確率微分方程式の推定問題だけど、モーメント法も最尤推定法も離散時間モデルに変換させて解く、という基本的なやり口って、やはりもう少し工夫を凝らすのって重要でしょうよ。もちろん、ベイズで解いても良いのだけど、その前にフーリエを整理して・・・。既に、色々と知られてはいるけど。
ココイラだけど、アレコレとプログラムも整理しながら、シミュレーションと数理のノートを作り直している、という具合。とりあえず、授業用、そんな位置づけ。
そう言えば、カルマンフィルターと非線形フィルターも弄ってきているし、ツールは色々と持っているの。よく考えると、様々な計算ができるようにアレコレと拵えた、ということに。
計量ファイナンス絡みだけど、この先の10年から15年ってさらに飛躍するでしょう。ココイラをきっちり知りたい、そんなことを思っているの。で、どんなことになるのか?
だけど、離散時間のさらなる基礎理論が気になって、線形代数を使いながらノート整理、そんなことをやっていて・・・。ココイラは、若い頃にゼミでお勉強をした、というアタリだけど、基礎の鍛錬って必須。
もちろん、もっと高度なことを考えて行かないと、実践って解けないけど、常に基礎を大切に・・・。
頑張りましょう。
ココイラだけど、アレコレとプログラムも整理しながら、シミュレーションと数理のノートを作り直している、という具合。とりあえず、授業用、そんな位置づけ。
そう言えば、カルマンフィルターと非線形フィルターも弄ってきているし、ツールは色々と持っているの。よく考えると、様々な計算ができるようにアレコレと拵えた、ということに。
計量ファイナンス絡みだけど、この先の10年から15年ってさらに飛躍するでしょう。ココイラをきっちり知りたい、そんなことを思っているの。で、どんなことになるのか?
だけど、離散時間のさらなる基礎理論が気になって、線形代数を使いながらノート整理、そんなことをやっていて・・・。ココイラは、若い頃にゼミでお勉強をした、というアタリだけど、基礎の鍛錬って必須。
もちろん、もっと高度なことを考えて行かないと、実践って解けないけど、常に基礎を大切に・・・。
頑張りましょう。