投信メモ

調べたことをメモしてます
・『ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）（愛称：日本ＡＩ（あい））』03314172:JP

2018年12月24日(月) ～ 12月28日(金)：AI日本株式オープン(絶対収益追求型)の週次パフォーマンス

2018-12-28 | 週次モニタリング：AI日本株式

週間パフォーマンス

今週のパフォーマンスは、前週末比▲0.31%とマイナスとなりました。なお、先週に続き、今週も過去最安値を更新しました（2018/12/26）。

図の出所：三菱UFJ銀行 https://mufg.qhit.net/mufg/qsearch.exe?F=chart&KEY1=03314172



また、インデックス投資（日経225ETF:25% ＋ 現金:75%）は▲0.10%のマイナスでした。

そのため、リスクを抑制したインデックス投資の場合と比べて、▲0.21%とアンダーパフォームしました。

 




この結果、設定来のパフォーマンスは以下のようになりました：

  • AI日本株式オープン：▲9.71%（購入時手数料：2.16%）
    • 購入時手数料考慮前：▲7.55%
  • インデックス投資（日経225ETF:25% ＋ 現金:75%）：+2.19% （購入時手数料：0.0%）

  • 超過リターン：▲11.90%のアンダーパフォーム
 
※ 購入時手数料は、設定時にカブドットコム証券で一括購入したと想定
※ インデックス投資（日経225ETF:25% ＋ 現金:75%）とは、例えば、設定日にAI日本株式に500万円投資している場合、日経225ETFに125万円投資して残りの375万円は現金のまま保有することに対応したもの。リバランスはなし。





累和日次リターン（日次リターンを単純に加算したもの） と ヒストリカル・ボラティリティ（日次、年率換算）の推移



参考資料

三菱UFJ国際投信：『ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）（愛称：日本ＡＩ（あい））』
https://www.am.mufg.jp/fund/252629.html

 

 

 

※ 週次モニタリングでは、『基準価額（分配金再投資）』の日次データ（時系列）は、三菱UFJ国際投信のサイトに掲載されている値（丸め処理にバグ有）を使用しています。
　 データチェックのための比較対象がないことから、このような対応にしています。なお、これによって、設定来のパフォーマンスには若干の誤差が生じる場合があります。

　☞ 投信の「基準価額（分配金再投資後）」の値、SBI証券と三菱UFJ国際投信でちょっと違うのはなぜ？


2018年12月17日(月) ～ 12月21日(金)：AI日本株式オープン(絶対収益追求型)の週次パフォーマンス

2018-12-25 | 週次モニタリング：AI日本株式

週間パフォーマンス

今週のパフォーマンスは、前週末比▲0.96%とマイナスとなりました。また、先週に続き、今週も過去最安値を更新しました。

図の出所：三菱UFJ銀行 https://mufg.qhit.net/mufg/qsearch.exe?F=chart&KEY1=03314172

 


また、インデックス投資（日経225ETF:25% ＋ 現金:75%）は▲1.43%のマイナスでした。

そのため、リスクを抑制したインデックス投資の場合と比べて、+0.47%とアウトパフォームしました。

 




この結果、設定来のパフォーマンスは以下のようになりました：

  • AI日本株式オープン：▲9.42%（購入時手数料：2.16%）
    • 購入時手数料考慮前：▲7.26%
  • インデックス投資（日経225ETF:25% ＋ 現金:75%）：+2.35% （購入時手数料：0.0%）

  • 超過リターン：▲11.77%のアンダーパフォーム
 
※ 購入時手数料は、設定時にカブドットコム証券で一括購入したと想定
※ インデックス投資（日経225ETF:25% ＋ 現金:75%）とは、例えば、設定日にAI日本株式に500万円投資している場合、日経225ETFに125万円投資して残りの375万円は現金のまま保有することに対応したもの。リバランスはなし。





累和日次リターン（日次リターンを単純に加算したもの） と ヒストリカル・ボラティリティ（日次、年率換算）の推移



参考資料

三菱UFJ国際投信：『ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）（愛称：日本ＡＩ（あい））』
https://www.am.mufg.jp/fund/252629.html

 

 

 

※ 週次モニタリングでは、『基準価額（分配金再投資）』の日次データ（時系列）は、三菱UFJ国際投信のサイトに掲載されている値（丸め処理にバグ有）を使用しています。
　 データチェックのための比較対象がないことから、このような対応にしています。なお、これによって、設定来のパフォーマンスには若干の誤差が生じる場合があります。

　☞ 投信の「基準価額（分配金再投資後）」の値、SBI証券と三菱UFJ国際投信でちょっと違うのはなぜ？


2018年11月の資金流出入：AI日本株式オープン（絶対収益追求型）

2018-12-17 | 資金流出入額：AI日本株式

 

AI日本株式オープン（絶対収益追求型）の2018年11月の資金流出入額は、▲2.30億円と資金流出となりました。

これで当該ファンドからの資金流出は17ヶ月連続となり、この間の合計は▲51.01億円となっています。

参照先：百十四銀行、商工中金

 

 

 

 

 

 

基準価額チャート（2018年11月）

 


2018年12月10日(月) ～ 12月14日(金)：AI日本株式オープン(絶対収益追求型)の週次パフォーマンス

2018-12-16 | 週次モニタリング：AI日本株式

語録：AI日本株式オープン（絶対収益追求型）

今週の「AI日本株式オープン、この一言」は

「AIですから、学習させていくことで、より予測精度は上がっていくと思います」

です。

これは、2017年9月7日「Yahoo!ニュース：「AIファンド」は、人間のトレーダーを駆逐するのか」からの一節です。

日本AIは2017年3月末時点ではプラスの実績。岡本氏は、「まだまだこれからです」と期待を隠さない。
「AIですから、学習させていくことで、より予測精度は上がっていくと思います」


しかしながら、囲碁のように対戦をこなしていくことでプロ棋士のように強くなるのとは異なり、
現実の株式市場の予測は、あたかも、一部の碁石が突然「白」から「黒」に変わったり、白でも黒でもない黄色の石が登場したりするような世界です。
過去に通用していた経験則・解釈が変質することは、しばしば起こります。
それっぽいデータを用意して、分析ツールを回せば、意味のある答えが出て来るほど簡単ではありません。ましてや、それっぽい結果を得るために、分析期間などを恣意的に選択するなど愚行以外の何物でもありません。

　「彼らなら、“ＡＩですから、ロト７の過去の当たり番号を学習させていくことで、見事に予測できるようになりますよ” と本気で言いそうだ。」

あたかも、ロト７の当たり番号を予測するという行為が、そもそも、どういうものなのか、理解すらもしていないかのように、
「最先端の高度なＡＩ」を活用すれば、それで“問題”が解決すると思えてしまえたことの愚かさ（ただの詭弁）を象徴するセリフであったと思います。

 


週間パフォーマンス

今週のパフォーマンスは、前週末比▲0.71%とマイナスとなりました。なお、今週12日（水）には再び過去最安値を更新しています。

図の出所：三菱UFJ銀行 https://mufg.qhit.net/mufg/qsearch.exe?F=chart&KEY1=03314172


また、インデックス投資（日経225ETF:25% ＋ 現金:75%）は▲0.34%のマイナスでした。

そのため、リスクを抑制したインデックス投資の場合と比べて、▲0.37%とアンダーパフォームしました。

 




この結果、設定来のパフォーマンスは以下のようになりました：

  • AI日本株式オープン：▲8.52%（購入時手数料：2.16%）
    • 購入時手数料考慮前：▲6.36%
  • インデックス投資（日経225ETF:25% ＋ 現金:75%）：+3.99% （購入時手数料：0.0%）

  • 超過リターン：▲12.51%のアンダーパフォーム
 
※ 購入時手数料は、設定時にカブドットコム証券で一括購入したと想定
※ インデックス投資（日経225ETF:25% ＋ 現金:75%）とは、例えば、設定日にAI日本株式に500万円投資している場合、日経225ETFに125万円投資して残りの375万円は現金のまま保有することに対応したもの。リバランスはなし。





累和日次リターン（日次リターンを単純に加算したもの） と ヒストリカル・ボラティリティ（日次、年率換算）の推移



参考資料

三菱UFJ国際投信：『ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）（愛称：日本ＡＩ（あい））』
https://www.am.mufg.jp/fund/252629.html

 

 

 

※ 週次モニタリングでは、『基準価額（分配金再投資）』の日次データ（時系列）は、三菱UFJ国際投信のサイトに掲載されている値（丸め処理にバグ有）を使用しています。
　 データチェックのための比較対象がないことから、このような対応にしています。なお、これによって、設定来のパフォーマンスには若干の誤差が生じる場合があります。

　☞ 投信の「基準価額（分配金再投資後）」の値、SBI証券と三菱UFJ国際投信でちょっと違うのはなぜ？


2018年12月3日(月) ～ 12月7日(金)：AI日本株式オープン（絶対収益追求型）の週次パフォーマンス

2018-12-08 | 週次モニタリング：AI日本株式

 

語録：AI日本株式オープン（絶対収益追求型）

今週の「AI日本株式オープン、この一言」は

次世代の資産運用

です。

これは、2017年2月24日「MUFG Innovation Hub：三菱UFJ信託銀行が運用する、人工知能を活用した投資信託とは」からの一節です。

ディープラーニングなど高度な技術による運用はベンチャー企業の専売特許ではない。
三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の、AIによる資産運用の現場を追いかけてみよう。

今回、AIによる資産運用についてインタビューしたのは、三菱UFJ信託銀行ならびに三菱UFJトラスト投資工学研究所（MTEC）。
「次世代の資産運用」として、飛躍的に向上してきたコンピュータの処理能力とビッグデータ、そしてデータから価値ある知見を導き出すためのAI技術を組み合わせて、新たな形での資産運用を広めていこうとする構えだ。

 

AI日本株式オープンは、最先端の高度な技術を使って実現した「次世代の資産運用」であるという華々しい謳い文句とともに登場しました。
そして、その謳い文句と現実のギャップに多くの人が落胆し、現在では、本当に、話題にすら上らなくなってしまいました。

　

 

 

 

週間パフォーマンス

今週のパフォーマンスは、前週末比▲0.07%とマイナスとなりました。

また、インデックス投資（日経225ETF:25% ＋ 現金:75%）は▲0.75%のマイナスでした。

そのため、リスクを抑制したインデックス投資の場合と比べて、+0.68%とアウトパフォームしました。




この結果、設定来のパフォーマンスは以下のようになりました：

  • AI日本株式オープン：▲7.85%（購入時手数料：2.16%）
    • 購入時手数料考慮前：▲5.69%
  • インデックス投資（日経225ETF:25% ＋ 現金:75%）：+4.40% （購入時手数料：0.0%）

  • 超過リターン：▲12.25%のアンダーパフォーム
 
※ 購入時手数料は、設定時にカブドットコム証券で一括購入したと想定
※ インデックス投資（日経225ETF:25% ＋ 現金:75%）とは、例えば、設定日にAI日本株式に500万円投資している場合、日経225ETFに125万円投資して残りの375万円は現金のまま保有することに対応したもの。リバランスはなし。





累和日次リターン（日次リターンを単純に加算したもの） と ヒストリカル・ボラティリティ（日次、年率換算）の推移



参考資料

三菱UFJ国際投信：『ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）（愛称：日本ＡＩ（あい））』
https://www.am.mufg.jp/fund/252629.html

 

 

 

※ 週次モニタリングでは、『基準価額（分配金再投資）』の日次データ（時系列）は、三菱UFJ国際投信のサイトに掲載されている値（丸め処理にバグ有）を使用しています。
　 データチェックのための比較対象がないことから、このような対応にしています。なお、これによって、設定来のパフォーマンスには若干の誤差が生じる場合があります。

　☞ 投信の「基準価額（分配金再投資後）」の値、SBI証券と三菱UFJ国際投信でちょっと違うのはなぜ？