「得る虎」チャートで悟るボリンジャーバンドの極意（三）

諸事情により、ブログをあまり更新できず、毎日アクセスしてくれた方々にガッカリさせており、お詫びさせていただきたい。これからはできるだけ更新していきたいので、何卒よろしくお願い申し上げる。

さて、前回にて記述したように、ボリンジャーバンドは基本的に逆張りのツールとして応用されがちであるが、逆張り自身、成功する確率が低いとされるだけに、3σや4σのラインに遭遇しただけで、
同じスパンでストラテジーを構築するのは明らかに適切ではない。

世の中と同様、相場の世界も両面性を持ち、因果関係は単純ではなく、お互いにリンクしている側面が強い。ボリンジャーバンドはボラティリティーを計算するツールであるから、同ボラティリティーの低い時、
レートが3σや4σのラインに遭遇しやすく、逆に高い時は、遭遇しにくい。その故、ボリンジャーバンドに隠されたサインは実にトレンドの有無に関係がある。

レンジ相場では、総じてボラティリティーが低い傾向にあるから、理論的にオーバーした値動きが少ない。オーバーした値動きがあって3σや4σのラインにタッチしても、すぐ跳ねられ、20日平均線に向いて収束してくれば、
相場はトレンド運動にならず、レンジ相場になる公算が高いと見られる。

逆に、トレンドの進行が加速した場合、理論的にはオーバーした値動きが発生しやすいが、現実では、そうではないケースも多い。この現象も多くのことを示唆してくれる。

本日はまずレンジ相場のケースを見ることに。上にチャートはEUR/JPYの日足図。図示のように、A、B、C、Eの各安値がそれぞれボリンジャーバンドの3σや4σラインにタッチしてから切り返していた。その上、
その後の反騰はすべて20日平均線を超えていた。

Dポイントでは違う。3σラインをタッチした後の反発が弱く、その後新安値のD'が出現した。ここで、そのD'が同3σラインにタッチしていなっかたことに注意すべきだ。

また、Cポイント以降、ユーロは急落下にもかかわらず、実は4σラインをタッチできずにいた（図の再右側の時点まで）。それは実に興味深いことである。

「得る虎」チャートで悟るボリンジャーバンドの極意（二）

前回のチャートの表示では、「新規買い」と示しているポイントがウルトラチャートが出した－４σのバンドに近づいていたことが分かる。

統計学では、プラスかマイナスかを問わず、3σを超える偏差を発生させる確率が0.27％しかないから、４σを超える偏差の発生はさらにそれ以下の確率でしか発生せず、かなり珍しいという理屈である。

が、確率がかなり低くても相場の世界では発生する。相場は常に行き過ぎの習性があるから、他の世界よりも偏差が生じやすい。ただし、他の世界と同様、程度はともかく、行き過ぎは必ず修正される。

ならば、相場の行き過ぎを利用して逆張りすればよい、ということになる。統計学的には、99.9％近い確率で儲かられる（値幅はともかく）チャンス時に逆張りに出る勇気を持つとレーダーは少数であろう。

理由はいつも決まっている。一つ、統計学でかなり低い確率でしか発生しない出来事が現実の相場に起こっていたから、マーケットには大体何らかの大衆心理に支配されている。下落の相場ではパニックに近い、
上昇相場では躁熱といった感情がトレーダーの冷静を奪っていたからだ。

では、図示の買いポイントとなる昨年11月27日に何かがあったが、「ドバイショック」と「藤井財務相の円高容認」が大きな背景として作用していたことに記憶が新しい。

その上、26日あたりから、各紙面や有力サイトには「14年ぶりに84円台を記録」といったタイトルの記事が大きく取り上げられ、「80円割る」といった見通しが明日でも実現されるような雰囲気の中、
ボリジャーバンドの教えに忠実に従うのは大した勇気が必要だ。

もう一つ、逆張りの成功確率が低い。日々のトレードで逆張りして財産を失ったトレーダーは枚挙に暇がないほど多い。言い換えれば、いつ逆張りすればよいか、どういう状況で逆張りの確率が高いか、といった問いが問題の核心に迫る。

「得る虎」チャートで悟るボリンジャーバンドの極意（一）

虎年で利益を得たいという願いは、「得る虎」チャート（ウルトラチャート）で叶える。といった話は私自身の願いでもある。

ウルトラチャートを愛用している当方は、同チャートから多くのヒントを得られている。トレーディングに大いに役に立っているので、これから継続的に同チャートを使って分析してみたいと思う。

まず、ボリンジャーバンドについてお話したい。同バンドを上下4本、総計8本も出せるのは、ウルトラーチャートのみである。では、それは重要かと聞かれると、答えは「イエス」だ。
なぜか、出せないチャートシステムのほうが多いからである。

私自身、昨年11月米ドル/円が急落した時、米ドルの安値をうまく拾えた上、1月にそこそこ利益を捉えることができたのはこの8本のバンドの指示通りに取引したからだ。
上のチャートはそのタイミングを指しているが、理屈はとてもシンプルである。

説明をする前に、まずボリンジャーバンドの基礎知識を述べておこう。
一般的には、20日MA線に対する1σ、2σ、3σ・・・・といった標準偏差値をつけ、プラスとマイナスの両方を表示させるのがボリンジャーバンドである。

統計学では、1σ内には68.27％、±2σ内には95.45％、±3σ内には99.73の確率で標準値に対する偏差が収まるので、
相場の値動きも20日MA線からどれぐらいかけ離れるかによって、相場の流れや取引のチャンスを捉えるという発想だ。

発明者のボリンジャー氏は元々写真家だそうだが、うまく統計学の原理を利用できている。

となると、上のチャートが示している新規と決済の根拠は一目瞭然だ。くわしい解説はまだ次回。

とりあえず読者様のお楽しみにしておこう。

よい時世、悪い時世（二）

年明けから、マーケットの雲行きが危うくなっている。なにしろ、米株の急落が市場関係者の神経を尖らせ、強気でいられなくなる理由はいくつも浮上してきたからだ。

数多くのニュースと材料の中、二つの報道に特に興味深いだ。まず、オバマ政権の金融規制案、次にゴールドマン・サックスの仲介でギリシャが中国に国債を買わせよう
としていることだ。

前者に関しては、本質的には大衆迎合主義で、実現されたら、米国は自ら自身のパワーを落とすことになる。後者に関しては、西側の富が東へ移転していくにつれ、
ギリシャどころが、早晩米国とEUが中国や湾岸諸国など「富国」の金援を受けざるを得ないだろう。

歴史を勉強すれば、1930年代と驚くほど似ているのがわかる。
だから、危機は去るどころか、ますます強まるだろう。これからは本番である。

因みに、大衆迎合主義の政治を続いてきた日本はいまだに赤字をたらし、デフレを脱出できずにいる。本日の日本は明日の米国である。

だからこそ、日本人は本来これからの10年、世界でもっとも優れた投資家になれるはずだ。なぜなら、パブル崩壊後の出来事のすべてが身をもって体験してきたからだ。
そう願いたい。

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謹賀新年

明けましておめでとうございます。

昨年は大変お世話になりました。今年もよろしくお願いします。

今年はより刺激で、より面白い相場になりそうでありますが、より波乱で、より難しい相場でもなりそうです。

その分、よりチャンスの多い相場でありますから、皆さんとともによいパフォーマンスを達成できるよう期待したいと申し上げます。

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よい時世、悪い時世（一）

「それはすべての時世の中で最もよい時世でもあれば、すべての時世の中で最も悪い時世でもあった。」ーーーーディケンズ チャールズ「二都物語」


「100年一度」と言われていた昨年の混乱から、少なくとも投資の世界ではすっかり回復しているように見える。米株は年初来60％の上昇幅となり、新興国全体は100％近いパフォーマンスを達していた。ドルは下げ続け、ユーロ、豪ドルは昨年の高値をトライしようとしていた。

先週から様子がすこし変わった。株式の調整と共に、ドル全体もやや反発している。当然のように、市場関係者らの見通しが分かれている（こような状況は正常であるが）。が、楽観派はもちろん「次なるバブル」の到来に迎えようと叫ぶが、例え悲観派でも昨年のリーマンショックを「100年一度」と片付け、せいぜい「二番底」の有無を論じるぐらいの程度だ。

しかし、くるべき波の規模はわれわれの想像をはるかに越えるだろう。それはわれわれが生きている間一回しか経験できないほどの嵐かもしれない。しかも、その分岐点となる来年では、昨年の波乱を「前菜」と片付けるほどの「メインディッシュ」な味を投資家に堪能させるに違いない。「100年一度」の真意を理解するにはこれからだ。

陳の取引口座を公開！

こんにちは！陳アソシエイツスタッフです。
ＦＸセミナーのご案内を申し上げます。

題して
陳 満咲杜の
「ＦＸトレーディング・ストラテジー ～ Part2」
～陳満咲杜がリアルトレードを語る～


今回はなんと、
陳が自身の取引口座を公開し、
トレード戦略の組み立て方について
お話します。

日時：2009年11月14日(土)13:00-15:00（開場12:30）
場所：岡藤商事・東京店
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CFDセミナーのお知らせ

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9月30日に発売となった新著
「CFDトレーディングの真実」の内容に沿って
具体例を挙げながらお話させていただきます。


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　　　　　　　“CFDトレーディングの真実”を伝授！】
＜セミナー概要＞
日時： 2009年10月31日(土) 開演：9:30 ～11:45
会場： ホテルサンルートプラザ新宿
　　　　　〒151-0053　東京都渋谷区代々木2-3-1
会場地図 ：　http://www.sunroutehotel.jp/plaza-shinjuku/access.asp
講師 ：　第1部 黒田真人(くろだまさと)
　　　　 第2部 陳満咲杜（ちんまさと）
受講料: 無料
締切: 2009/10/28 (水) 10:00



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