レーザーテック研究（２．２９．２０２４）

今日は朝方時間があったので、寄り付きから値動きを見ておりました。

昨日悪い終わり方をしているので、押し目はあるだろうと思っておりましたが、何と、ベースラインの３９０２０円まで割り込んでしまいました。

その前に、最初は３９１５０円あたりで売買判断指数が１．０００に到達してIndex/Match関数値が点灯。そこで打ち止めと思いきや、あっという間に３８９６０円まで持っていかれたようです。

居合抜きのような素早さ。この局面でどう対処していいのか戸惑っているうちに、Index/Matchが３９１７０円あたりで点灯したり消灯したりしながら、何とか安値はキープ。そして１０時過ぎからは反転開始。その後も１１時過ぎの上がり過ぎからの押し目はあったものの、おおよそ右肩上がりの反転でした。

教訓は、まさかのベースライン割れからの回復局面の３９１５０円か、その前のベースラインの３９０２０円のすばやい奪還時での買いを入れることでした。

システムで逆指値（安値まで押し込まれた後、ベースラインの３９０２０円を下から抜く時に「買い」との設定）をしておけば良かったとの教訓でした。

その後も、一旦点灯したIndex/Match関数値の３９１７０円を下から抜き去る時に買いとか。

そのための関数式の修正を前場に行っておりました。３９１７０円などの一瞬付けた値段を、集計表の中でキープ（３９７１０円の表示が消されてもそのまま保持）できるようにしました。これはエクセルのVBAを使わないとできないと、CHATGPTがのたまわっておりましたが、通常の関数式でも可能な方法を発見。

これからは、こうして補足したIndex/Match関数値を下から抜く時をトリガーとしての買いの売買をしていきたいと思っております。

難しいのは今日の６８５７アドバンテストです。Index/Match関数値は６９２０円で今日は点灯しておりました。しかし、この値段は朝イチの大きな押し目からの切り返し後の値段。後場に覗いた時は、このラインを挟んで上に行ったり、下に行ったり。

こういうケースは、今日新たに点灯したIndex/Match関数値ではなく、先日点灯の６９２０円という値を大きく下回った時は、前日安値を下抜きした段階（つまり６８６１円を下から抜いた時）を捉えて、買いに入るのが正解かも知れません。このあたり、柔軟に考えるにしても、場中はその先どう動くのか、特に朝一番の乱高下の最中に即断するのは、結構難しいですね。

あまり、パターンを作りすぎると一層混乱してくるというデメリットがあります。かといって、条件を厳しくし過ぎるとなかなか買い時が訪れないということにもなります。

９分通り出来上がっているのですが、様々な局面にうまく対応できるよう日々チューニングがしばらくは必要かも知れません。

以上です。

市場概況（２．２９．２０２４）

２月２９日（木）の市場概況です。

１．日経２２５平均

　今日は１４日RSIも９日RSIも共に落としてのマイナス引け。それでも３０日下部突破は５日連続。１０日MAラインもまだ１％上方乖離。わずかしか落ちないのでOSCも１％上げての６４％です。

ベースラインは３７９６４円ですので、まだ今日は１０００円近く余裕があります。しかし、上空で浮遊しているのに陥落しない。誰かが余程大きな風船に空気をいっぱい送り込んでいるらしい。

２．グロース２５０

　さすがに上げ疲れか。前日安値をも下回っての終了。それでも短期のRSIは７０％を超えており好調を持続中。OSCは２％ダウンの５７％。

以上です。

NY市場概況（２．２８．２０２４）

２月２８日（水）のNY市場概況です。

１．NYダウ

　３日連続下落というのは、昨年１０月２３日までの４日連続に次ぐ記録。まだ１０日MAラインまでは３００ドル近く距離がありますので、この先は何とも言えない状態ですが、まだまだ騰勢は維持していると考えられます。

２．Nasdaq

　こちらはこのところの下落基調で、１０日MAラインまで後１３０ドルほどまで迫っております。OSCは６１％で膠着。RSIは５０％台半ば。短期はダウより２０％低い。１４日はほぼ同じ。

３．ドル・円

　じわりと上げてはおりますが、上値が重いというのか硬いというのかにっちもさっちも行きません。それでも短期のRSIはこのところの最高値に迫る７４％。OSCは６５％で、もう少し上がありそうです。１０日MAラインまではあと５９セントの下落で到達。微妙な位置取り。

４．CME日経２２５先物

　７時３５分現在３９０１０円で、日経２２５平均の終値比ー２００円ほど。少し押されて始まりそうですね。

５．米１０年債利回り　４．２６６％（－０．０４９％）

６．VIX指数　１３．８４（＋０．４１）

７．SOX指数　４６０３（－５２）

８．バルチック海運指数　１８９９（＋２８）

９．レーザーテックADR株価　３９８１４円（－４０６円）

以上です。

明日のモニタリング銘柄（２．２９．２０２４）

明日、２月２９日（木）のモニタリング銘柄です。

Index/Match関数値が点灯した銘柄を抽出しておきます。

１．４０６２イビデン

　７０７４円、OSC４３％、９日RSI２９％、１４日RSI４７．２％

２．６５２６ソシオネクスト　

　３８７９円、OSC４５．３％、９日RSI４９％、１４日RSI５４％

３．７７３５スクリーン

　１８９００円、OSC５０％、９日RSI５５．１％、１４日RSI６６．９％

以上３銘柄です。

レーザーテック研究（２．２８．２０２４）

２月２８日（水）のレーザーテック研究です。

後場は外出して見ていませんでしたが、帰ってくるとビックリのマイナス引け。

朝方から切り返しはあったものの、買いサインも売りサインも出ていない中立状態でした。特に短期のRSIが前日を上回れない状態。

上げる時の基本は、短期・中期のRSIとOSCが上がることです。今日はOSCも最後は－２．１％の４７．９％と落ちこんでおります。

ベースラインは３９０２０円ですので、今日の安値はまだ余裕？がありますが、そうしたオシレータ系の数字が悪化。高値もまだベースラインを下回っていませんので、まだまだ上昇過程にはあります。

閑話休題。

前場でレーザーテックの値動きがはっきりしないので、過去に遡ってどういうテクニカル条件に合致した時に、大きな切り返しがあるかを再度厳密に検証しておりました。

その結果、買い条件は、

１．ベースラインを当日の安値が上回っていること。

２．９日と１４日のRSIとOSCがすべて前日を上回っていること。

この２つに集約されることが明確になりました。もちろん、例外はあります。騙しもありますが、概ね、底値からの立ち上りは慎重に上記の２つの指標を見極めれば、うまく波に乗れそうです。

２つほど事例を出します。

１．２０２１年８月２０日のケース。

この日１９１５０円というIndex/Match関数値が点灯。これがベースラインとなります。翌８月２３日は、OSCはわずか０．０４％高。中期のRSIはまだ３％マイナス。短期は＋６％。翌々日の８月２４日は、OSCが＋４％、短期RSIが＋３３％、中期が＋１０％と、寄りつきから大幅に上回っております。もちろん安値も１９２１０円に留まり、ベースラインの上。つまり、この日１９１５０円以上でのこうした指標の上昇を確認して買えば、終値が前日比１２８０円。その後の９日間で何と９０００円もの上昇の果実に遭遇することができました。

２．２０２１年５月１８日のケース。

この日、１７６５０円というIndex/Match関数値が点灯。ベースラインはこの数字。２日後の５月２０日にベースラインを上回り、かつ、オシレータの各指標も上回ったのを確認しての買い。しかし、あまり大きな反転ではありませんでした。つまり二番底の予感。案の定、５月２４日にベースラインを下回っております。回復したのが翌日で１８０００円でした。この日OSCとRSIもすべて大きな回復を見せております。大引けに買ったとして１８５７０円。

その後は２日ほど一進一退。こうした時はデイトレでカバー。そして、明らかに跳ねたのが、OSCを節目の５０％に乗せた５月２８日でした。この日の終値に買ったとして１９４６０円。後は４日ほどで２３０００円に到達。３５００円程度の利益。

ちょっとトリッキーな動きをする時はデイトレでの参戦に徹し、明らかにべースラインを割らずに、各オシレータの数字がはっきりと跳ねる時に参戦、という形になります。

今後は、買いタイミングをきちんとこうした観点から図りたいと思っております。

以上です。