今のNY市場のように、押されたところに押し目買いが入り、安値をドンドンと切り上げている相場では、表題のような乖離現象が出現することはあまりありませんが、今の日本市場のように、上げたり下げたりしながら微妙に下落している相場では、いわゆるOSC値のコンバージェンスと、指数値との相関性に着目したトレーディングも一定の有効性を持っていることが、以前から確認されておりました。
そこで、今回この乖離現象を捉え、翌日以降のトレーディングの傾向により、買いに入るタイミングを見定める関数式を一応完成しました。
例題を６８６１キーエンスで解説します。
１．過去２５日間のOSC値の最低値を求めます。
キーエンスの場合、５月１０日～６月７日では、５月２９日の４３．６％が最低値です。
２．１の４３．６％を記録した日の指数値を求めます。４６５５０ポイントです。
３．以降、４３．６％のOSCより高く、４６５５０ポイントより低い値を達成した日に着目します。キーエンスの場合、翌日の５月３０日がその日でした。追加条件としては、その日の売られすぎサインも点灯していること。
４．５月３０日の終値をマークします。６９９００円でした。
５．翌日の５月３１日以降の４本足データを見ます。この見方はいくつかのパターンに分かれますが、買いのケースを２つご紹介します。
＝ケース１（最強ケース）
１．６９９００円を全く下回らないケース
２． かつ、当日OSC>前日OSCであること
この場合は、当然ながら前日に点灯していた売られすぎサインも消灯しています。
このパターンは４月１９日に記録しております。この日の終値は６２６００円。４月１２日のOSC３０．１％のボトム値に対して、この日は４５．９％まで上げる一方、４１９９０という指数値を４０７９０まで下げておりました。かつ、売られすぎサインも４月９日以来の点灯。
翌日４月２２日は大幅高から始まり、安値も前日終値より２３０円高。６３０００円あたりでのOSCの前日比プラスを確認しての買い。終値６３７２０円。
この後は、４５．７％という起点となったOSCが上回る限りホールド。５月７日に６９．５％まで上昇し７１２９０円まで上昇。起点となった４月２２日のOSCを下回ったのが５月２９日の４３．６％でした。
この場合が最強パターンです。本来はこれ一本で行くべきですが、チャンスがその分少なくなるので、下記のようなケースも想定して関数式を組んでおります。
５月３１日のキーエンスの場合は、最強パターンではなく、前日終値比－５３０円まで追い込まれておりました。
ここで買いに入るための条件は、下記の３つ。
＝ケース２（前日安値割れ回避、前日終値奪還ケース）
１．前日安値＜＝当日安値
２．現在値＞前日終値
３．当日OSC>前日OSC
この日のキーエンスは、上記のルールに従った場合、約７００００円での買いエントリーとなります。終値は７０６９０円。
文章だけでは、ちょっと分かりづらいかと思いますが、OSCと指数値の乖離を数値化して、翌日の値動きのパターンに合わせて、買いに入るか見送るかの判断をし、更に乖離幅が拡大してからの「転換ポイント」を数値的にも見極めるという、いささか手の込んだやり方になります。
このやり方の関数式も仕込んだので、来週以降に有効性を確認しながら必要なチューニングを加える予定。
そのキーエンス、昨日はこの条件を達成。終値＝６９６４０円です。チャートを見ると、大引けに大きな買い玉が入ったようです。来週の値動きに注目。どういった条件下で買いができるか、それとも更に見送りとなるのか。
以上。
