Surface ProがiPhoneのテザリング(インターネット共有)で接続出来ないという問題に遭遇し、解決出来ましたので、備忘録として投稿しておきます。
「iPhone7とインターネット共有してネット接続ができない。 」を参考に解決出来ました。
上記質問の回答に「SSID に 2bit 文字(ひらがなやカタカナ、漢字など)が含まれている場合、正常に接続できない場合がございます。」と記載されています。私のケースではこれが含まれていなかったのですが、「-」(半角のハイフン)が入っていたので、試しにこれを削除すると、うまく接続が出来ました。他にも何かSSIDに制限があるかもしれないので、同じような問題のある方は、まず純粋に半角アルファベットだけのSSIDを試してみることを推奨します。