カルマン・フィルタ

状態空間モデリングとフィルタ、それと同定なんだけど、授業での扱いと教材の作成、そんなことが気になっているの。時系列データ解析のことで、経済・経営系ではとても大切。

金融データの解析をベースにして授業を組立てる、というのも良いかなーと考えている、そんなこと。だけどカルマン・フィルタだけでも凄く奥深い、そんなこと。

ベイズをきっちり教える、ということとも絡んでくるし、確率論を丁寧に扱って確率微分方程式から扱う、ということも考えられるの。金融を対象にすると、やはり大切でもあって・・・。それと、EWMAの理論構造を押さえると、絡んでくるし。

そう言えば、データ・サイエンティスト、というちょっぴり憧れる肩書きを自分にあててみると、扱っていることって広範囲、そんなことかと。要は、市場および加速試験等による信頼性評価、品質のデータによる問題解決、アンケート調査の分析、深層学習のモデリングと推定アルゴリズムの開発、ファイナスのリスク解析、制御系のデータによる学習評価などで、ベイズおよび機械学習が絡む、ということで・・・。

だけど、カルマン・フィルタって不思議なんだけど思考の基盤でもあるの。あくまでも個人的な位置づけなんだけど。

頑張りましょう。