昨日John Ehlersの新刊: Cycle analytics for tradersが届いた。
http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118728513.html
信号処理系はどうしても遅れがでてしまって、それが致命的。それでEURCHFトラリピ系自動売買にハマっていて、しばらく飽きていた。この本でもう少し回復するか。
バンドパスフィルタも入っているし、新しいアイディアもはいっているし、為替には応用できるかなと思っている。ただ、どうしても為替は動きが早く、また投機筋のランダムな仕掛けはなかなか読みづらい。
エーラース先生の考えかたは非常によくて、少し改善したものをさらに自分なりにアレンジしたインジケーターはよく使っている。
たとえばSVEのInverse Fisher,
http://blog.traderslibrary.com/sylvain_vervoort/2010/09/smoothed-rsi-inverse-fisher-transform-excerpt-from-sc-magazine.html
3rd gen MA
http://www.earnforex.com/metatrader-indicators/3rd-Generation-Moving-Average
(オリジナルはhttp://www.scientific-trading.com/avg3g.phpだが、こちらのほうが軽いし、ソースも付いている)
はかなりよい、と思う。
いずれにせよ出張ばかりで落ち着いて考えられない。研究もなんだか雑にしか考えてないものをバックグラウンドで走らせるみたいなことをしている。少し時間が欲しいな。