為替の相場曲線、フーリエ変換による平滑化

EURUSDをフーリエ変換により平滑化。スプラインの結果もある 平滑化のコストはorder O(N log N) で行えるFFTが有利と思われる。スプラインは平滑化のコストはかかるが、ローパスフィルタとしては、遅れが少なそうである。FFTだと周波数カット、つまり窓関数の設計をうまくやらないと、遅れがでてしまう。

EURUSDのDCT-IIによる平滑化。