複雑系のリスク解析

とりあえず，今までの研究で対象とした分野だけど，簡単に言えば複雑系，そんなことかなー．ただ正確には，”複雑な挙動を示す”という言い方にしていたけど．

で，そういった複雑系のリスク解析をどう構成するのか，というのがテーマで，特に，時間に依存して変動する系，ココイラに関心が.....

対象を絞れない，その理由が，まあ，こんなことかなーと．方法論を詰めて行きたいのなら，対象を大切にしながらも，もっと自由に研究した方が良いのかもしれない....

時系列解析の知識構成

時系列解析なんだけど，統計学と言っても，コレを理解するのってかなり難しいでしょ．そもそも何をしたいのか，それに，その仕掛けが基本的な統計学とどう違うのか，など，漠然としてしまって....しかも，かなり高度な数学を使っているように感じて....

やはり学問だから，いろいろな角度からの知識と能力の積み上げが必要で，時系列解析の場合，ココイラがキツイ，そんなことかなー．きっちりした専門の授業でも，ココイラを要領よく整理してあれば良いけど，そうも行かないのが多くの場合かな．

時間をかけながら，基本的な説明とコンピュータでの実践を使って，少しずつ理解してもらう，そんなことが良いように思うけど....ただし，このやり方だけど，概念はわかった気になるけど，何かもどかしい，そんな気分になる方もいるかなーと．そうなれば，奥深い理解のために，きっちり数学使ってお勉強する，そんなことに．

とりあえず，モデルと推定の概念を説明して，Ｒでプログラミングしながらシミュレーションを体験してもらっているというのが，今の授業の進行状況．

この後は，やや時系列から離れて，平均と分散に着目して，まずはポートフォリオも扱って，その後，再度，時系列解析....とややフラフラしながら，最後はオプション価格，そして多変のＡＲでフィードバックの概念を理解してもらう....といった予定かな？　状態空間とカルマン・フィルターも扱いたいけど.....どうなるか．

とりあえず，この授業だけど，時系列解析の実験授業，そんな構成を試してみたい，という目論みなの．