世界恐慌にならないことを祈りますが。
逆イールドとは 長短金利逆転にみる景気後退サイン https://www.nikkei.com/article/DGXKZO48614970W9A810C1EA2000/
▼逆イールド 満期までの期間が長い債券の利回りの方が、短い債券の利回りよりも低くなること。長期金利の指標である10年物国債利回りと、2年物や3カ月物の国債の利回りを比べるのが一般的だ。米国債では2000年や07年の景気拡大終盤で逆イールドが発生した。発生後に景気後退が訪れたケースが多いことから、市場関係者は「景気後退」の予兆として重視している。
逆イールド発生してからリセッション入りまでの過去のデータです。 参考になれば。
半年から1年後にリセッションとタイムラインで言われてますが、1973年と2000年ITバブルの時は即天井でした。
篠崎健太（日本経済新聞/Nikkei）
✔ @k_shinozaki
債券利回りで長期の10年物が短い2年物より低くなる、長短金利の逆転という珍しい現象（逆イールド）が14日、アメリカとイギリスの国債で立て続けに起きました。ともに米金融危機時以来で、金利市場が発する「景気後退の警報」です。米英でほぼ同時発生というのが不気味ですhttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO48565250U9A810C1FF8000/米英で国債金利が「長短逆転」 景気懸念強まる
