって検証されています。検証のことを”バックテスト”とも言います。
「システムトレード」で使える過去の株価データは、１９９０年3月1日から準備されています。これだけの暴落は、一年か二年に一度あるかないかの出来事だそうです。
上のStrategyをバックテストすると、８割の勝利と出てきます。かなりいい勝率です。２割の負け方も見えてきます。
この場合、勝ちより負けの方が大きい金額が普通なので（これも検証結果）、投資の時銘柄を絞ることは危険で、分散型に分配して勝率８割に近づけることが肝心です。
あるいは、もう少しだけ株価が下がる場合がありますが、底値付近ですから直ぐにリバウンドしています（過去の例）。
勝ち方と負け方が分かるということは、底なし沼の恐怖ともおさらばです。
この売買ルール（Strategy)は再現性が確認されており、今回も同じになると信じることが科学的思考法です。
お酒ブレイク
こんな説明で、Strategyがどんなものかお分かり戴けたでしょうか。
「システムトレード」のStrategyは、指標を使って売買ルールを作り、買いと売りが完結する形で優位性が機能する戦略である。この優位性は、株相場の如何なる状況下でも担保されなければならない。ある状況下、ある期間だけ優位性を発揮することを”カーブフィッティング”という。ある変数にだけ異常に反応することを”オーバーフィッティング”という。この両方を回避できたとき、実用に耐えるStrategyとなる。
・・とまあ、こんな訳で、Strategy開発は終局に到達しており、忙しかったわけである。
普段使い慣れない脳みそも酷使して、体は疲れていないが頭は疲れたようである。
それで出来たのが、「強力：３点チャージ」と「BB-out：MM500」の２本のStrategy。
どうも自分は、株取引よりも、Strategy開発の方が楽しいようです。
それで、脳は若返ったでしょうか？少々疑問です。
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