今週のパフォーマンスは、前週末比▲0.62%とマイナスとなりました。
これに対して、インデックス投資（日経225ETF:25% ＋ 現金:75%）は+0.19%のプラスでした。
そのため、リスクを抑制したインデックス投資の場合と比べて、▲0.81%とアンダーパフォームしました。
この結果、設定来のパフォーマンスは以下のようになりました：
- AI日本株式オープン：▲2.65%（購入時手数料：2.16%）
- 購入時手数料考慮前：▲0.49%
- インデックス投資（日経225ETF:25% ＋ 現金:75%）：+5.84% （購入時手数料：0.0%）
- 超過リターン：▲8.49%のアンダーパフォーム
AI日本株式オープンは2週連続でマイナスとなる一方で、インデックス投資は2週連続のプラスとなっています。
このため、パフォーマンス差（購入時手数料込み）は、▲8.49%と過去最大にまで開きました。
特に、AI日本株式オープンは、木曜日に前日比プラスとなるまで、８営業日連続のマイナスリターン（ワースト記録タイ）となっていました。
「先物アロケーション戦略」は、上昇局面と予測した場合にポジションをニュートラルからロングに傾けるだけ（ショートはしない）ですので、
ベータの推定がおかしくなっていなければ、インデックスが比較的堅調に推移する中で、連続してマイナスに寄与するとは考えにくいように思います。
そのため、「個別銘柄戦略」がパフォーマンス悪化の原因ではないかと考えられると思います。
参考資料
三菱UFJ国際投信：『ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）（愛称：日本ＡＩ（あい））』
https://www.am.mufg.jp/fund/252629.html
※ 週次モニタリングでは、『基準価額（分配金再投資）』の日次データ（時系列）は、三菱UFJ国際投信のサイトに掲載されている値（丸め処理にバグ有）を使用しています。
データチェックのための比較対象がないことから、このような対応にしています。なお、これによって、設定来のパフォーマンスには若干の誤差が生じる場合があります。