売買判断総合指数のKey Indicatorによるトレーディングについて

更なる検証を深めておりますが、思わぬ相場トレンドの把握ツールを発見しました。それは主題の通りの売買判断総合指数の変化を捉えての売買です。

まず、定義を確認します。

１．現在指数値÷２１日MIN指数値

　これで、真の高値・安値調整後の現在の指数値と、２１日間の最低の指数値（MIN指数値）との乖離度を測定します。

２．１で算定した数字に（現指数値÷２１日MAX指数値）を掛けます。

　つまり、現指数値の「２１日MIN指数値との乖離状態」と、「２１日MAX指数値との乖離状態」を合算して、現在の位置取りを評価する方法です。

レーザーテックを例にとると、この計算値が１．０００の大台に乗せたのが、直近では５月１日でした。前日の０．８１８から１．１７８へと大幅にジャンプ。５１５０円も上昇した日です。

その時の１．１７８から５月７日には１．４１５まで上昇し、５月１３日には１．１２９まで押されておりました。しかし、１．０００を割り込んでいないことに注目。これは上昇過程での押し目と判断できます。その翌日に切り返しに転じてからは、４日連続で上昇中。

もちろん、これは場中に頻繁に変動しますので、前日よりこの「売買総合指数」の変化を見ながら、前日比でプラスの勢いなら買い、逆なら売りという変幻自在の戦法ととる必要があります。

しかし、相場にはトレンドがあります。上げ一方、下げ一方、上げ下げしながらの反転や反落です。

レーザーテックがそれまでの売買判断総合指数が１．０００台から落ちたのが４月１６日でした。０．９２３でした。そこから一度は復活するかのように、４月１８日には０．８３３まで回復しました。しかし、０．９２３を上回ることができず、下降トレンド継続のままでした。

案の定と言うべきか、翌日の４月１９日には０．７２８まで落とされ、前日比で３１６０円マイナスに沈んでおります。

しかし、この大きな落ち込みからは一旦切り返しの動きを見せます。翌日は０．７９０まで上昇。しかし、また２３日には０．７１８まで落とされ、上下動を繰り返しながらも、１．０００には近づくことができておりませんでした。

こうして、この売買判断総合指数は、相場転換を示唆する重要な指標になることが確認されました。

ちなみに、それ以前のレーザーテックの１．０００を巡る節目の日は、

１．４月１６日　１．０１８→０．９２３へ転落

２．４月９日　０．９１９→１．０１０へと復活

３．４月４日　１．０２０→０．９７１へと転落

４．３月１８日　０．８６８→１．０８２へと復活

５．３月５日　１．０３５→０．９８９へと転落

６．３月４日　０．９７７→１．０３５へと復活（１日天下）

７．２月１６日　１．２１６→０．９８２へと転落

８．２月５日　０．９８４→１．１０２へと復活

これくらいにしておきますが、日足チャートで確認してみて下さい。復活と転落劇の節目が可視化されている筈です。

なお、１．０００以上で推移していながら、１日だけ１．０００未満に落ちることがあります。これは一過性であるケースが多いようです。逆もしかり。

この指標で、中期的なトレンド転換点をきちんと把握できるようになりました。日々のトレーディングでも、この指標だけに着目して前日比でプラスかマイナスかを測りながらエントリータイミングについては、他のテクニカル指標も参考にしながら決定することになります。

この間のテクニカル分析で分かったことは、OSCにしてもRSIにしてもそれ以外の指標にしても、いわゆる騙しが出現することです。この騙しを「総合的に撃退」できるのが売買判断総合指数ということになのかどうか、来週以降の相場で検証を深めて行きたいと思います。

以上です。

低OSCからの立ち上がり底値狙いの手法について

今日の収穫は、テクニカル分析に更に追加して、以下のような低OSCからの立ち上がり狙いのタイミングについて、それを補足する関数式がまとまったことです。

レーザーテックを再度、検証銘柄にします。

１．過去１６日間の最低のOSCを求める。（４月２３日の３８．７％）

２．その日の終値を求める。（３３８５０円）

３．その終値より翌日以降の安値が上回っていることの確認。

　　レーザーテックの場合は、翌２４日にクリヤー。

４．その日のOSCが１のOSCよりも上であること。（４０．２％）

５．前日のOSCよりも当日のOSCが下げていても前々日のOSCよりも上であれば、一応、買いを考慮する。（４０．２％対３９．２％）

６．１で記録した日から３日以内で、この尺度での売買を決める。

これで、最低のOSCに押し込まれた後での、立ち上がりの過程での買いエントリーができるはず。

これまでは、数日経つうちに、あれよあれよと上昇してしまい、底値近辺で買うことが困難でした。この問題を、エクセルのVBAを使って管理することが可能になりました。

ちなみに、登録銘柄のうち、本日１３時半現在、上記の条件に合致したのは、４０４３信越化学、６５９４ニデックの２銘柄のみ。

以上、ご参考になれば。

底値買いと高値売りの関数式

５月５日にMIN/MAX指数値の自動売買手法という記事をアップしました。

これは、以下のステップでデータの変化を補足します。（高値売りケース）

１．IndexMatchのMAX値が点灯したときの終値

２．当日も引き続き好調ならこのMAX値が連続点灯します。

３．ところが、その買いも継続せず、消灯するタイミングがあります。

４．そのタイミングを捉えて、当日に「高値売り」と点灯させます。

レーザーテックの例でいうと、５月８日の値動きでこの高値売りが点灯。そのタイミングは、

①　寄り付きから高値更新（４２６６０円）この段階でMAX値が点灯。

②　ほどなく前日高値の４２６６０円を割り込みます。

③　その後に前日終値の４２３９０円を割り込んだ時に「高値売り」点灯。

④　その後に前日終値を回復した時に「高値売り」消灯。

⑤　確かなトレンド形成で前日終値の回復が見られないと判断して「売り」

こうした流れになります。ポイントは、強気の流れの中で一旦前日高値を更新し、その後の利確の動きの中で前日安値を割り込み、その後押し目が入り前日終値までも割り込むことが確かとなった段階で「売り」という判断です。

逆の底値買いのシグナル点灯は、レーザーテックの４月２６日のケース。

①　前日－１２３０円と沈みIndexMatchのMIN値が点灯。

②　寄り付きはかなり高く始まって３４０５０円でした。

③　その後利確売り攻勢に晒され、３３３６０円まで落とされます。

④　しかし、ポイントは前日安値までは割り込んでいなかったことです。

⑤　この日は安値＝前日終値でしたが、当日の現在値＞前日終値で買い。

　　３３４００円か３３５００円あたり。終値は３４０００円超え。

まとめると、前日高値＜当日高値、前日終値＞現在値（売り）

　　　　　　前日安値＜当日安値、現在値＞前日終値（買い）

試行錯誤の末、以上の単純明快な公式での判断が有効と結論。

このやり方で、ここしばらくはトレーディングの試行を重ねて行きたいと思っております。

以上です。

MIN/MAX指数値の自動売買手法【一部修正】

昨日のブログで、IndexMatchのMIN/MAX指数値の変化に着目した、自動売買手法についてご紹介しました。

一夜明けて、改めて４本足の動的な変化との関連性をチェックしたところ、いくつかの修正点が見つかりました。

動的な変化は場中に起こりますので、その変化点をどうやって捕まえるかがポイントです。朝１番で売りとか買いと出ているケースでも、そうして、４本足を動的に変化させて行くと、その点灯ポイントなるものがあることが分かりました。

副次効果という訳でもないのですが、そのような動的な変化はIndexMatchのMIN値とMAXそのものの点灯や消灯にも関係しておりました。端的にまとめると、

１．MAX値は株価が好調に上昇している際に出現。

　例えば、レーザーテックでいうと、３月１９日と２１日に出現。

２．MAX値は翌日に更に上昇している場合に点灯を継続します。

　

３．ところが、奢る平家は久しからずの格言どおり、いつまでも上昇する株はありません。どこかでMAXの点灯は途切れます。その時が売り時となります。

レーザーテックの３月２２日の値動きを見てみましょう。

・４３３７０円で開始。一気に４３８８０円まで上昇。その時はMAX値も点灯しておりました。寄り付きの値段４３３７０円に落ちてもまだ点灯。４３１００円でも点灯。４３０５０円でやっと消灯しております。

問題はここからです。４３１００円に５０円高くなったら、再度点灯しております。消灯したからと言ってすぐに売りに入っても、再度点灯すれば損失が拡大しますね。ここは消灯ポイントが確かとなった時点での売りの仕掛けとなります。４２９００円あたりでしょうか。ここで売り。

寄り付きの値段の４３３７０円でもし売っていれば、４３８８０円までの上昇過程で損切りとなっていたことでしょう。この屈折点の見極めは大事です。

検証した結果、同様なことが、MIN値の点灯と消灯についても言えます。点灯は下落に転じたことを意味します。逆に消灯は切り返しに転じたことを意味します。

そして、昨日の買いとか売りといったMIN/MAXの指数の移動変化は、節目での参考情報に留めておいた方が良さそうです。

ちなみに、レーザーテックの４月２６日の買いの局面では、最初は「買い予定」とのシグナルが表示されるように設定しております。その後、「買い」に変化しておりますので、変化した時点が買いということになります。

つまり、直近のレーザーテックの買い場は、４月２６日だったということが、これでテクニカルにも裏付けられたという訳ですね。

些か、複雑な思考回路を通しておりますが致し方ありませんね。相場の動き自体が非常に複雑なためです。その複雑性の科学？に対応するためのテクニックも、それは複雑なプロセスを踏むということになるのは自明。

しかし、これまで何と単純な手法の組み合わせでの試行錯誤に時間を取られていたことか。動的な変化を如何に捉えるかという、基本の基が出来ていなかったようです。こういう新たな視点が見つかることで、やはりワクワク感が出てきますね。格好のボケ防止か。。

以上です。

MIN/MAX指数値の自動売買収支予測

休日の間、このところチューニングを施していた、エクセルのリアルタイムデータを使った売買手法について、１つのシミュレーションをしてみました。

それは、21日間のMIN/MAX指数値のトレンドを見て、売買のシグナルを検知し、自動的な売買を仕掛けるというものです。

注意点は、MIN/MAXの指数値は、当日に変化するものと、固定しているものの2種類あることです。シミュレーションには固定しているものを使うのが妥当です。なぜなら、当日変化するということは、サインが点灯したり消灯したりするからです。

変化しないということは、当日の寄り付きで点灯したサインは、終日消えないということを意味します。

その売買サインが変化しないケースに限ってのシミュレーション結果を以下に示します。前提は寄り付きで買いまたは売りを仕掛、大引けにその反対取引をするというものです。以下は、その試算結果です。単位は最低の１００株とします。

　１．６９２０レーザーテック

　　売り：６２９５００円（１０勝０敗）買い：４３２５００円（７勝０敗）

　２．６５０１日立

　　売り：１５４７００円（１６勝３敗）買い：４２２００円（４勝１敗）

　３．６８６１キーエンス

　　売り：５０００００円（８勝１敗）買い：７６３０００円（９勝１敗）

　４．９９８４ソフトバンク

　　　売り：３６６００円（５勝１敗）買い：３２３００円（５勝４敗）

　５．９９８３ファーストリテーリング

　　　売り：１７３０００円（４勝１敗）買い：７０３００円（２勝０敗）

　６．７９７４任天堂

　　売り：６１００円（１勝０敗）買い２５２００円（４勝０敗）

　７．１３２６ゴールドシェア

　　売り：６００００円（８勝４敗）買い：該当なし。

　８．８０３５東京エレクトロン

　　売り：４６３０００円（９勝１敗）買い：該当なし。

　９．３６９６SHIFT

　　売り：－４４０００円（１勝２敗）買い：３９００００円（８勝０敗）

１０．６１４６ディスコ

　　売り：５６９０００円（７勝１敗）買い：該当なし。

１１．６８５７アドバンテスト

　　売り：３４５００円（３勝０敗）買い：１５２００円（１勝０敗）

１２．７７３５SCREEN

　   売り：３００５００円（７勝０敗）買い：９０００円（１勝０敗）

以上、出来高が多くデータの豊富な銘柄を中心に実績を出してみました。

レーザー、キーエンス、東エレ、ディスコ、SCREENなどが好成績ですね。

また、SHIFTの売りは駄目。バンクはどうやらうまく当てはまらないようです。任天堂は異端児だけあってうまく捕まらないようです。

上記は寄り付きと大引けでの売買ですが、場が始まれば「売り」「買い」のサインが前日までのデータに基づき表示され、これは終日変わりません。従って、売りと出た場合は、寄り付きより上で売れば売るほど、大引けにかけての利益が積まれれるということにもなります。買いはその逆で下で買えば買うほど利益が積まれます。当然ですが。

従って、上の戦績はあくまでも１つの目安です。

これで、このサインの点灯による売買にかなりの信憑性があることが分かりました。じっくりと、相性のよい銘柄を中心に実際の売買で検証をしていきたいと思います。１つ心がけるのは、場中の動きに惑わされないことです。

以上です。