市場概況（６．２１．１３）

６月２１日（金）の市場概況です。 先物は午後３時１５分現在。 　下に２１日の海外市況。

◆日経先物：１３３７０円（＋１７０円）ＯＳＣ５５％（＋６％）ＲＳＩは５１％（＋８％）ＶＲ改は６７％（＋１４％）６月１３日のＯＳＣ３７％、終値１２４００円から切り返し中。
◆日経平均：１３２３０円（＋２１６円）ＯＳＣ５１％（＋４％）ＲＳＩは５０％（＋９％）ＶＲ改は５６％（－６％）６月６日のＯＳＣ２９％、終値１２９０４円から切り返し中。
◆ＴＯＰＩＸ：１０９９（＋８）ＯＳＣ５２％（＋５％）ＲＳＩは５０％（＋７％）ＶＲ改は７０％（－７％）６月６日のＯＳＣ２９％、終値１０７１ポイントから切り返し中。
◆マザーズ指数：７３７（－４）ＯＳＣ４０％（－１％）ＲＳＩは３１％（－１％）６月７日のＯＳＣ３２％、終値６７０ポイントから切り返し中。
◆日本１０年物国債先物（ＪＧＢ）：１４１．９３円（－２０銭）ＯＳＣ３８％（－９％）ＲＳＩは２９％（－１１％）６月５日のＯＳＣ５９％、終値１４２．８６円から下落中。（２３日現在値。）
◆ＴＯＰＩＸコア銘柄「ＧＯＬＤ」レシオ：４７％（＋２４％）－１０％以下は底打ちサイン。

◆騰落レシオ（２５日間）
　東証一部：７６．７％（－３．１％）－６月２１日現在。
　マザーズ：７０．９％（－７．２％）－６月２１日現在。

朝安からは、先物主導でじり高の展開。日経平均は５３０円もの振れ幅。１２０００円台は固いと見ての海外勢の買いがあるようですね。特段の材料はなし。

【以下は２１日の海外市況】

◆ドル・円：９７．８８円（＋６４銭）ＯＳＣ５１％（＋３％）ＲＳＩは４４％（＋５％）６月１８日のＯＳＣ４１％、終値９５．３１円から円安トレンドに転換中－２１日現在。
◆ユーロ・ドル：１．３１２ドル（－０．０１ドル）ＯＳＣ５１％（－９％）ＲＳＩは５３％（－１３％）６月１８日のＯＳＣ７６％、終値１．３３９ドルからユーロ安に転じる。－２１日現在。
◆ＵＳドルインデックス：８２．６（＋０．６４）フラットモードの２００ＭＡ（８１．０６）にタッチして下げ止まり５０ＭＡラインに達して上伸中。－２１日現在。
◆１０年債利回り：２．５２％（＋０．１１％）緩やかな上昇モードの２００ＭＡ（１．８５）の下に落ちてから一気に回復し急伸中。
◆米３ヶ月国債：０．０５％（＋－０．０％）　対１０年債スプレッド：２．４７％（＋０．１１％）３％切ると要注意。
◆ＮＹダウ：１４７９９ドル（＋４１ドル）ＯＳＣ４２％（＋４％）ＲＳＩは３８％（－３％）５月２１日のＯＳＣ６９％、終値１５３８８ドルから下落中。
◆ナスダック総合：３３５７（－７）ＯＳＣ４５％（＋４％）、ＲＳＩは３８％（－２％）６月３日のＯＳＣ６０％、終値３４６５ドルから下落中。
◆ＤＡＸ指数：７７８９（－１３９）ＯＳＣ３６％（－５％）ＲＳＩは２９％（－２％）、６月１７日のＯＳＣ５６％、終値８２１６から下落中。
◆上海総合：２０７３（－１１）ＯＳＣ４２％（＋６％）ＲＳＩは６％（－１％）５月２１日のＯＳＣ７１％、終値２３０５から下落中。
◆ＶＩＸ指数：１８．９（－１．５９）フラットモードの２００ＭＡ（１５．００）を突破しトレンドラインの頂点を突き破り振れる。
◆ＣＲＢ指数：２７８（－１）下落モードの５０ＭＡ（２８６）が上値抵抗線になってダウントレンドの底に。
◆ＷＴＩ原油先物：９３．９４ドル（－１.０８ドル）フラットモードの２００ＭＡ（９２．３３ドル）を下値抵抗線として上伸しきったところからの急落中。
◆ＮＹ金：１２９６ドル（＋１９ドル）急落モードの５０ＭＡ（１４０６ドル）を目指して、大底から反発するも、力なく下落し底値圏から更に下抜け、一服。
◆セミコンダクターインデックス（ＳＯＸ）：４６１（＋１）上昇モードの５０ＭＡ（４５５）を下値抵抗線にして上昇するも、急落し一時はタッチ。
◆シカゴＣＭＥ（円建て）：１３４７０（大証終値比＋１００円）

ダウは反発。ナスダックとＤＡＸはまだ下落。
大手金融機関に対する資本規制の強化の報道から、金融株が軟調。

それにしても、債券の金利上昇が止まりません。長短スプレッドは２０１２年に記録を取りだしてからの高値を上回りました。それもそのはず、１０年債は２０１１年８月以来の金利上昇です。

まだまだ、安全資産と言われた債券市場からマネーが逃げ出しております。株も駄目、債券も駄目、商品も駄目、新興国はもっと駄目、といった状態では、いわゆる緩和マネーの行き先がなく、そのうち、逃げ出したマネーは債券にも株にも戻ってくるでしょうが、この間の超低金利状態は、歴史的に見ても、これまで数百年の間に２－３回あり、これは、いわゆる投資先がない状態。

次の覇権国家が出てくるまでの、一時的な、しかし、極めて例外的な状態でしたので、正常な金利への回帰と思えば、まだまだ１０年債の２％台半ばという水準は低すぎる水準。しかし、上げのペースが速い。

6月21日(金)のつぶやき

　mariomari　@mariomariot　15:19

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市場概況（６．２０．１３）

６月２０日（木）の市場概況です。 先物は午後３時１５分現在。 　下に２０日の海外市況。

◆日経先物：１３０３０円（－２３０円）ＯＳＣ４９％（－２％）ＲＳＩは４３％（－３％）ＶＲ改は５３％（－９％）６月１３日のＯＳＣ３７％、終値１２４００円から切り返し中。
◆日経平均：１３０１５円（－２３１円）ＯＳＣ４７％（＋－０％）ＲＳＩは４１％（－５％）ＶＲ改は６２％（＋３％）６月６日のＯＳＣ２９％、終値１２９０４円から切り返し中。
◆ＴＯＰＩＸ：１０９２（－１５）ＯＳＣ４７％（＋－０％）ＲＳＩは４３％（－３％）ＶＲ改は７７％（＋３％）６月６日のＯＳＣ２９％、終値１０７１ポイントから切り返し中。
◆マザーズ指数：７４１（＋９）ＯＳＣ４１％（＋３％）ＲＳＩは３２％（－１％）６月７日のＯＳＣ３２％、終値６７０ポイントから切り返し中。
◆日本１０年物国債先物（ＪＧＢ）：１４２．５２円（－２銭）ＯＳＣ４１％（－３％）ＲＳＩは５０％（－４％）６月５日のＯＳＣ５９％、終値１４２．８６円から下落中。（２０日現在値。）
◆ＴＯＰＩＸコア銘柄「ＧＯＬＤ」レシオ：２３％（＋１０％）－１０％以下は底打ちサイン。

◆騰落レシオ（２５日間）
　東証一部：７９．８％（＋０．８％）－６月２０日現在。
　マザーズ：７８．１％（＋４．１％）－６月２０日現在。

量的緩和の早期解除観測で、アメリカ市場が下げた動きを受け、東京市場では、この資金の引き上げ（ＦＲＢが世界にばらまいたマネーの回収を緩和は意味するため）により、新興国の景気が悪くなるとの懸念から、冴えない動きとなっております。

【以下は２０日の海外市況】

◆ドル・円：９７．２４円（＋８２銭）ＯＳＣ４８％（＋５％）ＲＳＩは３９％（＋５％）６月１８日のＯＳＣ４１％、終値９５．３１円から円安トレンドに転換したか？－２０日現在。
◆ユーロ・ドル：１．３２２ドル（－０．００８ドル）ＯＳＣ６０％（－５％）ＲＳＩは６６％（－２％）６月１８日のＯＳＣ７６％、終値１．３３９ドルからユーロ安に転じる。－２０日現在。
◆ＵＳドルインデックス：８１．９６（＋０．４９）フラットモードの２００ＭＡ（８１．０５）にタッチして下げ止まり反発中。－２０日現在。
◆１０年債利回り：２．４１％（＋０．０８％）緩やかな上昇モードの２００ＭＡ（１．８５）の抵抗線の下に落ちてから一気に回復し、５０ＭＡをも大きく突破し急伸中。
◆米３ヶ月国債：０．０５％（＋－０．０％）　対１０年債スプレッド：２．３６％（＋０．０８％）３％切ると要注意。
◆ＮＹダウ：１４７５８ドル（－３５４ドル）ＯＳＣ３８％（－４％）ＲＳＩは４１％（－３％）５月２１日のＯＳＣ６９％、終値１５３８８ドルから下落中。
◆ナスダック総合：３３６５（－７９）ＯＳＣ４１％（－４％）、ＲＳＩは４０％（－４％）６月３日のＯＳＣ６０％、終値３４６５ドルから下落中。
◆ＤＡＸ指数：７９２８（－２６９）ＯＳＣ４１％（－９％）ＲＳＩは３１％（－８％）、６月１７日のＯＳＣ５６％、終値８２１６から下落中。
◆上海総合：２０８４（－５９）ＯＳＣ３６％（－６％）ＲＳＩは７％（－１２％）５月２１日のＯＳＣ７１％、終値２３０５から下落中。
◆ＶＩＸ指数：２０．４９（＋３．８５）フラットモードの２００ＭＡ（１５．００）を突破しトレンドラインの頂点を突き破る。
◆ＣＲＢ指数：２８０（－８）下落モードの５０ＭＡ（２８６）が上値抵抗線になってダウントレンド中。
◆ＷＴＩ原油先物：９５．１４ドル（－３.０４ドル）フラットモードの２００ＭＡ（９２．３３ドル）を下値抵抗線として上伸中きったところからの急落。
◆ＮＹ金：１２８６ドル（－６５ドル）急落モードの５０ＭＡ（１４１２ドル）を目指して、大底から反発するも、力なく下落し底値圏から更に下抜け。
◆セミコンダクターインデックス（ＳＯＸ）：４６０（－１５）上昇モードの５０ＭＡ（４５５）を下値抵抗線にして上昇するも、急落し接近中。
◆シカゴＣＭＥ（円建て）：１２９３０（大証終値比－１００円）

昨日は、商品などへのＦＯＭＣの緩和縮小の影響は軽微だったものの、一夜明けて情勢は一変。
あらゆる投資商品からの資金の引き揚げが始まってしまったようです。

底値をギリギリ這っていた金は、その底が抜け、唯一、好調だったＳＯＸ指数も５０ＭＡ割れ寸前。
債券も売られて金利が上昇。ＶＩＸ指数は急騰。

この動きは米国株や商品に留まらず、中国はもとより、ヨーロッパにも拡大。
もはや、ショートを主とする戦術を採るヘッジファンド以外は全滅の状態か。これは、今日の日本株にも影響を大きく及ぼすはず。

6月20日(木)のつぶやき

　mariomari　@mariomariot　15:21

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市場概況（６．１９．１３）

６月１９日（水）の市場概況です。 先物は午後３時１５分現在。 　下に１９日の海外市況。

◆日経先物：１３２６０円（＋２６０円）ＯＳＣ５１％（－３％）ＲＳＩは４６％（＋７％）ＶＲ改は６２％（－９％）６月１３日のＯＳＣ３７％、終値１２４００円から切り返し中。
◆日経平均：１３２４５円（＋２３８円）ＯＳＣ４７％（－２％）ＲＳＩは４６％（＋１０％）ＶＲ改は５９％（－５％）６月６日のＯＳＣ２９％、終値１２９０４円から切り返し中。
◆ＴＯＰＩＸ：１１０７（＋２０）ＯＳＣ４７％（－４％）ＲＳＩは４６％（＋９％）ＶＲ改は７４％（－５％）６月６日のＯＳＣ３９％、終値１０７１ポイントから切り返し中。
◆マザーズ指数：７３２（－２７）ＯＳＣ３８％（－１３％）ＲＳＩは３３％（＋１％）６月７日のＯＳＣ３２％、終値６７０ポイントから切り返し中。
◆日本１０年物国債先物（ＪＧＢ）：１４２．５４円（－３３銭）ＯＳＣ４４％（－４％）ＲＳＩは４６％（－１０％）６月５日のＯＳＣ５９％、終値１４２．８６円から下落中。（１９日現在値。）
◆ＴＯＰＩＸコア銘柄「ＧＯＬＤ」レシオ：１３％（－１４％）－１０％以下は底打ちサイン。

◆騰落レシオ（２５日間）
　東証一部：７９．０％（＋５．２％）－６月１９日現在。
　マザーズ：７４．０％（＋２．９％）－６月１９日現在。

主力株は、午後２時からはジリ上げの展開。逆にマザーズ指数などの新興株は、大きく下げました。
今晩のFOMC待ちのせいもありますが、中国市場の低迷が底流にもありそうです。銀行を通さない金融取引での焦げ付き懸念なる、奇っ怪な噂が金融市場に飛び交っているようです。

【以下は１９日の海外市況】

◆ドル・円：９６．４２円（＋１円１１銭）ＯＳＣ４３％（＋２％）ＲＳＩは３４％（＋７％）５月１７日のＯＳＣ７１％、終値１０３．２円から円高トレンドに転換中－１９日現在。
◆ユーロ・ドル：１．３２９ドル（－０．０１ドル）ＯＳＣ６５％（－１１％）ＲＳＩは６８％（－１５％）６月１８日のＯＳＣ７６％、終値１．３３９ドルからユーロ安に転じたか？－１９日現在。
◆ＵＳドルインデックス：８１．４７（＋０．７２）フラットモードの２００ＭＡ（８１．０５）にタッチして下げ止まる－１９日現在。
◆１０年債利回り：２．３３％（＋０．１３％）緩やかな上昇モードの２００ＭＡ（１．８４）の抵抗線の下に落ちてから一気に回復し、５０ＭＡをも大きく突破し急伸中。
◆米３ヶ月国債：０．０５％（＋－０．０％）　対１０年債スプレッド：２．２８％（＋０．１３％）３％切ると要注意。
◆ＮＹダウ：１５１１２ドル（－２０６ドル）ＯＳＣ４２％（－４％）ＲＳＩは４４％（－６％）６月５日のＯＳＣ３８％、終値１４９６１ドルから切り返し中。
◆ナスダック総合：３４４３（－３９）ＯＳＣ４５％（－５％）、ＲＳＩは４４％（－８％）６月３日のＯＳＣ６０％、終値３４６５ドルから下落中。
◆ＤＡＸ指数：８１０７（－３２）ＯＳＣ５０％（－３％）ＲＳＩは３９％（－５％）、６月６日のＯＳＣ３８％、終値８０９９から切り返し中。
◆上海総合：２１４３（－１６）ＯＳＣ４２％（＋２％）ＲＳＩは１９％（－３％）５月２１日のＯＳＣ７１％、終値２３０５から下落中。
◆ＶＩＸ指数：１６．６４（＋０．０３）フラットモードの２００ＭＡ（１４．９８）を突破しトレンドラインの頂点に達っして下落中。
◆ＣＲＢ指数：２８８（＋２）下落モードの５０ＭＡ（２８６）が上値抵抗線になって上下中。
◆ＷＴＩ原油先物：９８．１８ドル（－０.４ドル）フラットモードの２００ＭＡ（９２．３４ドル）を下値抵抗線として上伸中。トレンドライン超えか？
◆ＮＹ金：１３５１ドル（－１７ドル）急落モードの５０ＭＡ（１４１７ドル）を目指して、大底から反発するも、力なく下落し底値圏を下抜けるかの瀬戸際。
◆セミコンダクターインデックス（ＳＯＸ）：４７５（－６）上昇モードの５０ＭＡ（４５４）を下値抵抗線にして上昇中。直近高値更新中。
◆シカゴＣＭＥ（円建て）：１３３１０（大証終値比＋５０円）

ＦＯＭＣでのバーナンキ議長の声明は、雇用の見通しを楽観しての量的緩和の縮小が、思った以上に早いと市場は受け止め、ＮＹ株は大幅下落。

しかし、ＶＩＸ指数はほとんど反応せず、今回の声明は市場には大きなショックを与えたとは言えない範囲だと思います。しかし、全般にアメリカの景気・雇用情勢は上向いていることが改めて示されたことで、米国債の金利は敏感に大幅上昇。長短スプレッドも２．２８％に達して、昨年３月２０日のそれに並びました。ほぼ１年半ぶりのスプレッド水準ですね。

原油や商品は、ゴールドを除いて、あまり反応せず。ゴールド以外は、景気状況が良くなることで、需要が増えるとの見方に支えられているのに対して、ゴールドはドルと反対に動く性格を持っていることに示されるように、現実の貨幣の価値が上がれば（景気上昇により金利を多く生むという点で）、相対的に、金利を生まないゴールドが売られるという構図。でも、先日の大暴落でかなり（下落を）先取りしておりますので、下げ幅は限定的。