そのキーはプログラムに予約されています

キー割り当てダイアログでユーザーが使えないキーを知らせるのにどうやっていたっけって
NanaTerry のソース調べたら「おいら天才じゃね？」ってなった

Action 一つ作って Create 時に登録しておいたら HotKey でキー押した時点で横取りしてメッセージを出す

SecondaryShortCuts.CommaText はカンマテキストでいくつでも登録出来るから今回作ったソフトでは

    for i:=0 to 9 do
      SecondaryShortCuts.CommaText:=SecondaryShortCuts.CommaText+','+
        'Ctrl+'+IntToStr(i)+','+'Shift+Ctrl+'+IntToStr(i);

Ctrl+0 ～ Ctrl+9 と Shift+Ctrl+0 ～ Shift+Ctrl+9 まで一気に追加した