いまどき金儲けの手段・システムトレード

　日経平均が1万円を超えてきた。アメリカの金融緩和が行き過ぎとして、批判を浴びてからその勢いが弱まり、円が軟化したことなどから出遅れ感のある日本株に投資が始まったようだ。現在、間違いなくアメリカ、ヨーロッパ、中東などから投資が入っている。これまでのパターンだと日本人は上がりきった相場でババヲをつかまされる

　前にも報告したようにデイトレーダーは悲喜こもごも。一晩で破産した人もいれば、豪華なマンションで優雅に暮らしている元医師もいる。しかし、デイトレーダーで生計を立てる人はほんのわずか、大儲けしている人は1000人に1人ぐらいのものだろうとは、実際にデイトレードをやっているプロの言葉。

　一般庶民はどうすればよいか？比較的な良心的な証券会社で取引するか、システムトレードも一つの手だと思う。比較的良心的なと書いたのは、本来、証券会社はやくざであって、顧客の損など全く意に介さない。

　顧客の損は、わが社の利益という証券会社は多い。特にノルマの野村というか野村はひどい。野村と取引するなら、法人大口は利益保証契約するか、一般庶民なら女性社員に限定し、男性社員は名刺交換もやめておいたほうが良い。

　比較的良心的と思う証券は、日興コーディアル、大和など。ここも、男性営業マンは会話しないほうが良い。やくざ以外が出世できないのが証券会社。野村も情報入手と割り切れば失敗はない。インド、中国、ブラジルなどの有力株は化ける可能性大ですよ。私も、最近外国株を買っている。

　システムトレードはまだまだ、日本では普及が進んでいない。私は一通り、やってみて、結論から言えば、証券会社が運営するシステムでのトレードが良いと思う。通信やシステムが安定し、相談、バックアップなど全部をサービスする証券会社のシステムでないと、恐ろしくてやってられない。通常、システムトレードは成績が掲載されているから、少なくとも1か月ぐらい眺めて、ソフトを選択したらよい。

　お任せトレードでも、中身は知っておくべきだし、できればソフトも自分でメンテナンスできるぐらいの知識を持っていたほうが良い。講習会も開催されている。ただし、販売されているソフトで大儲けしようなんて考えないほうが良い。ここのところ、販売しているトレードソフトの成績は全体的に下がっている。また、目に見えないリスクがいくつかある。

　一番大きいリスクは前出のごとく大勢が同時に取引すること。次にスリッページと言われる、発注と決済時の価格のずれ。普通は成り行きで発注と決済が行われるが、まず、1ティック（単位）不利側の価格で決まると考えたほうが良い。これは結構大きい。次に、手数料。安心できる証券会社だとどうしても手数料が高い。しかし、手数料は信頼性に見合ったものでもある。

　私はかれこれソフトを購入したが、最近購入した、FX関連、日経ミニのソフトはNO1の利益率とのうたい文句だった。合計で約14万円。FXはメタトレーダー４（メタ４）と呼ばれるプラットフォームで、証券会社はスイスの企業（日本語対応が可能）を選んだ。ものすごい利益率とのうたい文句だったが、実際にはマイナスになったりややプラスになったりを繰り返している。日経ミニの場合は沈んだまま。黒字の見通しがない。

　メタ4はロシア人が開発したらしく、現在、JAVAで組める？メタ５も開発されているらしいが、メジャーにはなっていないとの情報。

　私の場合は、従来のソフトロジックに改良を加えて、やっとある程度のレベルに達したかと思っている。9か月もオリジナルソフトを開発してきて、自分自信に対して何なんだ思いもあるが、従来からの相場常識をベースにし、独自の観点からの改善を加えるほうが勝利が早いと気が付いた。

　私の失敗した二つのオリジナルソフトの勝率は共に、シミュレーション（バックテスト）では９０％、８０％を超えた。ところが、前者はスリッペーと手数料にやられ、実取引では良くて５２％。１回の利益率が低いので、往復のスリッページと手数料のトリプルパンチに負けてしまう。後者は、チャートの形の変化により、現在のチャートでは勝てないことが分かった。

　よくよく分かったのは、リスクの大きい取引（負けた時のロスも大きいが、勝つときはがっぽり取る）でないと、トリプルパンチにやられて儲けも出ない。そして、重要なのはオリジナリティーである。従来の販売ソフトも数人程度でやるのなら、大きく儲かるが、例えば数百人が市場で同時期に取引すると、利益が減るだけではない。逆に損害リスクが増してくる。

　ソフト開発の経験のある者の立場から言えるのは、世界中の高速コンピューターが、常ににチャートの傾向や癖を分析している。従って、チャートの同じ傾向が続く保証はない。

　これからおやりになる方は、良さそうななソフトを選択したら、焦らず、辛抱強く取り組んで、定期より余程多めの金利を楽しむ、負けが込んだら勉強のための投資ぐらいの気持ちでやっていただきたい。だんだん、知恵域と経験が増して、いつかオリジナルソフトを開発し、大儲けする日がやってくるかも。