金融庁と日銀、高リスク取引を調査 米アルケゴス問題で
【イブニングスクープ】
経済
2021年4月7日 18:00
金融庁と日銀は、他の金融機関でも同様の問題がないか重点的に点検する
米投資会社アルケゴス・キャピタル・マネジメントを巡る巨額損失問題に関連し、金融庁と日銀は連携して国内金融機関の実態把握に乗り出す。「ファミリーオフィス」と呼ばれる投資会社との取引で、大手金融機関に数千億円規模の損失リスクが生じた事態は重いと判断。取引のリスク管理体制に加え、他の金融機関でも同様の問題がないか重点的に点検する。
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米アルケゴスはヘッジファンド出身のビル・ホワン氏の個人資産を運用するファミリーオフィス。広く資金を集めるヘッジファンドと比べて監督当局の監視が格段に緩く、当局への登録義務は原則として適用外だ。
情報開示が乏しく実態把握が課題になっている。アルケゴス関連とみられる取引では、クレディ・スイス・グループで5200億円規模の損失が発生。野村ホールディングスが約2200億円の損失を計上する可能性を発表した。
国内外の大手金融機関に影響が広がるなか、金融庁と日銀は取引を巡る実態把握を進める。アルケゴスの問題そのものは現時点では個別の取引案件とみているが、実際の取引に至った経緯やリスク管理体制が適切だったかを検証する方針だ。
足元で金融市場のシステム不安には至っていないものの、他の金融機関でも類似の取引やリスクがないか網羅的に点検する構え。
ファミリーオフィスは欧米を中心に1万社以上が存在し、運用規模は6兆ドル近くに上るとの調査もある。金融庁と日銀は2021年度から検査・考査の一体運用を進める方針で、金融機関に対する双方の調査結果を共有できる仕組みに改める。
海外では米当局がファミリーオフィスの監視強化に前向きな姿勢を示している。実態把握には海外当局との連携も重要になる。
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