リスク中立確率とか、シナリオ分析とかを織り交ぜて未来の株価を計算してみる

オプション価格を計算する際にリスク中立確率が出てくるんだけど、これを少しもじって投機に使う事に。

(a)複数のシナリオを想定して、
(b)シナリオの出現確率を想定し、
(c)シナリオ毎の株価分散を（10%単位、10分位単位で）想定し、
(d)株価分散をシナリオの出現頻度に応じ加重平均して株価の散らばり方を想定、
(e)それにディスカウントをかけて買いかどうかを判断する（信用で売買する場合）。

例えば…
シナリオ①：消滅シナリオ、出現確率10%、株価分散はこれこれこう
シナリオ②：停滞シナリオ、出現確率70%、株価分散はどれそれこう
シナリオ③：復活シナリオ、出現確率20%、株価分散はそこそこどう

エクセルキャプチャするとこんな感じ


で、出して、それぞれ計算してみるというモノ。
想定で使う数字はかなり気持ちが入っているので、非理論的ではあるし、かなり拙い理論。
ただリスクに対して過剰反応する場合には有効かも、それに頭を整理するには使えるかなと思う。