Laguerre Filterと離散コサイン変換の平滑化の比較

John EhlersのLaguerreフィルタのMetatrader4への実装が
MQL Softでダウンロード可能だったので、離散コサイン変換
平滑化と比較してみる。

USDCHF 1H
赤線が離散コサイン変換、紫がLaguerre、橙色がLaguerre(長い周期)

* 離散コサイン変換平滑化の方が平滑化および価格追従性は高い。
* Laguerreフィルタは因果的なので、リペイントがない。

一長一短か。ただ作戦を立てるにはLaguerreフィルタのほうがよいと思う。
Laguerreフィルタによる曲線の微分は、単純にこれを離散コサイン変換して平滑化、そこから微分すれば良い。