１年間に２０％利益を出すためのシュミレーション
２０１１年のデータを使って１００万円で２０万円を生み出せるのか
シュミレーションを行ってみました
まず、条件を設定します
対象銘柄を東証一部銘柄とし
投資資金を１００万円として、更に３つのユニットに分ける
発生日の寄り付き（＝始値）で仕込み
手仕舞の判断は５日移動平均線のオンザラインの翌日の寄付値
投資銘柄が多くある場合は、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｆの順番に決定する
ランクが同じ場合は、従前より継続して発生している銘柄とする
以上の考え方でシュミレーションを行った結果は以下のとおりとなりました
売買した銘柄数は、延べ３９銘柄
手仕舞までに要した平均日数は１２．１日（土日を含む）
平均上昇率は２．７％
総利ざやは２４４円となり、利益額は２４４，０００円となりました
このことから、１００万円の投資金額に対しての運用は２４．４％の利益となります
よって、２０％の利益が得られたことが証明できました
但し、シュミレーションを行うことによって判ったことは
３９の売買銘柄の内
２３の銘柄が利益を出し
２の銘柄がプラスマイナスゼロの引き分け
１４の銘柄が損失を出しました
特に、損失を生み出した時期です
陰に転じた８月以降は、１２回の損切りとなっており
陽転の時期の２回に対して大きな差があることが実証されました
また、１～６月までの累計利益が２６４，０００円ですから
陰転以降は、利益はマイナスとなっていることにも注目が必要です
このことから
陽転の時期に確実に利益を出し
陰転の時期は、無理をせず「休む」というやり方が良いのではと考えられるところです