為替相場にバンドパスフィルタを通した:価格の転回点が綺麗に出た

物理的には、オーダーが違うとそこでは物理が変わるといわれる。なるほど眼の前にある
水は、小さな目でみれば水分子の運動であり、量子化学の範疇で、さらに小さな目で見ればクォークの力学で、場の量子論(QCDか)の話である。
日常では、微視的な物理を意識することはほぼなく、単に古典力学の範疇、流体力学で水の性質はおおまかに理解できる。

この考えを為替相場に応用できないかと思ってやってみた。

離散コサイン変換により平滑化するというのは以前やった。この考えは上の考えを使って、
たとえばオーダーが２つ違う周期での動きは資金のオーダーの違う動きだと思って平滑化したわけである。

もう少し具体的に言うと個人が1-10万通貨を取引する間に、銀行は100-1000万通貨単位で取引するので、
この2つのでの値動きは桁が違うはずである。資金量のオーダーの同じプレイヤーの間のプレイは
いったいどういうものか、資金量のオーダーの違うプレイヤー同士の結合定数は如何なものか、
を見てみたいわけである。

この違いをフーリエ変換による平滑化で分離して表示するというのを考えると、
バンドパスフィルタを設計すれば良いということになる。

たとえば4096本の足を使っていればNyquist周波数2048周期以下、安全を見て1024周期以下256周期まで、を拾ってみた。

EURUSD 1H
USDCHF 1H
AUDUSD 1H

グラフにすると微分して0になる点で、綺麗に価格の転回が起こっていることがわかる。
また、資金量のオーダーの同じプレイヤーはそこで資金の取り合いを行なっていて、
価格はほぼ同じ振幅で、サインカーブのように変化していることがわかった(勝ち負けは半々という意味だろう)。

資金オーダーの違うプレイヤー同士の結合は普段は無く、ほぼ分離していることがわかった。
しかし、一度に非常に大きな資金の移動があるとき、たとえばECBドラギ総裁記者会見、
バーナンキFRB議長の議会での証言など、があるときなどはオーダーの違うもの同士がまざり、
資金オーダーの違うプレイヤー間での相互作用が見られる。

色々わかりました。