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ボックス・ジェンキンズ法による将来予測を
中心としたこの授業も今日を入れてあと２回。
次回、最終回は各自のテーマに沿った予測の案件を
中間報告する形となっており、レクチャーは今日が最後。
今日は残されたテーマというか、これまでの説明に
付け加えておいた方が良さそうなトピックスをいくつか。
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一つは、xregというオプションコマンドのようなもの。
回帰分析でいうダミー変数のようなもので、大きな影響を
与える事象や、コントロール可能な要素を外挿するイメージ。
ただし回帰分析と異なるのは、時系列分析なので過去の動きの
中でそれらの要素が与えた影響を将来に反映させる形という点か。
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もう一つは、varsというパッケージコマンド。
ある変数の動きが、別の変数のそれもタイムラグを伴った
動きに影響されるようなケースを自動探索予測してくれる。
ベクトル型自己回帰モデルというらしく、あまり変数を
多くは使えないのだが、かなり複雑なことも出来るようだ。
まだまだＲは奥が深く、どこまで使いこなせるかは正直
自信がないが、学んだことを活かして次回までに考えたい。
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何を予測するかなー(-_-;
