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ポートフォリオ選択

2019-01-20 12:41:00 | 経済統計

MBAファイナンスの講義資料です。

内容はきわめてオーソドックスなポートフォリオ選択理論です。

簡単に言うと、ハイリスク・ハイリターン資産(たとえば株式)とローリスク・ローリターン資産(たとえば債権)をどのくらいの保有して効用を最大化するかという問題です。

あっさり2枚で説明されていますが、本当は簡単に説明したとしても、木島正明「金融工学」の71~86ページくらいの説明は必要です。

さらに前提として分散・共分散のある程度深い理解が要求されているので、けっこう難解な理論といえます。

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詳しくはこちらをご参照ください。

 https://blog.goo.ne.jp/scm123/e/745ef0930cfd8347f772a1f10c02a565

 https://ecolez.net/

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