提携先のMT Studio21社の顧客のお一人から同社にEA作成を検討してほしい旨の依頼があった。
５年ほど前に、２ch（現５ch）の投資欄に掲題の手法が紹介され、大いに議論に花が咲いたそうである。そのスレッドの972番目の投稿であったということで、その後も一部投資家の間では「９７２手法」の愛称で今日まで利用され続けているということだ。本稿の末尾にこの手法が解説されているページを紹介しておくので、参照していただきたい。
一、972手法の概要
１）推奨通貨ペア：GBPJPY、GBPUSD、USDJPY
２）推奨時間足
・執行時間足：５分足
・環境時間足：日足、４時間足、１時間足
３）トレードチャンスと狙える値幅
・１日に６～７回
・１日トータルで100pips前後
４）使用するテクニカル指標
・CCI（パラメータ機関 14）
・移動平均線（期間５、21、50、98，150、200）
・トレンドライン（日足、4時間足、1時間足）
５）買いルール
① 方向性の確認（移動平均線7+トレンドライン）
② ローソク足（1本目）5MAを上抜ける
③ 次足（２本目）終値が５MAを上抜けたまま維持
④ CCIが0（ゼロ）レベルより上
⑤ 次足（３本目）寄り付きで成り行きエントリー
6）売りルール
① 方向性の確認（移動平均線7+トレンドライン）
② ローソク足（1本目）5MAを下抜ける
③ 次足（２本目）終値が５MAを下抜けたまま維持
④ CCIが0（ゼロ）レベルより下
⑤ 次足（３本目）寄り付きで成り行きエントリー
６）手仕舞いルール（利確＆損切り）
・ ローソク足終値が5MAまで戻されたときに手仕舞い
二、EA化の可能性
上記を概観すると、本手法は元々裁量取引であることが分かる。複数の移動平均線やトレンドラインを引いて相場の方向性を判断するからである。その他のエントリーやエグジットに係るテクニカル指標は5MAとCCIであるから、こちらはそのままEAの論理式として採用することができる。
方向性の判断をするテクニカル指標については、当ブログにおいて取り扱ったものの中でも信頼性の高いものが多数存在するので、それらを組み込むことにとって、精度の高いEA化は可能であると考える。ただし、提唱されている手仕舞いのルールにはあまり賛成できない。過去の経験では、5MAではダマシが多いからである。こちらの改善も必要となってくる。
CCIを使った手法では、CCI Line Cross EAというのがネットで別途紹介されていた。こちらは、EAそのものは公開されていなかったが、バックテストではグラフは右上がりとなっていた。しかし、そのプロフィットファクターでは、使う気にはならない。こちらの改善にもトライしてみたいと思う。
２本のEA作成とテスト完了までには数日かかりそうだが、公開できる代物になってほしいものである。
972手法公開ページ: https://fxinspect.com/archives/24796