トレード備忘録、MT4/MT5インディケータ及びEAの開発

日々のトレード備忘録及びMT4/MT5に関する事項

FXプライムの石原順(西山孝四郎)新着セミナー

2018-05-25 07:49:34 | 投資

 5月23日 FXプライムによる石原順(西山孝四郎)セミナーが開催され、その収録ビデオが公開されました。 

タイトル:「向こう3ヶ月の為替相場とマーケット全般を展望する」

ビデオ公開URL:

http://www.jikiden.co.jp/jms/0171vvZpgdTRkSTQhYN/ 

ファンダメンタルを含めた講師の分析と市場参入のテクニカル条件の実践的な解説は、我々FXトレーダーには欠かせません。 

残念ながら、セミナーを主催したFXプライム社には講師の推奨するテクニカル指標が採用されていません。競合他社のチャートシステムにおいても同様の事情があります。 

MetaGenicFX社では、講師の戦略をそのままMT4チャートに移植できるインディケータや自動売買プログラムを開発しております。前ブログ及びMetaGenicFXサイトを参照ください。

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西山孝四郎(石原順)の順張りトレードを語る

2018-05-19 07:14:43 | 投資

 現役のファンドマネージャー西山孝四郎(石原順)氏が、FXセミナーの講師として一般のトレーダーに知られるようになってからかれこれ5~6年になろうか。当初は、楽天証券やマネースクエア社の主催するセミナーで解説を担当されていたが、そのうちラジオ日経にも定期に登場されるようになり、今日では市場現場を語ることができる唯一のプロ講師として不動の地位を確立されている。 

 講師の提唱される順張り手法(標準偏差ボラティリティトレード)はボリンジャーバンド、標準偏差、ADXという3個のテクニカル指標を使ったもので、その手法は今日に至るまで一貫していて変わらない。このブログ筆者もこの手法を実トレードに取り入れており、そのシンプルさと有効性に信頼をおいている次第である。 

 3個のテクニカル指標を兼ね備えたチャートシステムを提供するFX業者は少ない。特にADXはその計算方式に3種あり、講師の採用する修正移動平均で計算されるADXを利用するのが困難な状況であった。この難問は、MT4(メタトレーダー4)の提供する無料チャートシステムを利用することにより解消される。講師仕様のインディケータをMT4上でプログラム化、MetaGenicFX社に提供したところ、多くのトレーダーから賛同を得ることとなった。 

 最近、ある女性トレーダの方から次のようなメッセージをいただき、大変驚くとともにありがたく感じた次第である。そのまま転記させていただくと:

「以前に西山さんのDVDを購入し、取り組みたいと思う手法でしたが、ツールがエクセルだったため挫折しました。大変見やすく使いやすいツールを安価でお譲りいただき感謝申し上げます」という内容。 

 半信半疑パンローリング社のショップを覗いてみると、なるほど初版のDVDで提供されているのは、MT4のテクニカル指標(インディケータ)ではなくエクセルのスプレッドシートとそのチャートであった。思うに、MT4のインジを提供すれば、同氏をセミナー講師として迎えているFX業者からクレームが来ることは自然な成り行きであろう。講師自らもセミナーで使っているMT4モデルではあったが、その提供には二の足を踏まざるを得なかったのである。 

 パンローリングからは、最新版としてこのDVDのMT4モデルが遂に発売されたということである。その理由もまた納得できる。これまで長年西山氏を講師として迎えていたマネースクエアが経営上の理由から、月次に開催してきた西山氏のセミナーを取りやめたのである。マネスク社に対する義理も遠慮も無くなったということであろう。楽天のセミナーも中止されて久しいし、FXプライム社でのセミナーもアドホックなものでこれまた義理立てする必要もない。半面、MT4採用会社であるFXTFのセミナーには登場し始めている。 

 その最新版であるが、その提供するインジをMT4チャートに描画させると次のようになる。ちなみに、パンローリングによれば、DVDは6ヶ月の使用期間制限があり、その後は月次に課金されるということである。

 上記に対し、筆者がMetaGenicFX社の要請に応じて開発したインジをMT4チャートに展開したものが下図である。

 

 メインチャートを含めると4段に表示されているが、実はローソク足と上から3段目の意味合いは同じで、終値ベースでBBのσ1を上回れば赤く、—σ1を下回れば黄色く表示される。また、上から2段目と4段目の表示も同じ意味合いのものであり、2段目の線色が赤ければ標準偏差が上昇中であり、ピンクであれば、ADXが上昇中であることを示す。4段目のバーの色が薄い青であればADX又は標準偏差のいずれかが上昇中であり、濃い青であればADXと標準偏差の両方が上昇中であることを示す。即ち、トレードでは下2段があれば十分なので、筆者は下記のようなチャート表示にしている。

濃い青が赤と重なれば買いのエントリー、濃い青が黄と重なれば売りのエントリーと実に単純化されるからである。

MetaGenicFX: https://metagenicfx.thebase.in/

 

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MT4 新しい発見、こんなバックテストもできる

2018-05-09 00:28:17 | 投資

 MT4のシステムを使い始めてそろそろ10年近くなるが、それでもしばしば新しい発見があって、MT4の奥深さに魅せられる。先日、懸案であったTrendLine_AutoTradeという自動売買ソフト(EA)を完成させたばかりであるが、その際にもうれしい新発見があった。 

 そのEAは、トレーダーが独自に引いた上値抵抗線や下値支持線を使って、戻り売り・押し目買いの逆張りとそれらをブレイクした際の順張りの自動売買を可能とするものだが、EAの作動状況をいかにテストするかについて悩んでいたものだ。やむなく、1分足チャートを使ってなんとか簡易にテストを終えて納品に漕ぎつけたのであるが、なんとなく物足りなさを感じていたものだ。 

 EAが、勝手に引かれたトレンドラインをプログラム内で認識するためには、EAとトレンドラインには共通の信号を共有されていなければならない。トレンドラインがチャート上に引かれると、メタトレのシステムはそのラインに対して自動的に番号を振る仕組みになっている。例えば、A12345という番号(実際は名前)が与えられることになる。毎回、プログラムに新しい名前をインプットするのは面倒なので、プログラム内ではこれを例えば上値抵抗線であれば、「ResistLine」としておく。そしてコンピュータが振った名前A12345を同じく「ResistLine」と変更してやれば同じ信号が共有されたことになる。信号が共有できればバックテストもできるはずなのだが、これがなかなかうまく行かない。試行錯誤の上、たどり着いた方法は次のようなものである。 

 まず、バックテストの方法はVisual Modeで行う。そして「スタート」ボタンを押してバックテストのチャートが動き出したら一旦チャートの動きを止めて、そのチャート上に先ほどの上値抵抗線を引き、この段階でプロパティを開いてその名前を「ResistLine」に変更する。 そして、再度チャートを始動させるとプログラムは快調に働きだしたのである。

 以上の方法で、バックテストもできるようになった。さすがメタトレと感じ入った瞬間であったが、もっと他に良い方法があるのかもしれない。ご存知の方には、ぜひご教示願いたい。

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西山孝四郎(石原順)の秘密の方程式はこれ!?

2018-05-03 22:48:27 | 投資

 西山講師の順張り手法はこのブログでも再三取り上げてきた。また、講師開発のボリンジャーバンド、ADX、及び標準偏差(StdDev)による特別仕様チャートもMT4にてそのまま再現することもできた。(下図)

 チャートを見ると手法はいとも単純で、チャートの下2段のインジの赤と濃い青が重なれば買い、黄色と濃い青が重なれば売りの注文を入れれば裁量取引の目的は完了したのも同然、後はエントリーと同時にボリンジャーバンドσ±1の内側に手仕舞い注文を入れておくだけで済む。そうすることにより、トロール漁法のように利益を一網打尽根こそぎさらいとることができるとは、氏の持論であった。 

 しかし、実際取引を始めると数々の困難に遭遇する。講師は4時間以下のデイトレードにも本手法を活用することを推奨される。専業でもない限り、チャートを常時ウオッチするのは難しいし、手仕舞い注文も将来のインジの動きを予測して入れざるを得ず、結局アバウトなものとならざるを得ない。 

しからば、自動売買(EA)の出番であろう。筆者の提携するMetaGenicFX社でも、本件自動売買ソフトを公開している。講師の手法をほぼ全て採用したEAではあるが、唯一プログラムに盛り込めない条件があった。それは、「ADXと標準偏差が相当低い位置から上昇している」というものである。目で見て裁量でこの辺りかなと判断して注文を入れる要素をプログラムに組み込むには相当な割り切りが必要である。何か妙案はないかと思案を重ねた末、ようやく次のような考えに思い至った。 

代案の概要

① エントリーの第1条件

 2本前までの足では、ADXとStdDevの一方または全部が右肩下がりであったが、1本前の足(直前の足)ではADXとStdDevの両方が右肩上がりに転換した。

② エントリーの第2条件

上記①の条件のもと、直前の足の終値がボリンジャーバンドσ+1を上回れば買いのシグナル発生、反対にσ—1を下回れば売りのシグナル発生、

第1条件と第2条件が満足された場合は、次の足(最新の足)の始値で買い、又は売りの注文を出す。

③ エントリーの第3条件

 エントリーをした足の次の足でADXとStdDevの両方が、なおも右肩上がりである場合は、買いまたは売りの追加注文 

 西山講師のいう「相当低い位置からADXとStdDevがともに上昇する」とのテーゼを「トレンドの勢いが相当強く今後もその流れが続行する」と読み替えたものである。2本続けてADXとStdDevが上昇を続けるという事実は、発生したトレンドの強さは相当なものと判定して良さそうだ。バックテストの結果は大変満足のいくもので、講師の秘密に迫る方程式をようやく発見したとの思いである。 

 そうとなれば、既に公開済みのオリジナルEAは速やかに改訂・再公開の必要がある。オリジナルでは発注は1回限りとする保守的なものであった。利用者の中には、なお保守的な手法を好まれる向きもあろう。その場合は、第2の注文はゼロ(0)としておくか、または2回に分割発注すればよいだけのことである。 

 MetaGenicFX社では、オリジナルEAの全面改訂を検討しており、近々改訂版による再公開が予定されている。既に同EAを購入済みの方には、順次改訂版EA TrendBlazer_MT4.ex4をメールにてお届けする予定とのことである。しばらくお待ちいただきたい。(以下は年初から4月末までの4時間足のバックテスト例) 

GBPCHF

 

 EURUSD

GBPUSD

 

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MT4 トレンドラインを引いて自動売買

2018-04-25 10:45:08 | 投資

 筆者が関係するMetaGenicFXには顧客からの照会が種々届いていますが、その中でも特に多いのは、独自に引いた下値支持線や上値抵抗線を利用した自動売買プログラムを開発してほしいとの要請でした。このことは多くのトレーダーがトレンドラインを引いて押し目買い、戻り売り、或いはトレンドラインブレークでの売買を有効と判断され、実際に裁量でも取引されている証左ではないかと判断しています。 

 同社より依頼を受け、既にトレンドラインブレーク戦略に対応したプログラム(EA)は開発済みでありましたが、今回、ぜひ押し目買い・戻り売りのできる逆張りにも対応するEAの作成をするようにとのオーダーを受けました。この際、上値抵抗線と下値支持線を同時に使って、三角持ち合い、フラッグ、ペナントさらにはチャネルが形成された際にも、ブレーク売買や逆張り売買にも対応できるEAの開発を心がけました。また、VPSを利用しないトレーダーにも自己のパソコンのみでデイトレ自動売買を楽しんでいただけることにも配慮を致しました。 

 EAの名称はTrendLine_AutoTrade.ex4です。テストも終了し、既に依頼主には納品をしましたので、近々公開されるものと了解しております。参考までに、本EAの内容は下記の通りです。 

概要

 本品は、チャート画面にトレーダーが描いたトレンドラインに基づき、戻り売りや押し目買いといった逆張り取引から、上値抵抗線や下値支持線のブレークを狙った順張り売買に至るまでの取引を自由に自動取引できるMT4 EAです。従来、ほとんど目にしなかったタイプのEAであり、且つトレーダーが独自に引いたトレンドラインに従ったトレードを可能にすることから、絶対に人まねではない自動取引の妙味を味わっていただくことができます。また、VPSを使わない一定時間帯でのデイトレにも配慮して開発しておりますので、自己のパソコンのみでデイトレ自動取引をお楽しみいただくことができます。 

一、取引できるトレードパターン 

本EAは次のトレンドラインによる取引パターンに対応しています。

① 上値抵抗線における戻り売り及び上値抵抗線ブレークでの買い

② 下値支持線における押し目買い及び下値支持線ブレークでの売り

③ 上値抵抗線・下値支持線両方を利用した上記①②の合成取引 

③の発展形としましては、三角持ち合い、フラッグ、ペナント、チャネルでの上下いずれかへのブレーク狙いや上下一定価格レンジでの逆張り・順張り(上値抵抗線と下値支持線が水平になる場合)にも対応できます。 

二、最初にすべきこと 

 先ず、トレーダーが独自にトレンドラインを引いた例として、上値抵抗線を取り上げます。EURUSDの30分足に次のようなトレンドラインが引けました。

 

 ラインをダブルクリックしてプロパティを開くと「Trendline_38278」という線名が表示されています。MT4では、この線名を指定することによりトレンドライン上の価格も取得できることになります。本EAでは上値抵抗線をプログラム上コンピュータに認識させるため、この線名を常に「RESIST」という名前にします。下値支持線の場合は常に「SUPPORT」とします。本例は、上値抵抗線ですからMT4が自動で割り当てた線名であるTrendline_38278をRESISTと変更します。この最初にする作業で、EAはこれがトレード対象である特定の上値抵抗線であることを認識することができます。 

三、エントリーのロジック

① 上値抵抗線の戻り売り

 上値抵抗線が機能している場合、現値は上値抵抗線の下にあるのが通常ですが、時々ザラ場では上値抵抗線にタッチしたり、突破したりすることもあります。しかし、終値では上値抵抗線の下に戻ってくることが多いと云えます。このような場合に、EAはトレンド続行中と判断し、終値で上値抵抗線の下に戻った瞬間、次の足の始値で売りエントリーとなります。その際、反対ポジション(買い)があればその反対ポジションは自動決済されます。 

② 上値抵抗線ブレークでの買い

 通常、上値抵抗線の下にあるべき現値が終値ベースでその抵抗線を突破(ブレーク)した場合、EAはそれまでのトレンドが変わったと判断し、反対ポジションである売りを決済した上で買いのエントリーに入ります。ただし、抵抗線と呼称されるように、一旦ブレークした相場も元の抵抗線の内側に戻ってくる恐れもあります。したがって、完全にブレークしたと判断するに十分なバッファを設けています。終値で上値抵抗線を僅か1ピップ突破しただけではブレークと信じることはできません。デフォルトでは3ピップスとなっていますが、時間軸によっては5ピップス以上必要かもしれません。トレーダーは外部変数でこのバッファ値を選択することになります。 

デフォルトでは売り買い両取引となっていますが、買い取引のみ又は売り取引のみとすることも可能です。その場合、取引しないほうのロット数は0とします。 

下値支持線でのエントリーのロジックは上値抵抗線の場合と本質的に変わりません。 

四、利確と損切り

 利確と損切りはピップスベースで別途設定することができます。損切りは、反対の売買シグナルが出れば自動的に実行されますが、損切り幅は一定ではないので、あらかじめ別途損切り値を設定しておくのがお勧めです。 

五、トレイリングストップ

 トレイリングストップを別途設定することも可能です。 

六、EAをチャートに挿入した際のダイログボックスの例

 

 EAをチャートに挿入すると上のようなダイログボックスが開きます。このダイログボックスでは上値抵抗線での取引をデフォルトとして準備されていますので、ここで説明の取引例と同じということになります。説明は省略します。 

七、補足説明

 下記のようなペナントが現れた場合の戦略として、上値抵抗線・下値支持線のいずれかにブレークする際には、そのブレーク方向に沿った順張り戦略が有効となります。その時のダイログボックスの設定例は次のようになります。

 

 

① 上値抵抗線・下値支持線の両方を使ったトレンドラインブレークでの取引です。そのため戻り売りと押し目買いのロット数はともに0となっていることに注意してください。

② 「上値抵抗線で売買する」及び「下値支持線で売買する」がともにtrueとなっています。

③ EntryTypeは2であること、ダイアログボックスの下段で説明しているメモで確認してください。

④ 上値抵抗線は水平線となっています。水平線の描き方は上値抵抗線をダブルクリックしてダイアログボックスを開きパラメータにある数字を左右同じに設定します。水平線はあくまで上値抵抗線や下値支持線の1類型と考えます。

 

⑤ この取引例では、損切り値10pips、利確値20pipsを追加的に設定しています。ピップス数はプログラム上自動的にpoint数に変換されますので、業者によって異なる小数点以下の表示桁数を考慮する必要はありません。 

⑥ このペナントとは直接関係がありませんが、トレンドラインに平行線を引くと価格チャネルが有効に成立している場合があります。その場合、チャネルを利用した取引が可能となります。平行線の引き方は、例えば下値支持線をダブルクリックしてハイライトさせ、CTRLキーを押しながら下値支持線を上にドラッグします。この場合、新たに引いた平行線は上値抵抗線ということになり、チャネルを利用した押し目買いや戻り売りの準備が整います。

参考までに、下図はトレンドチャネルのチャートパターンです。

本チャート例では、プライスが上値抵抗線に達したら戻り売り戦略が有効と考えられます。また、十分下げた段階では、上値抵抗線をブレークした際には、ブレーク買い戦略が有効とも言えます。

 

MetaGenicFXのサイト: https://metagenicfx.thebase.in/

 

(注)旧版TrendLineBreaker_EA.ex4を既にお買い求めの方には、無償にて新版TrendLine_AutoTrade.ex4をお届けしますので、ご希望の方は上記サイトのContact欄からご連絡ください。

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