Windows のコマンドプロンプトから実行できるコマンドで、簡単なプログラムを動かしてみます。
最初はグーでなく、cd (change directory) です。
directory ディレクトリは、 名簿や登録帳簿のようなもので、Windows ではフォルダーやファイルに付けられている見出しの入れものをそう呼んでいます。
cd c: というコマンドを与えると、cドライブの先頭を指し示します。
cd c:\XX というコマンドを与えると、指し示す位置が cドライブにある XX というフォルダーに変わります。
指し示す位置を変えるので change directory と言われていますが、「いまどこ?」というような意味では、current directory と言うこともできるのではないかと思います。