MT4 超安全マーチンゲールEA、最後の穴

　何度も打ち合わせを重ねた結果、もうこれで最終の調整は終わったと考えていたマーチンゲールEAですが、念のため条件を変えて公開直前のテストを繰り返していたところ、思ってもいない落とし穴が見つかりました。どうにか、その穴を塞ぐ作業を終えたばかりです。

落し穴の実体　

　陰に隠されていたのは、FX会社が独自に設定するStop Levelでした。Stop Levelとは指値注文や逆指値注文を発出する際には、その注文は現値から数ピップス離れていなければならないとするFX会社固有の取引条件です。この数値には、ゼロとする業者もありますが、それは例外的であって大方の業者では5ピップス程度とするのが普通です。スキャルピング対策の一つなのでしょう。

　公開直前のEAもこの落とし穴に引っかかるところでした。主注文であるマーチンゲール注文において相場が逆行した際には、反対方向のヘッジ注文を繰り返すことによってその安全性を確保することでした。ヘッジ注文の発注は主注文の発注時点とはタイミングをずらしています。例えとして、最初の注文が100円の買いであり、その後相場が逆行するたびに1円刻みで倍々とロットを増やす場合を考えます。

① 最初の買い注文（主注文）:　ロット数 1、価格100円の買い

② 2番目のナンピン（主注文）：ロット数2、価格99円の買い

③ 最初のヘッジ注文：ロット数 1、価格99.50円

④ 2番目のヘッジ注文：ロット数 3、価格 98.50円

以下、設定したステップまで繰り返し

　上記から明らかなようにヘッジ注文のタイミングは主注文の発出から0.50円遅れた時点です。どのステップでも同じなので、ここは最初の主注文とそのヘッジ注文に注目してください。今、相場が100円から99.50円に下落しました。ここで逆指値注文していた③のヘッジ注文が成立します。このヘッジ注文には、0.50円の利確注文とともにそこから得られる利益を極大化させるため、トレイリングストップが設定されています。現値からTS pips離れたストップ値で現値を追う形で利益の固定化を図ります。今、ヘッジ注文が出されました。その瞬間のストップ値は99.50円 + TS pipsです。そのままどんどん相場が下げ続いて99.50 + TS pipsが99.50を下回れば、このヘッジ取引での損失はありません。

　さて、このTS pipsが問題になってきます。TS pipsを5 pips、FX会社のStop Levelも同じく5 pipsとします。相場が99.50まで下がると、ヘッジ売り注文は同値で約定しました。ところが、相場が99.46円ま下がったところで反転上昇すると、トレイリングストップは不成立になってしまいます。99.46では0.01足らず、Stop Level（99.45円）に達していないので、トレイリングストップは不発となるのです。不成立に終わったヘッジポジションは相場の上昇とともに含み損を持ってしまいます。そのまま相場が上昇して、主注文の合計利益が500円に達すると全ポジションと残存注文は決済または取り消されて、一連の取引は終了となります。上の例では、相場が100.50円になったところで、主注文利益500円、ヘッジ取引損失1000円、ネットで500円の損失となります。このネット損はステップが進むにつれてその金額が大きくなります。この事態を防止するには、TS pips >= STOPLEVELとなるようにTS pipsを当初から設定する必要があること、また、相場がSTOPLEVELに達しない場合にはトレイリングストップが作動しないので、これへの対策も重要です。

　前日のバックテストでの上昇曲線が2 ～ 3ヶ所カーブが落ち込むところがあったのは、上記がその原因でした。隠れていた落とし穴をようやく埋める対策を講じましたので、やっとEA公開に踏み切れそうです。更になだらかになった2021.10.01 ~ 2022.01.22のバックテストの利益曲線を紹介しておきます。（GBPUSD 5分足、全チック）

　GBPUSDを￡1000からStep 6まで運用する場合の必用証拠金はあらまし次のようになります。バックテストではStep 3までしか進みませんでしたが、Step 6まで進んだと仮定した場合の最大ポジション￡63,000時の必要保証金額です。

日本のFX会社（レバ25）：約40万円（計算では388,000円）

海外口座（レバ300の場合）：約3万3000円（計算上では32,400円）

資金効率を考えると、やはりハイレバの海外口座での運用に分がありそうな戦略のようです。

2022年エリオット波動で株式・為替相場を占う－ 本当によく当たる宮田直彦氏講演

　去る1月15日、マネースクエアにて「2022 新春特別セミナー」が実施され、エリオット波動分析第一人者の宮田直彦氏の講演がありました。

　ライブ及びWebでも参加できましたが、このほどYouTubeにても視聴可能になりました。年内にも、日経225は史上最高値の達成もあり得るとのこと、また、ドル円は上昇第3波をたどりつつあり、125円の節目も近いとの予想。

視聴URL: https://www.youtube.com/watch?v=WjVpspgHwTU&t=1393s

 

西山孝四郎（石原順）講師MegaTrendトレード用EAの更新

　昨年12月にMT Studio21社にて公開した講師手法準拠のMegaTrendVolaTrade_MT4EAの更新をいたしました。更新箇所は、手仕舞い条件に追加のオプションを加えたことです。

更新前の手仕舞い条件：

① Type 0

　Type 0は、ADX_StdDevのシグナルに反対方向のシグナルが点灯したとき、または、MegaTrendにトレンド転換があったときのどちらか早いタイミングでMEMO_1モードのポジションが決済される。

更新後の手仕舞い条件：①に次のType 1を追加

② Type 1

Type 1は、点灯していたADX_StdDevの売買シグナルが消滅したとき、または、MegaTrendにトレンド転換があったときのどちらか早いタイミングでMEMO_1モードのポジションが決済される。

　設定画面のメモ欄の説明のようにExitTypeに0または1を設定する。従来条件はデフォルトの0となっている。

　今回の更新は、本EAご利用者からのリクエストによるものです。昨年12月以来、株式指数Nikkei 225CFDの1時間足にて自動売買、大成功を収められているご様子、ご希望通りExitType 1追加のプロトタイプの試用をお願いしたところ、更に収益率がアップしたとのことでした。

　日経225以外ではSP500やNSDQのCFDにおいても、1時間足運用で好結果が出ているようですが、好調さがいつまでも続くとは考えられません。ぬかりのないトレードをお願いしたいところです。

MT Studio21.comはこちら

 

 

 

 

 

　

西山孝四郎講師のメガトレンド手法は時間足でも使えるか？

　西山孝四郎（石原順）講師が提唱されるMegaTradeVolatility手法で使われているインジケータの内容とパラメータを完全に解明しMT4上で作動するチャートを再現、同時にEAとしても仕立て上げることができたことは既述の通りである。MegaTrendという指標は、講師が途転売買のベースに使われる穏やかなものであるだけに、日足を中心とする中長期のトレンド対応というのが原則であった。

　ところが、本EAをご利用になっている某氏から意外なご報告がブログのコメント欄に寄せられた。伺えば、昨年12月からNikkei 225 CFDを海外口座においてトレード、このEAを1時間足で稼働させ、1ヶ月足らずの間で手元資金が倍増したとのご報告である。しかも、EAの手仕舞い条件を改良すれば、更に利益率が向上するはずだというご指摘兼リクエストを頂戴した。1週間以上前の話である。早速、EAの手仕舞い条件をご指摘条件通りに変更し、プロトタイプをお届けしたところ、その後1週間の運用実績が更に向上しているとのことである。

　ご指摘の手仕舞い条件は、EA作成時にも試してはいたが、通貨ペアでの検証では、今一つ結果が芳しくなく、現行の手仕舞い条件に落ち着いたという経緯があった。しかし、株式指数CFDの1時間足で有効であれば、この手仕舞い条件をオリジナルEAに付加しておく必要があろう。近く手仕舞い条件にオプションを追加した更改版を出す手はずとなった。

　さて、いかに優秀なものであっても、そう簡単に勝てるようなEAは存在しないといってよい。勝ち負けが平均して総合的に年間20%程度の利益があれば上々としなければならない。そうは問屋が卸さないのである。

　なるほど、直近の日経225の時間足では、やれば勝てる状態であったことはチャートを見るだけで分かる。矢印の売買シグナルが出る度にEAは的確なトレードをやってくれている。それでは、昨年10月から現在までの約3.5ヶ月の運用はどうであったかを検証すると、総合的には利益を記録するが、前半の10月及び11月の成績はぱっとしないのである。DowやFTSEの1時間足のバックテストでも見るべき結果は出なかった。

　西山式メガトレンド手法では、まず中心となるMegaTrendインジケータのみの取引で結果がプラスになることが必須である。大きなトレンドを的確にとらえていなければ、ADXや標準偏差のシグナルに応じて増玉で再び市場参入することは屋上屋を重ねることとなりかねない。

　短期の時間足での運用にあたっては、まずMegaTrendのみにて過去検証を行い相応のリターンがあることを確認する必要がありそうだ。

追記：Nikkei225とほとんど同じ動きを見せたのがNSDQで、10/11月は鳴かず飛ばずだったものが、12月に入って以来強い右肩上がりのテスト結果となっている。

MT4 EA ヘッジ型マーチンゲールで超安全、国内業者での稼働も大丈夫

　年頭のブログで、ヘッジ型マーチンゲールの開発を誓いました。しかも、2個のEAを作動させるような複雑なアルゴリズムではなく一つのEAとして独立した形に纏め上げるとの決意も述べました。約2週間奮闘の結果、ようやく世の中に出して恥ずかしくない作品となり、お披露目の日取りも近づいています。

一、開発の条件

① 超安全EAであること。そのために、ヘッジ機能とトレイリングストップを駆使して、マーチンゲールの持つ含み損益の大部分をヘッジの実現益でカバーすることとする。

② マーチンゲールのステップは6 Stepsまで、最初のロットを$1,000.00とすると最大注文ロットは2の6乗まで、即ち$32,000.00に止める。

③ 通貨ペアは1日の価格変動幅が比較的安定している主要通貨ペアとする。クロス通貨ペアは避け、ドルストレート通貨ペアに限定する。

③ 安全性は、マーチンゲールの注文間隔（ピップス）も大きなファクターとなるため、例えばEURUSDやGBPUSDでは100 pips間隔とする。一方、変動幅が小さいUSDJPYやAUDUSDでは80 pipsとする。100 pips間隔がどのようなものかというと、それは取引中相場が一挙に500 pips暴騰、暴落するというマグニチュードであり、昨年10月1日から本年1月12日までの全チックバックテストでは、上記全通貨ペアで16,000通貨単位まで行ったのは、USDJPYの1回のみ、EURUSDとAUDUSDでは最大8,000通貨単位まででした。GBPUSDは最大ロット￡4000でした。仮に最大32,000通貨単位まで発注するような場面であっても、その瞬間では、大部分の含み損益は実現益でカバーされていますから、そこから相場が50 pips程度戻せば、収支トントンとなります。500 pips暴騰・暴落した相場は、一旦50 pips程度は戻すでしょう。万が一、更に暴騰暴落があった場合は、もはや注文は出しません。晒しているポジションに必要で十分な証拠金を確保しておく、または、同額の逆ポジションを持って相場の反転を待つことにします。

二、運用口座

　4通貨ペア結果のバックテストは下記しますが、いずれもプロフィット・ファクター（PF）は1.7程度です。数回のナンピンを繰り返し、総合で目標利益に達すれば手仕舞うわけですから、PF自体はそう大きくはならないのが普通です。その間、ヘッジ取引を何回も繰り返す結果、ナンピン中でも実現益が積み重なっていきます。1000通貨ペアを最初のロットとしますと、3ヶ月の運用利益はレバ25では目立った存在ではありません。しかし、資金が100万円もあれば、日本のFX会社でも充分戦える存在です。もし、レバ500 ～ 800の海外口座で運用すれば、1万通貨単位で始めても、証拠金の心配は少ないでしょう。但し、本戦略は長期間勝ち続けることが多いでしょうから、FX会社によっては突然、契約を解除したり、レバを突然下げたりするというリスクがあります。その危険に対しては、口座を複数用意して、2 ～ 3ヶ月毎に口座を変えて運用するという作戦も必要となるでしょう。

三、手仕舞い条件

 マーチンゲール部分のみの利益に注目して、EURUSDとGBPUSDでは、総利益500円で決済します。待機注文もすべてこの段階で、キャンセルします。この部分の利益は500円でも、ヘッジ取引でそれと同等かそれ以上の利益を積み重ねていますから、取引全体では、倍の1000円近くにはなっているでしょう。MT4では利益額の算出は口座の通貨にてなされることになっています。もし、口座通貨がUS$である場合には、500円は4.4等米ドル相当額にて設定する必要があります。もし、当初ロットを1万通貨単位とする場合は、利益額設定も10倍（5000円）となります。

四、バックテスト

期間 : 2021.10.01 ～ 2022.01.12、但し、AUDUSDについては全チックデータの関係で、2021.11.11 ～ 2022.01.12までの約2ヶ月間,、スプレッドはいずれも1 pipにて計算。

　損益グラフで含み損がある状態でも、実現損益ラインが上向き曲線を描いているのは、ヘッジ取引の実現益が発生しているからです。

① EURUSD

② GBPUSD

③ USDJPY

④ AUDUSD

五、公開予定

　プログラムはMT Studio21社に送付しましたので、数日後には公開予定です。EAの性格上、限定販売の予定となるはずです。多数のEAが市場に出回ると何かと不都合な事態に陥る可能性があるからです。