さて、架空の関数p=f(t)の微分係数反転ポイントを見つける度に単純逆張りするメソッドは、「エッジ」を持っているだろうか
答えは・・・、「そんな事はやってみなけりゃ分からない」とでもなるだろうか、ミモフタモナイが
対象通貨ペアあるいは銘柄、評価の時間軸、逆張りの諸条件など、チューニングの余地は無限大であり、楽しい作業となるコト請け合いだ、試す価値は大いにある
個人的に、この手の追究は嫌いでなく、長時間PCに貼り付いて自分のアイデアを試す事は苦にならない、むしろ積極的に好む、チャートを眺めいじり回すのは率直に楽しい
個人的な感覚として、ごく短い時間足では、単純な逆張り戦法が良い結果を生むとは思いたくない、少なくとも15分以下の足ではノイズの影響が大き過ぎるのではないか
一方、モメンタム系のファンド等では、比較的短い足をベースに流れを増幅するような取引を多用していたとも聞き、いわゆるリーマンショック以前は顕著だったそうだ
この事からは恐らく、5～20Pips程度を抜いたら直ぐに逃げるような、いわゆるスキャルピング、あるいはシステムは今でいうHFT（:高周波取引）の類が既に実戦投入されていたのではないか
値動きの特性として、架空の関数p=f(t)の切り返し即ち「上昇→上昇停止→下降」あるいはその逆を観察した時、必ず微分係数が0になるｔ’が発生するとは前エントリの通りだが、一般的に長い足になるほど、p=f(t)の曲率半径は大きな値を取る傾向があると言えるだろう
一方注目すべきは、t’における微分が不可能なほどの切り返し、例えば突端形状でスパイク、リバーサル、例えばアイランドを伴うギャップの発生等は、よく言われるように「特異点」であり、シチュエーションの重要な変更が発生した可能性が高く、状況を正しく判断すれば大きな利益につながるチャンスであると言える（もちろん同じ確率で大損失を生むのだが）
このような現象の正確な発生予測は、純テクニカル観測からは困難であり、テクニカル分析の制約の1つだ
ただし、特異点の発生は予測困難であっても、上位時間軸からの観測では、殆どのケースで、既に上昇（下降）のモメンタム減衰が観測されているはずで、特異点はそれが最も激しい形（理解しやすい形）で具現化したケースという解釈も可能だろう
モメンタムの減衰というやつは、チャートを睨んでいるだけではなかなか分かりにくい形もあろうが、RSIで巷間ありがたがられているダイバージェンスあるいはコンバージェンスからは観測可能な場合が多い
なぜこのように一見、未来を見通すような前触れ現象が起きるのかが興味深い点なのだが、今回のエントリでは書き切れないので、気が向けばそのうち「RSIについて（その4）」とでも題したエントリを持ちたい
恐らくは、価格反転を伴う微分係数0化前には、売りと買いが拮抗していく様、俯瞰的に見て徐々に接線の傾きが穏やかになることで説明が付くのではないか、と予想してはいるのだが
また実践トレードのヒントとして
ある時間軸でダイバージェンス／コンバージェンスが観測されても、直ちに反転する事は実際ほとんどなく、往々にして再度、多くは再々度、新高値（新安値）を更新してからやっと実現する事を経験的に知っている方も多いのではないか
もしピンポイントで、つまりどこで本当の反転が起きるかを予測する方法があったとしたら、嬉しくないだろうか、というか嬉しい、頭と尻尾も獲れるかも知れないのだ
物理の時間に誰もが接する例題として、位置を微分すると速度が、2階微分すると加速度が導かれる、というものがある
また例えば総務省から発表される統計に、物価上昇率というものがある
物価の推移は絶対値（正確には自然数か）として得られるものだが、これを1階微分すると物価上昇率に変身するというものだ
現在はCPIがマイナスの時代であるが、年々物価が下がっていけば誰もがデフレを実感するしかないのだが、物価上昇（下降）率に換算された時点で、この感覚が緩和されるから不思議だ
では2階微分してみると、何が導かれるのであろうか
これらを理解した上で、RSIと価格の関係性、新高値を付けた時、付けない時の挙動、なぜダイバージェンスが発生したのに高値を更新したのか等々、時系列で重ね合わせて検証してゆくと、興味深い事実が浮かび上がってくるかもしれない
さて「トレンドはあなたの友」の言葉通り、勝率を上げるにはトレンド方向への順張りが良い結果を生む、とは言い尽くされた表現だろうが、実は、日々のトレードで私がもっと重宝しているのは、RSIからはモメンタムの再加速が観測できる点である
有名かつ一般的解釈のダイバージェンスやコンバージェンスが示すのは「モメンタムの減衰」であるが、これとは異なり、上昇時なら押し目ポイントを示唆してくれるし、下降時なら戻り売りポイントを教えてくれる
そしてこのモメンタム再加速の観測は、いわゆるオシレータ全般で発生する場合がある
収益に安定的に貢献するのは、一般的なダイバージェンスの類よりも、こちらの方かもしれない
いずれにしても、重要なのはトレンドの継続であるため、結局はチャートを読む力が必要になる
話がそれるが、変数が複数ある場合の最適化には色々な手法があり、例えば数値解析の世界、私が以前、仕事で関っていたCAEの世界でも実に様々なやり方が提唱されていた
本来は全ての組み合わせを試したいのだが、それができないための代用で、GA（遺伝的アルゴリズム）では、解析対象本来のパラメータに加えて、アルゴリズム側のパラメータIndividual、Chromosome、Crossover、Mutation等々を調整する必要があり、これは生物の進化をコンピュータ上で模倣する事に他ならない、我々は本当に偶然の産物としてここに存在している、と感じたものだ
なお不思議な事に、人間（この場合は経験者）が直感的に「最も寄与度の高いパラメータはこれだろう」と選択したものが、当たっている場合が多い
答えは・・・、「そんな事はやってみなけりゃ分からない」とでもなるだろうか、ミモフタモナイが
対象通貨ペアあるいは銘柄、評価の時間軸、逆張りの諸条件など、チューニングの余地は無限大であり、楽しい作業となるコト請け合いだ、試す価値は大いにある
個人的に、この手の追究は嫌いでなく、長時間PCに貼り付いて自分のアイデアを試す事は苦にならない、むしろ積極的に好む、チャートを眺めいじり回すのは率直に楽しい
個人的な感覚として、ごく短い時間足では、単純な逆張り戦法が良い結果を生むとは思いたくない、少なくとも15分以下の足ではノイズの影響が大き過ぎるのではないか
一方、モメンタム系のファンド等では、比較的短い足をベースに流れを増幅するような取引を多用していたとも聞き、いわゆるリーマンショック以前は顕著だったそうだ
この事からは恐らく、5～20Pips程度を抜いたら直ぐに逃げるような、いわゆるスキャルピング、あるいはシステムは今でいうHFT（:高周波取引）の類が既に実戦投入されていたのではないか
値動きの特性として、架空の関数p=f(t)の切り返し即ち「上昇→上昇停止→下降」あるいはその逆を観察した時、必ず微分係数が0になるｔ’が発生するとは前エントリの通りだが、一般的に長い足になるほど、p=f(t)の曲率半径は大きな値を取る傾向があると言えるだろう
一方注目すべきは、t’における微分が不可能なほどの切り返し、例えば突端形状でスパイク、リバーサル、例えばアイランドを伴うギャップの発生等は、よく言われるように「特異点」であり、シチュエーションの重要な変更が発生した可能性が高く、状況を正しく判断すれば大きな利益につながるチャンスであると言える（もちろん同じ確率で大損失を生むのだが）
このような現象の正確な発生予測は、純テクニカル観測からは困難であり、テクニカル分析の制約の1つだ
ただし、特異点の発生は予測困難であっても、上位時間軸からの観測では、殆どのケースで、既に上昇（下降）のモメンタム減衰が観測されているはずで、特異点はそれが最も激しい形（理解しやすい形）で具現化したケースという解釈も可能だろう
モメンタムの減衰というやつは、チャートを睨んでいるだけではなかなか分かりにくい形もあろうが、RSIで巷間ありがたがられているダイバージェンスあるいはコンバージェンスからは観測可能な場合が多い
なぜこのように一見、未来を見通すような前触れ現象が起きるのかが興味深い点なのだが、今回のエントリでは書き切れないので、気が向けばそのうち「RSIについて（その4）」とでも題したエントリを持ちたい
恐らくは、価格反転を伴う微分係数0化前には、売りと買いが拮抗していく様、俯瞰的に見て徐々に接線の傾きが穏やかになることで説明が付くのではないか、と予想してはいるのだが
また実践トレードのヒントとして
ある時間軸でダイバージェンス／コンバージェンスが観測されても、直ちに反転する事は実際ほとんどなく、往々にして再度、多くは再々度、新高値（新安値）を更新してからやっと実現する事を経験的に知っている方も多いのではないか
もしピンポイントで、つまりどこで本当の反転が起きるかを予測する方法があったとしたら、嬉しくないだろうか、というか嬉しい、頭と尻尾も獲れるかも知れないのだ
物理の時間に誰もが接する例題として、位置を微分すると速度が、2階微分すると加速度が導かれる、というものがある
また例えば総務省から発表される統計に、物価上昇率というものがある
物価の推移は絶対値（正確には自然数か）として得られるものだが、これを1階微分すると物価上昇率に変身するというものだ
現在はCPIがマイナスの時代であるが、年々物価が下がっていけば誰もがデフレを実感するしかないのだが、物価上昇（下降）率に換算された時点で、この感覚が緩和されるから不思議だ
では2階微分してみると、何が導かれるのであろうか
これらを理解した上で、RSIと価格の関係性、新高値を付けた時、付けない時の挙動、なぜダイバージェンスが発生したのに高値を更新したのか等々、時系列で重ね合わせて検証してゆくと、興味深い事実が浮かび上がってくるかもしれない
さて「トレンドはあなたの友」の言葉通り、勝率を上げるにはトレンド方向への順張りが良い結果を生む、とは言い尽くされた表現だろうが、実は、日々のトレードで私がもっと重宝しているのは、RSIからはモメンタムの再加速が観測できる点である
有名かつ一般的解釈のダイバージェンスやコンバージェンスが示すのは「モメンタムの減衰」であるが、これとは異なり、上昇時なら押し目ポイントを示唆してくれるし、下降時なら戻り売りポイントを教えてくれる
そしてこのモメンタム再加速の観測は、いわゆるオシレータ全般で発生する場合がある
収益に安定的に貢献するのは、一般的なダイバージェンスの類よりも、こちらの方かもしれない
いずれにしても、重要なのはトレンドの継続であるため、結局はチャートを読む力が必要になる
話がそれるが、変数が複数ある場合の最適化には色々な手法があり、例えば数値解析の世界、私が以前、仕事で関っていたCAEの世界でも実に様々なやり方が提唱されていた
本来は全ての組み合わせを試したいのだが、それができないための代用で、GA（遺伝的アルゴリズム）では、解析対象本来のパラメータに加えて、アルゴリズム側のパラメータIndividual、Chromosome、Crossover、Mutation等々を調整する必要があり、これは生物の進化をコンピュータ上で模倣する事に他ならない、我々は本当に偶然の産物としてここに存在している、と感じたものだ
なお不思議な事に、人間（この場合は経験者）が直感的に「最も寄与度の高いパラメータはこれだろう」と選択したものが、当たっている場合が多い
