RSIから得られる情報は、「n期間内の相対的な上昇力（あるいは下降力）」であり、「相対的」の理由は、n期間内のボラティリティで正規化しているから、とは前のエントリで述べた通りだ
例えば、代表的な期間の例であるn=14であれば、チャートが東に1本ずれる度に、RSIはその評価範囲を14.3％ずつFIFO（：先入れ先出し）していることになり、それがn=9なら22.2％、n=20なら10％となる
評価の範囲が狭まる（広まる）事は、より直近の価格変動に敏感（鈍感）になる一方、ノイズを拾いやすくなったり、サインとしてのアウトプットが価格変動に遅れてしまう面は、移動平均などと共通のイメージだ
多くのインディケータは価格から算出されるが、価格は変動し、例えばティックを眺めると判りやすいのだが、現在の価格は直前の価格を基に算出される（価格にはBidとAskがある）
これを線分で結んでいくと、いわゆる折れ線グラフになるが、この線分の傾きは、上昇時には正、下降時は負、大きく変動すれば急に、価格変動がなければ水平になる
マクロ的に価格は連続していると見做して、仮に時間の関数 p=f(t)とおけば（この未知の関数 p=f(t)をイメージするには、移動平均で生じる遅れを嫌うなら、線形回帰の曲線、CADではお馴染みのスプライン補間機能、因みに私の使用しているチャートにはこのlinear regressionモデル作成機能がある）、単位時間毎の変動を結んだこの折れ線グラフとは、時間tにおけるp=f(t)の微分結果に近いものになるのかも知れない
もし価格変動がp=f(t)と定義できるのなら、これは極値の問題、即ち極大・極小だけが分かればよい事になる
となると、微分係数が0になるt’を片っ端からリストアップしてゆけば良いはずだ（但しこの関数は未知なので、実際に傾きが0になったとしても、それは単に変曲点を発見したに過ぎない可能性に留意すべきである、つまり、懐かしの3次関数などの例がある）
上のチャート例から見て、微分係数が0あるいは0に近いt’を発見する度、既存建て玉の決済と、逆方向への新規建て玉を実行する、というルール（連打系のファンドの基本手法は、こういうものから出発していると聞いている）を適用した場合、収益はプラスになるだろうか
これで儲かるなら、これほど楽なルールはない、ロボットにただひたすら売買させれば良いだろう
さて次回以降、RSIの最終回をエントリするかも知れない（だんだん飽きて来ている）