インターネット上のファイルの取り出し

MLで教えていただきました。
インターネット上のファイルを取り出すには
ツール→インタネットオプション→設定→ファイルの表示で
コピーしたいファイルを取り出せばいいそうです。。
HPの完全保存では取り出せないflashやmp３、wma、なども取り出せます。