RSIについて（その1）

チャートに関するテクニカルアナリシスのブログであるという性質に立ち返り、初めての試みなのだが、チャートの補佐役、インディケータについて考察してみたい
栄えある第1回は、最もポピュラなインディケータであるところのRSIを登場させる事にする

RSIの数学的（？）定義については割愛したい
改めてここで説明する必要もないほど有名だと思うからだ
そしてこれも「またか？」と思われるだろうが、RSI（：特にカトラー版）とは、サイコロジカルラインの精密版、あるいは高解像度版と言ってしまって問題ないだろう
ただし両者に共通点は何1つなく、サイコロジカルラインは日本製、RSIは前述のカトラーのものとワイルダーのものがあるが、お使いのチャートシステムがどちらのRSIを採用しているかは確認しておいた方が良いかも知れない（定義上、カトラー版RSIの方が大きく振幅する）

サイコロジカルラインとは、単純に言って、今話題の大相撲でいう星取表に似ている、というか星取表そのものだ
星取表とチャートアナリシスに何の関係があるのだろう、と一瞬思うが、バカにしてはいけない、統計的なバックデータをつき合わせるという条件下であれば、充分、投資判断に使用できるものだ
その一方、サイコロジカルラインからは取組の内容についてうかがい知る事はできず、全く不明である
日本的な感覚としては、（今日は負けたけど、明日につながる負け方だった）などといった表現がされ、また我々日本人ならその意図するところがよく理解できるのだが、RSIは、正にこの（明日につながる負け方をした、あるいは、勝ちはしたものの内容的には負けていた）といったニュアンスの部分を表現する事に成功したインディケータであると思う

RSIから分かる情報は、「n期間内の相対的な上昇力」であり、これは定義式を見れば瞭然である
なぜ「相対的」なのかというと、分子の上昇距離の総計を分母の総移動距離即ちボラティリティで常に正規化する作業を行っているからである
正規化することによって、狭い帯の中に連続して結果を表現する事ができるようになった一方、当然ながら絶対値を失ってしまった
よってRSIを単体で見続けていても、アクションのタイミングを計ることはできない
チャートが絶対値を担当し、それを補佐する形で正規化されたRSIを使用するのが正しく、この理由からであろう、私の知る限り、RSIを単体で表示可能なチャートシステムは存在しない

次回以降、といっても恐らく不定期に登場するだろうが、RSIの本質について掘り下げてみたい