明日、２月２９日（木）のモニタリング銘柄です。
Index/Match関数値が点灯した銘柄を抽出しておきます。
１．４０６２イビデン
７０７４円、OSC４３％、９日RSI２９％、１４日RSI４７．２％
２．６５２６ソシオネクスト
３８７９円、OSC４５．３％、９日RSI４９％、１４日RSI５４％
３．７７３５スクリーン
１８９００円、OSC５０％、９日RSI５５．１％、１４日RSI６６．９％
以上３銘柄です。
２月２８日（水）のレーザーテック研究です。
後場は外出して見ていませんでしたが、帰ってくるとビックリのマイナス引け。
朝方から切り返しはあったものの、買いサインも売りサインも出ていない中立状態でした。特に短期のRSIが前日を上回れない状態。
上げる時の基本は、短期・中期のRSIとOSCが上がることです。今日はOSCも最後は－２．１％の４７．９％と落ちこんでおります。
ベースラインは３９０２０円ですので、今日の安値はまだ余裕？がありますが、そうしたオシレータ系の数字が悪化。高値もまだベースラインを下回っていませんので、まだまだ上昇過程にはあります。
閑話休題。
前場でレーザーテックの値動きがはっきりしないので、過去に遡ってどういうテクニカル条件に合致した時に、大きな切り返しがあるかを再度厳密に検証しておりました。
その結果、買い条件は、
１．ベースラインを当日の安値が上回っていること。
２．９日と１４日のRSIとOSCがすべて前日を上回っていること。
この２つに集約されることが明確になりました。もちろん、例外はあります。騙しもありますが、概ね、底値からの立ち上りは慎重に上記の２つの指標を見極めれば、うまく波に乗れそうです。
２つほど事例を出します。
１．２０２１年８月２０日のケース。
この日１９１５０円というIndex/Match関数値が点灯。これがベースラインとなります。翌８月２３日は、OSCはわずか０．０４％高。中期のRSIはまだ３％マイナス。短期は＋６％。翌々日の８月２４日は、OSCが＋４％、短期RSIが＋３３％、中期が＋１０％と、寄りつきから大幅に上回っております。もちろん安値も１９２１０円に留まり、ベースラインの上。つまり、この日１９１５０円以上でのこうした指標の上昇を確認して買えば、終値が前日比１２８０円。その後の９日間で何と９０００円もの上昇の果実に遭遇することができました。
２．２０２１年５月１８日のケース。
この日、１７６５０円というIndex/Match関数値が点灯。ベースラインはこの数字。２日後の５月２０日にベースラインを上回り、かつ、オシレータの各指標も上回ったのを確認しての買い。しかし、あまり大きな反転ではありませんでした。つまり二番底の予感。案の定、５月２４日にベースラインを下回っております。回復したのが翌日で１８０００円でした。この日OSCとRSIもすべて大きな回復を見せております。大引けに買ったとして１８５７０円。
その後は２日ほど一進一退。こうした時はデイトレでカバー。そして、明らかに跳ねたのが、OSCを節目の５０％に乗せた５月２８日でした。この日の終値に買ったとして１９４６０円。後は４日ほどで２３０００円に到達。３５００円程度の利益。
ちょっとトリッキーな動きをする時はデイトレでの参戦に徹し、明らかにべースラインを割らずに、各オシレータの数字がはっきりと跳ねる時に参戦、という形になります。
今後は、買いタイミングをきちんとこうした観点から図りたいと思っております。
以上です。
２月２８日（水）の市場概況です。
１．日経２２５
９日のRSIが９％近くも上がって、かつ１４日のRSIも３％上げてのマイナス終了というのは珍しい。筆者のテクニカルシート上はBUYサインが出るケースですが、過去に遡って記録を見たら、何と２０２１年１１月１８日にその希少ケースが出現しておりました。この日、日経２２５は８９円安。その前は、２０２０年１２月４日にありました。この日は、今日の形とよく似ており、短期のRSIが＋２．３％の８４．７％で１４日RSIが＋２％の７３．７％でした。５８円安。
その後は１５日程度揉み合い、やっと年末になって上昇を開始しております。
２０２０年９月１１日からのデータでは、この２例のみ。極めて例外的な現象です。最初のケースも、その後の７営業日で１８００円程度下落しております。
つまり、過去の例にならうなら、ここからの相場は揉み合い相場か下落相場ということになります。あくまでもアノマリーですので、例外的なことが絶えず起こるのが市場ですので、早合点しないように。
２．グロース２５０
本来の主力市場とは逆行する性格が顕になってきております。今日も４．２５ポイントのプラス。９日RSIを３日連続切り上げております。売買判断指数は１．１３８に達しております。これは昨年１１月２９日の１．１６７以来の高い水準。１．１６７というのは、この市場にとっては、昨年６月２１日の１．３０２という記録的？な数字には至っておりませんが、果たしてこの記録を目指して更に上り詰めるのか？
以上です。
２月２７日（火）のNY市場概況です。
１．NYダウ
ベースラインの３８７７３ドルは安値が上回っておりますが、後１００ドル程度の下落で割りそうであり、少し雲行きがおかしくなってきております。かといて売られすぎのサインまで出るような幕ではなく、OSCも６％落ちたとは言え、まだ５８％と堅調。但し、短期のRSIが１７％も上がって７４．４％です。１月３０日の異常値とも言える８７．７％以来の高い数字。今回は下げながらのRSIの上げで、ちょっとカウンターパンチを明日以降に食らいそうな雰囲気。
２．Nasdaq
こちらは２月２１日にきちんとIndex/Match関数値が１５８８１ドルで底打っております。そこからは安値を切り上げ中。短期のRSIはまだ６６．４％、OSCも６１％で堅調。
３．ドル・円
少し反落しましたが、OSCは３％伸ばして６６％と切り上げモード。３０日壁突破も４日連続と好調。但し、１５０．５９円のベースラインをまだ抜けておりません。売買判断指数値が１．０２９となっており、ベースライン時の１．０２８とほぼ変わらず。２月６日の１４７円台からの切り上げの過程で、動きが取れない状態が続いております。
４．CME日経２２５先物
７時５０分現在３９２９０円で、日経２２５の終値比＋５０円程度。
５．米１０年債利回り ４．３０３％（＋０．００４％）
６．VIX指数 １３．４３（－０．３１）
７．SOX指数 ４６５５（－８）
８．バルチック海運指数 １８７１（＋５）
９．レーザーテックADR株価 ４０８３０円（＋４０円）
以上です。
