AI日本株式オープン（絶対収益追求型）関連の記事等の一覧：その２

AI日本株式オープンのメディア等での掲載情報についてメモしていましたが、ブログ記事の最大文字数に達したため、「その２」を作りました。

　　☞ その１

このファンドは「平成史に残るクズ投信」と評しても決して名前負けしないと信じていますが、では一体なぜ、このようなファンドが生まれたのか？
この問いかけに対しては、AI日本株式オープンのメディア等での取り扱われ方を見ると、理解できる部分もあるのではないか、そんな思いから、
掲載記事情報についてのメモを継続したいと考えています。

 

 

 明治大学社会科学研究所紀要（第56巻第2号　2018年3月）『公開講演会記録：フィンテックや人工知能がもたらす企業戦略の変化』（pdf）
　＜講演者１＞ 相原寛史氏「三菱UFJフィナンシャルグループのデジタル戦略」（pp.285-302）　

• 実際に商品としてご提供しておりますけれども、絶対収益追求型ファンドというファンドをつくっています。
  商品名が日本AIと言います。実際にAIが資産の運用をやっております。
  
  
  

 

日経新聞社「Fintech Data Championship： 協賛企業メッセージ（三菱UFJ信託銀行）」

• 「FinTech」というキーワードが日本の金融ビジネスの現場でも語られるようになったのは、わずか数年前のことです。
• 三菱UFJ信託銀行がFinTechの一つであるAI技術の積極的導入を進めたのは2016年の春頃であり、翌年2017年２月にはビッグデータとAI技術を組み合わせた投資信託「日本AI（あい）」の運用を開始しました。
• 信託銀行が、デジタル時代において取り組むFinTechは、新ビジネス創出や既存ビジネスの高度化と、多岐にわたります。
  そして、こうした挑戦を実行するために必要な「プロフェッショナルな仲間」と「風土」が当社にはそろっています。
  

 

 

 

 

2019年6月の資金流出入：パフォーマンスが悪化し続ける中、資金流出も止まらず。｜AI日本株式オープン（絶対収益追求型）

基準価額（分配金再投資）は設定来の過去最安値を再び更新。パフォーマンス悪化が止まらない中、資金流出動向には今後も注視が必要。

下図は、設定来のパフォーマンスを上下反転させて表示させてみたものですが、これはまさに、バックテスト結果とは真逆の結果です。
このような事態は、分析能力の低いクオンツファンドでは起こりがちな事態です（欠陥品が作られ、販売されてしまった）。

 

 

 

 

さて、AI日本株式オープン（絶対収益追求型）の2019年6月の資金流出入額は、▲1.28億円と資金流出となりました。

これで当該ファンドからの資金流出は24ヶ月連続となり、この間の合計は▲61.74億円となっています。

参照先：百十四銀行、商工中金

 

 

 

 

6月のAI日本株式オープンの月間騰落率は▲0.59%となりました。

日経平均は＋3.42%の上昇となったにもかかわらず、一貫してパフォーマンス悪化が続く結果となりました。

 

また、繰り返しになりますが、ひろぎん証券では「新規買付停止」となり、また、三菱UFJ銀行では販売用資料の作成が取りやめとなるなど、
販売会社の消極的な姿勢が目立つ中、資金の入り口自体も狭まってきていると言えます。

こうした中（資金流出とパフォーマンス悪化）で、AI日本株式オープンの純資産総額が60億円割れが常態化しています。
さらには、基準価額（分配金再投資）は設定来の過去最安値を再び更新しており、パフォーマンス悪化が止まらない状況が続いています。

このような状況が継続していますので、ファンドの資金状況には注視が必要です。

 

なお、現時点（2019.07.18）での純資産総額は55.90億円となっています。

 

※（2019.7.18時点）［左］AI日本株式オープンの年初来リターン：▲3.47%｜ ［右］日経平均ETFの年初来リターン：＋6.21%

なお、AI日本株式オープンの設定来のパフォーマンスは▲10.76％と、低リスクでありながら10％を超える水準まで大幅悪化。

ちなみに、この間の日経平均ETFは＋15.52%の上昇。