経営技法を究める: システム, デザイン, データ，機械学習

経営技法に関する雑感，エンジニアリングとマネジメントの融合
クオリティとリスクの考究，システムズ・データとAIの構成

確率微分方程式の最尤推定およびベイズ推定

2018-12-10 19:49:43 | 雑感
きっちりと値を出すには厄介なことが多い、そんなことなの。確率微分方程式のパラメータ推定のことで、只今、再考している状態。

こっちの方から統計学を探ると、離散のことをしっかり考えないと妙なことになって・・・。連続と離散の谷間に入り込んで探索する、そんなことに。一方、状態空間の統計モデルからだと、連続時間とのことまで扱わなければ谷間を飛び越えるだけで済むので・・・。何も考えないで時系列を扱う場合、大方はそんな飛び越えのようにして・・・。

数値計算で結果を出すと言っても、理論が曖昧だと先に進まず、ホント辛いでしょ。もちろん、ココイラに関して無知なら悩まないのかもしれないけど。そう言えば、ずいぶん前に Stochastic Volatility それに jumpだの、アイデアもなく軽く助言されて・・・。無理でしょ、推定理論をきっちり押さえないと。

ともかく、只今、個人的に抱えている問題だと、ブラン運動でない過程を考える必要があって、何しろアレコレと整理して・・・。

ココイラの困難さだけど、気づくと非凡じゃ無理、ということもわかってきて・・・。だけど、どうにかしないと。

頑張りましょう。

確率論のお勉強

2018-12-10 07:29:00 | 雑感
偏微分方程式論、フーリエ解析、フィルタリング等と絡んで、ココイラの積み上げって膨大だし、容易には理解できない、ということのように感じているの。確率論のことなんだけど。

｢確率論と私｣を読んでいたら、何となく若い頃に戻ったような気分に。とりあえず、自分のペースで積み上げを継続。コツコツと何しろコツコツ、そしてコツコツ。

だけど、解析や測度論などの基本知識が必要で、ホント、厄介で・・・。これらの存在をきっちり理解せずに入り込んで破綻する、ということもあるし。その上、統計解析との融合を考えると、推定論を厳密に・・・。

頑張りましょう。




12月9日(日)のつぶやき

2018-12-10 04:41:55 | 雑感

10年後の状況を考えてみると

2018-12-10 01:27:42 | 雑感
10年後だけど、どういうことになっているのだろう？　ちょこっと考えている、というのが只今の状態。

個人的に取り組んでいることで言えば、不確実性のある各種の意思決定だけど、計算機ベースでのツールがアレコレと使われる、そんなことになるかと。特に、データの社会共有、そんなことがSNS上で進んで・・・。今も既に行われているけど、基盤となる情報数理のアルゴリズムとクラウドの展開がさらに進んで・・・。

数学だけど、とても大切で、社会情報ビジネスの糧としての位置づけがさらに認識される、ということになるかなーと。社会科学系での応用数理が重視される、要はそんなこと。

AIだけど、影響が大きい、ということでもあるでしょ。経営統計学の授業だけど、しっかりこういったことに対応していかないと・・・。

頑張りましょう。