SVモデルと階層ベイズ

学部の学生さんだけど、卒論でstanを弄っていて、かつファイナンスの計量分析を扱っている、そんなこと。

で、教える側としても頭の中の整理をしている、という状況。特に、SVモデルだけど、ちょこっとジャンプのことも気になって、それでアレコレと考えているのだけど、やはり階層ベイズでココイラを捉えるのって悪くない、そんなことでしょうよ。

フィルタリングとも関わってくるのだけど・・・。stanってどこまで使えるのか？　自分でつくった方がやはり・・・。

でも、学部の卒論なので、あまりに難しくすると混乱してしまうので、抑えてまとめて戴くのが良いかと。

そう言えば、サブプライムの後の計量分析の流れを理解するのも大切で、クレジット・リスクの理論を債券とデリバティブを絡めて考えて・・・。実践と理論がバラバラだと、結局、わかっていないのにわかったふりして妙なことになって・・・。

頑張りましょう。