プロ達のデイトレ技術に学ぶ【実技編】

　現役ファンドマネージャーを自称される石原順講師がセミナーで紹介されるメガトレンドフォロー作戦では、MegaTrendなるインジケータをベースにした順張り手法がその基盤になっている。MegaTrendのソースコードは公開されていないので、講師（又はそのグループ）が開発された分析指標のように思われがちであるが、実はその元となるMT4のインジケータは有名なHull Moving Averageをベースにして、それを加工されたものであることが分かる。

　HMAに少し手を加えると２色表記の移動平均線になったり、これをローソク足に展開すると石原講師のMga Trendになったりもする。製作者に者により、その名前はSuper Trendとか、MegaTrendと呼称は変ずるが、いずれも同族と言ってよい。

　YouTubeでは世界のトレーダーの多くのデイトレ用の取引戦略を公開しているが、順張り手法におけるトレンド判定ツール（相場参入のフィルター）として、このMegaTrendとSwingArmTrendが最も優れた指標として多用されている。そのデイトレへの応用は数限りないが、各手法を筆者が試してみて次の二つのパターンに集約するのがベストと考えるようになった。そう判定する根拠には、スキャルピングを含む短期デイトレーダーにとって、裁量取引にも自動取引にも比較的簡単に応用できそうだからである。

　前ブログには二つの戦略を同居させていたが、フィルターをMegaTrendとSwingArm Trendの二つの戦略に分けて表示すると次のようになる。

１）MegaTrend戦略　EURUSD 1H

２）SwingArmTrend戦略 EURUSD 1H

チャート説明

１）表示インジケータ：

　メガトレンド（ローソク足と下段のバー）

　移動平均線（EMA 10、HighとLow）

　戦略：ローソク足終値でEMA High超かつメガトレンド（青足）で買い参入

　　　　終値でEMA Lowを割れば買い決済

　売り戦略は買いの反対につき省略

２）表示インジケータ：

　SuperSwingArm（買いトレンドは青のアーム、売りは赤のアーム）

　移動平均線（EMA 10、HighとLow）

　戦略：ローソク足終値でEMA High超かつSuperSwingArm（青足）で買い参入

　　　　終値でEMA Lowを割れば買い決済

　売り戦略は買いの反対につき省略

製品開発予定：現在１）と２）のテンプレート及び両者選択のオプションを持つEAを開発中、MT Studio21社の裁可あり次第公開の予定。

MT Studio21

プロ達のデイトレ技術に学ぶ

　The Trend is Your Friendという言葉をよく耳にする。ボックス相場でのトレードは避け、相場にトレンドが出ればその波に乗るのが最も賢い取引方法だとされる。

　とある年配の解説者が述べられていたが、往年の著名なFXプロ・トレーダーの傍らで彼のトレードを黙って数日にわたって観察していたところ、解説者が驚くほど彼は頻繁に損切りを繰り返していたとのこと。しかし、いったん相場がトレンド状態になってくると、いつの間にかポジションが大きく膨れ上がっていて、結果的にはいつも大勝していたという。大方の理解とは反対に「コツコツ・ドカーン」で毎月の収支はその当時のディーラーの中で常にトップを走り続けていたそうだ。筆者がお会いした専業のトレーダーも同じようなことを口にされていた。フィルターを入れることにより、できるだけダマシを排除はしているが、レンジ相場での損切りはコスト、いずれトレンドで勝つことが分かっているから、小さな損は気にかけないそうだ。

　現在の現役プロである石原順講師のトレードに注目してみよう。現在の講師のトレードはそのほとんどが自動取引によるものだとされている。では、その自動取引のプログラムの論理式はどうなっているのかというと、そのほとんどは公開されていない。判明しているのは、途転取引に採用されている「メガトレンド」指標のみである。しかし、このメガトレンド指標をフィルターにして時間足等をベースにしたデイトレをも頻繁にされていることには間違いなさそうだ。　

　実は、メガトレンドをフィルターにしたデイトレ手法は世界のトレーダーによって詳しく解説されている。先日のブログにも紹介したが、YouTubeではデイトレの有力なフィルターとしてSwingArmなるインジケータが紹介されている。しかし、同名のインジは最近よく目にするが、MT4にはいまだ公開されていない。ただし、設定欄からおよそその論理構成はわかるので、独自仕様のMT4インジケータを作成してみた。下記のチャートはMegaTrendとSwingArmを描画したものである。ドル円15分足にEMAも追加しているが、MegaTrend, SwingArmともいずれ劣らぬフィルターとして機能している。ところによっては、SwingArmのほうがより優れているようにも見える。

　次回は、実際のトレード手法をYouTubeのTrade DNAやPower of Tradingを参考にしつつ考察してみたい。

Trader DNA: https://www.youtube.com/@TraderDNA

Power of Trading: https://www.youtube.com/@PowerofTradingStrategies

 

 

   　　

　

 

石原順講師の最新作MT4インジケータ公開？

　昨年末にTraders Shopから石原順の最新作として「メガトレンドフォローシグナル」と「ボラティリティトレードシグナル」の二つの商品案内が届きました。

　さては、日頃セミナー等で利用されている分析指標とは異なる新しいインジケータと運用戦略が発表されたものと、中身をのぞいてみると、期待に反して何も新開発されたものはありませんでした。商品アイテムは次のように二つに分かれています。

１）中・長期向け：「メガトレンドフォローシグナル」

２）短期向け：「ボラティリティトレードシグナル」

　１）については、講師が最近セミナー等でご利用のメガトレンドフォロー戦略そのものです。新たに加わったインジケータはありません。名称は、「メガトレンドフォローシグナル （Volt 1）」となっています。２）は２年ほど前まで使用されてきた「標準偏差転換点ボラティリティ」戦略そのものでした。ただし、２個のテンプレートに分かれていて、一方は「Std_VolatilityModelAlertV2」となっていて、こちらは従来の標準偏差転換点ボラティリティ手法にあたります。もう一方は、講師が時々使用されるATR ChannelsをBollinger Bandsに替えたもので、名称は「ATRRevSignalAlertV2」としています。

　上記Traders Shop Press（2023上半期版）に掲載の最新作に関して、MT Studio21社には早速照会が寄せられています。同社に詳細を調査したところ、MT Studio21で公開中のインジケータ「New Volatility Trade」及び「Mega Trend Volatility Trade（EA & Indicators）」にはATR Channelsが含まれていないことが判明しました。

　対策として、すでに同社のいずれかの製品をお買い上げの方のために、独自開発の「ATR_Channels_Colorfilled.ex4」及び関連テンプレートATRVolTrade.tpl（ATRRevSignalAlertV2相当）をuploaderにアップされたとのことですので、ダウンロードしてご利用ください。また、新規にご購入のお客様には同インジケータとテンプレートを新規にパッケージする予定です。

Uploaderはこちら

MT Studio21.comはこちら

（追記）最新のメガトレンドフォローシグナルとボラティリティシグナルに対応した追加インジケータとテンプレートが関連2製品にパッケージ完了した旨MT Studi021より報告がありました。

近頃流行りのテクニカル分析（Swing ATR Trend Indicator）

　

　YouTube動画にて配信される相場分析のツールとしてTradingViewというチャートシステムを利用されることが多くなっている。このチャートはFXCM社にて採用されてきたシステムであり、同社に口座を持つトレーダーには１年間無料で提供されるとのことである。最近では、このチャートを補助的に採用するFX会社も出てきており、例えばOANDAでは、TradingViewチャートから直接注文ができるようになっている。ただし、TradingViewは原則有料であるので、あらかじめ同チャートシステムを用意しておく必要がある。

　最近、筆者のメールボックスにTradingViewからのメールが届くようになっていたので、上記事情もありメールを開いてみるとチャートの試用版が添付されていた。一度に利用できるインジケータが３個とされていたり、通貨ペア（指数ETF等含む）が主要なものに限られていたりと制限付きではあるが、冒頭チャート画像のように十分利用に堪えるので、参考までに当該URLを末尾に記載しておく。

　冒頭の画像は、YouTubeの動画に利用されていたSwing ATR Trend Indicatorであるが、残念ながらMT4には同名のインジケータは存在しない。設定画面の内容からその論理構成は想像がつくので、MT4にて同種のインジケータを作成してみた。（下図）

 

　両者を比較してみると、帯の表現を除きほぼ同じように仕上がっている。

　このMT4版インジケータを西山孝四郎（石原順）講師のMegaTrendと比較しても遜色はない。相性の良いフィルターを通せば大化けする可能性もある。新春第一作として筆者提携のMT Studio21社に提案してみたい。

TradingViewのURLはこちら

MT Studio21.comはこちら

（注）YouTubeでは上記インジケータの示すトレンドの方向性と３本のEMAによるデイトレ（15分足）の取引手法が紹介されています。

YouTubeにて提唱の取引手法動画サイトはこちら