１１月６日（金）までの１週間の市場概況です。 （ ）内は１０月３０日比
◆ＣＭＥ日経先物：１９４６０円（＋５８０円）ＯＳＣ６３％（＋－０％）ＲＳＩ７４％（＋１６％）ＶＲ改２６２％（＋１５６％）↑
◆日経平均：１９２６６円（＋１８３円）ＯＳＣ５５％（－１％）ＲＳＩ６８％（＋６％）ＶＲ改３６０％（＋１１４％）↑
◆ＴＯＰＩＸ：１５６４（＋５）ＯＳＣ５１％（－３％）ＲＳＩ６５％（＋４％）ＶＲ改２２５％（＋７２％）→
◆マザーズ指数：７８９（－１９）ＯＳＣ４１％（－６％）ＲＳＩ４１％（－１１％）ＶＲ改９１％（－２５％）↓
◆東証２部指数：４６８１（－１４）ＯＳＣ５１％（－１３％）ＲＳＩ６５％（－３％）ＶＲ改１５０％（＋５％）↓
◆日本１０年物国債先物（ＪＧＢ）：１４８．２１円（－２１銭）↓ 金利上昇
◆信用残評価損益率：売り残－８．６６９％（＋０．９７１％） 損失幅縮小
買い残－ ８．４６１％（－０．１３８％） 損失幅拡大
◆日経平均２５日移動平均乖離率：＋４．０％（－１．０％）上方乖離幅縮小
◆騰落レシオ（２５日間）
東証１部：１３５．６８％（－２．０２％）↓
マザーズ： ９３．０５％（－９．７５％）↓
東証２部：１１７．６０％（－４．２４％）↓
【海外市況】
◆ＮＹダウ：１７９１０（＋２４７ドル）ＯＳＣ６４％（－６％）ＲＳＩ７７％（＋８％）↑
◆上海総合：３５９０（＋２０７）ＯＳＣ６２％（－３％）ＲＳＩ６５％（＋６％）↑
◆ドル・円：１２３．１４４（＋２円５０銭）ＯＳＣ７１％（＋５％）ＲＳＩ７８％（＋１２％）↓円安反転
◆米１０年債利回り：２.２６％（＋０．１％）ＲＳＩ６４％（＋８％）↑
◆米３ヶ月国債利回り：０．０５％（＋０．０４％）ＲＳＩ５７％（－１４％）↑
対１０年債スプレッド：２．２１％（＋０．０６％） ３％が好況の目安。
◆ＶＩＸ指数：１４．３３（－０．７４）ＲＳＩ４０％（－１％）↓
◆ＣＲＢ指数：１９１（－５）ＲＳＩ４０％（－９％） ↓
◆ＷＴＩ原油先物：４４．２９ドル（－２．１ドル）ＲＳＩ４４％（－８％）↓
◆ＮＹ金：１０８８ドル（－５４ドル）ＲＳＩ２６％（－１８％）↓
週末の米雇用統計で、非農業部門雇用者数の１０月度分が２７万１千人増と市場予想を８万６千人も増えたため、市場は７０％方１２月の利上げを織り込みドルが急騰。ドルとは逆行するゴールド、原油が急落。円は大きく売られ１２０円を挟んでもみ合っていたドル・円相場は１２５円突破に向かって完全に動き出しました。
利上げを見込んで、米３ヶ月債はゼロ金利付近でもみ合っていたのが、いきなり＋０．０５％と急上昇。１０年もの国債は先週比では０．１％のアップですが、これも上げてくるでしょう。その影響で日本の国債金利も、日銀の買い上げがまだ続いているとはいえ、これ以上強引に下げ続ける訳にはいかないでしょう。つまり、日本の歴史的な低金利も、このFRBの久しぶりの金利引き上げによって終息する方向ではないかと思います。
蛇足ながら、筆者が買い続けている日本国債金利が上がるほど利益が出るT&D日本債券ベアを、そろそろ買い増すタイミングかも知れません。現在基準価格３１５円。２０１３年９月１４日の４２５円の時から買い足していたので、当時は日銀黒田総裁のバズーカ砲の威力をずいぶんと軽視してたようです。それだけ、債券投資については素人だったということですね。何しろ、あの債券王と言われたピムコのビル・グロースも米債券金利の動きを大きく読み間違ったほどです。
◆ＣＭＥ日経先物：１９４６０円（＋５８０円）ＯＳＣ６３％（＋－０％）ＲＳＩ７４％（＋１６％）ＶＲ改２６２％（＋１５６％）↑
◆日経平均：１９２６６円（＋１８３円）ＯＳＣ５５％（－１％）ＲＳＩ６８％（＋６％）ＶＲ改３６０％（＋１１４％）↑
◆ＴＯＰＩＸ：１５６４（＋５）ＯＳＣ５１％（－３％）ＲＳＩ６５％（＋４％）ＶＲ改２２５％（＋７２％）→
◆マザーズ指数：７８９（－１９）ＯＳＣ４１％（－６％）ＲＳＩ４１％（－１１％）ＶＲ改９１％（－２５％）↓
◆東証２部指数：４６８１（－１４）ＯＳＣ５１％（－１３％）ＲＳＩ６５％（－３％）ＶＲ改１５０％（＋５％）↓
◆日本１０年物国債先物（ＪＧＢ）：１４８．２１円（－２１銭）↓ 金利上昇
◆信用残評価損益率：売り残－８．６６９％（＋０．９７１％） 損失幅縮小
買い残－ ８．４６１％（－０．１３８％） 損失幅拡大
◆日経平均２５日移動平均乖離率：＋４．０％（－１．０％）上方乖離幅縮小
◆騰落レシオ（２５日間）
東証１部：１３５．６８％（－２．０２％）↓
マザーズ： ９３．０５％（－９．７５％）↓
東証２部：１１７．６０％（－４．２４％）↓
【海外市況】
◆ＮＹダウ：１７９１０（＋２４７ドル）ＯＳＣ６４％（－６％）ＲＳＩ７７％（＋８％）↑
◆上海総合：３５９０（＋２０７）ＯＳＣ６２％（－３％）ＲＳＩ６５％（＋６％）↑
◆ドル・円：１２３．１４４（＋２円５０銭）ＯＳＣ７１％（＋５％）ＲＳＩ７８％（＋１２％）↓円安反転
◆米１０年債利回り：２.２６％（＋０．１％）ＲＳＩ６４％（＋８％）↑
◆米３ヶ月国債利回り：０．０５％（＋０．０４％）ＲＳＩ５７％（－１４％）↑
対１０年債スプレッド：２．２１％（＋０．０６％） ３％が好況の目安。
◆ＶＩＸ指数：１４．３３（－０．７４）ＲＳＩ４０％（－１％）↓
◆ＣＲＢ指数：１９１（－５）ＲＳＩ４０％（－９％） ↓
◆ＷＴＩ原油先物：４４．２９ドル（－２．１ドル）ＲＳＩ４４％（－８％）↓
◆ＮＹ金：１０８８ドル（－５４ドル）ＲＳＩ２６％（－１８％）↓
週末の米雇用統計で、非農業部門雇用者数の１０月度分が２７万１千人増と市場予想を８万６千人も増えたため、市場は７０％方１２月の利上げを織り込みドルが急騰。ドルとは逆行するゴールド、原油が急落。円は大きく売られ１２０円を挟んでもみ合っていたドル・円相場は１２５円突破に向かって完全に動き出しました。
利上げを見込んで、米３ヶ月債はゼロ金利付近でもみ合っていたのが、いきなり＋０．０５％と急上昇。１０年もの国債は先週比では０．１％のアップですが、これも上げてくるでしょう。その影響で日本の国債金利も、日銀の買い上げがまだ続いているとはいえ、これ以上強引に下げ続ける訳にはいかないでしょう。つまり、日本の歴史的な低金利も、このFRBの久しぶりの金利引き上げによって終息する方向ではないかと思います。
蛇足ながら、筆者が買い続けている日本国債金利が上がるほど利益が出るT&D日本債券ベアを、そろそろ買い増すタイミングかも知れません。現在基準価格３１５円。２０１３年９月１４日の４２５円の時から買い足していたので、当時は日銀黒田総裁のバズーカ砲の威力をずいぶんと軽視してたようです。それだけ、債券投資については素人だったということですね。何しろ、あの債券王と言われたピムコのビル・グロースも米債券金利の動きを大きく読み間違ったほどです。
