推移は面白い、という気がしているの。だけど、何故かオリジナルを感じない、ということかと。すべてが軽過ぎる感じで・・・。
関わりたくない、というだけ。ある研究？のことなの。
計算式のアイデア、それと途中の細々した導出、さらにプログラミングだけど、10年以上前とは言え、自分でつくったものなので、残っているものから再生って可能なの。何もなくても、時間をかければ構築って可能だけど。
それと、その後に自分でつくったアイデアと計算の導出、さらにプログラミングと合わせると色々と展開も可能で・・・。
アタリ前のことだけど、自分の力でしっかり組立てるのって、続けていれば行き詰らない、ということの基盤でしょうよ。もちろん、奥深く、幅広く、という方針は捨てずに・・・。
そう言えば、カルマン・フィルターだけど、推定で使うのにスムージングの計算も入れていて、さらに別の計算ではマージナルも何気に使って・・・。プログラミングでは、自分で使うことが前提だと細かい説明せずに渡してしまうことがあって、やはり注意かなー。
只今、バリアンスのモデリングと推定をアレコレ・・・。それと、確率過程もで、こっちは幾何ブラウンじゃないけど。
他人のものを持ち出しても、結局、発展しないし、似非だけが残って・・・。
頑張りましょう。
重要なテーマでしょうよ。金融リスクのモデリング、それにココイラでの推論と最適化、といったことなんだけど。
頑張りましょう。
この10年での金融の変化、ということを念頭にアレコレと文献を探る、そんな状態。だけど、凄く膨大なので、自分のテーマに絡むように・・・。
実践の基盤をしっかり押さえながら考究し続ける、そんなことが基本でしょうけど。
頑張りましょう。