5月23日(月)の市場概況です。 先物は午後3時15分現在。 下に23日の海外市況
◆日経先物:9460円(-160円)OSC40%(-3%)5月2日のOSC64%、終値10030円から下落に転じる。RSIは48%(+-0%)
◆日経平均:9461円(-146円)OSC40%(+-0%)5月16日のOSC38%、終値9558円からダイバージェンス強まる。RSIは40%(-12%)
◆TOPIX:818(-10)OSC36%(-1%)5月16日のOSC35%、終値830ポイントからダイバージェンス強まる。RSIは39%(-8%)
◆マザーズ指数:447(-10)OSC39%(-1%)5月16日のOSC38%、終値452ポイントからダイバージェンス強まる。RSIは37%(-6%)
◆騰落レシオ(25日間)
東証1部:84.39%(+1.9%)-5月23日現在。
マザーズ:90.68%(+0.9%)-5月23日現在。
◆10日高値移動平均値超の銘柄比率12%(-3%)
◆10日安値移動平均値未満の銘柄比率71%(+13%)
中国の、特に住宅バブル崩壊が懸念されての建機需要の減退を野村がリリース。それに呼応してコマツなどの建機株が大幅下落。関連の銘柄も連れ安。先物はついに崖から転落。先物のOSCは、大震災の時の28%は別にすれば、1月26日の36%に次ぐ安値水準。後場は6758ソニーを少し触るも、上へと行くエネルギーが不足しており+2円で撤退。
そして引けにかけて、一転、今日押されすぎの建機関連銘柄から、OSCがコンバージェンスしていた6268ナブテスコを1758円で買い玉を仕込みました。明日、もう一度押されて今日の安値割れがなければ、幾ら何でもリバウンドはあるでしょう。OSCは+3%の30%、RSIは-9%の22%、VR改は何と7%です。
6301コマツもギリギリ崖っぷちで踏ん張っております。持ち越しの8020ファミリーマートは、朝方の押し目の時に半分手放してしまったのが痛い。残りはほぼ高値圏で売りました。
【以下は23日の海外市況】
◆ドル・円:82.0円(+26銭)OSC58%(+7%)5月4日のOSC32%、終値80.6円から円安へと切り返し中。 RSIは64%(+1%)
◆ユーロ・ドル:1.405ドル(-0.011ドル)OSC40%(-3%)5月13日のOSC33%、終値1.41ドルからダイバージェンス中。RSIは23%(-2%)
◆USドルインデックス:76.16(+0.51)50MA(75.07)を抜けて上昇中。
◆米10年債利回り:3.15%(-0.02%)200MA(3.1%)に接近中。(20日現在)
◆米3ヶ月国債:0.05%(+-0.0%)対10年債スプレッド:3.1%(-0.02)3%切ると要注意。(20日現在)
◆NYダウ:12381ドル(-131ドル)OSC47%(-7%)RSIは32%(-4%)ついに下放れ。4月13日のOSC46%以来の低さに転落。
◆Nasdaq:2759(-44)OSC44%(-10%)RSIは37%(-3%)ついに下放れ。4月12日のOSC41%以来の低さに転落。
◆上海総合:2776(-83)OSC42%(-7%)RSIは29%(-14%)5月12日のOSC42%、終値2844に並ぶ崖っぷちに。
◆VIX指数:18.27(+0.84)50MA(17.84)を一気に抜き一時200MA(19.47)も突破。その後大幅下落。
◆WTI原油先物:98.52ドル(-1.25ドル)50MA(105.54ドル)を大きく割り込み50MA(90.37ドル)との間で揉み合い中。
◆CRB指数:336.88(-4.68)50MA(354.53)を割り込み200MAとの中間で乱高下中。
◆NY金:1516.5ドル(+4.9ドル)50MA(1473.08ドル)に接近中からの切り返し。
◆バルチックドライ指数:1349(+20)50MA(1404)をついにデッドクロスし下落し、二番底を付けて上昇中。
◆シカゴCME(円建て):9410円(-50円)
NYダウはついに50MA(12389.84)を割り込む。しかし、大震災の時は別にして、この水準からは切り返しておりますので、ここで歯止めが効くかどうかの正念場。
VIX指数はそれでも一時大きく上昇してから切り返しの動きを示しております。そろそろ底が近い様子ではあります。
背景は、ヨーロッパの債務危機問題。フィッチがベルギーの格付け見通しを、安定的からネガティブへと引き下げ。それでもまだAA+格です。それにギリシャの5つの銀行もネガティブに。イタリアも格下げのリスクを抱え、スペインの与党は地方選で敗北。欧州に良いニュースは何もなし。
更にシカゴ連銀指数は-0.45と予想の+0.2を下回り2月以来のマイナスに転落。下げ幅も大きい。商品も金を除いて下落。米国債は年初来の高値(金利は低下)をマークし資金が流れ込んでおります。金のユーロ建ては過去最高値です。