投信メモ

調べたことをメモしてます
・『AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい))』03314172:JP

[訂正あり]2018年2月のAI日本株式オープン(絶対収益追求型)の月間騰落率の値について

2018-03-19 | その他

 

2018年2月の月報によると、「2月の月間騰落率(分配金再投資後)」は、▲1.52%であるとのことでした。


https://www.am.mufg.jp/pdf/geppou/252629/252629_201802.pdf

 

 

 

 

ですが、以下のサイトで確認したところ、▲1.53%になっていました。


 三菱UFJ国際投信:https://www.am.mufg.jp/fund/252629.html

 

 

 

 

どうやら、月報の方は、分配金再投資前の基準価額の変化率が掲載されていたようです:

 9,960 ÷ 10,114 - 1 = ▲1.52% :分配金再投資前

 9,979 ÷ 10,134 - 1 = 1.53% :分配金再投資後


そのため、設定来のパフォーマンスも資料では、▲0.20%となっていますが、

分配金再投資後の騰落率は、▲0.21%となると思います。

 9,979 ÷ 10,000 - 1 = 0.21% :分配金再投資後

 

 

 

と思ったのですが、すみません。私の早合点でした。

 

ちゃんと確認してみると、 

分配金20円を再投資したときの当該期間の変化額は、20×▲1.52%=▲0.304。

なので、分配金再投資換算基準価額=9,980-0.304=9,979.696。

 

ということで、

 2月の月間騰落率:9,979.70 ÷ 10,134 - 1 = 1.52%

 設定来のパフォーマンス(分配金再投資):9,979.70 ÷ 10,000 - 1 = 0.20%

となり、月報の値で合っているようでした。

 

 

三菱UFJ国際投信(MUKAM)のホームページにあった「表示期間の騰落率」の方が、正確な値ではなかったようです。

 

三菱UFJ国際投信の基準価額(分配金再投資)は、丸め処理の影響(切り下げ?)で、誤差がそれなりに大きくなってしまったようです。

その結果、設定来のパフォーマンスの値も、ズレが目立つ結果になっていました。

(期間騰落率を見るためのツールとしては、データ処理があまり適切とは言えない感じだと思います)

 




基準価額(分配金再投資)のヒストリカルデータは、三菱UFJ国際投信のサイトから取得はできますが(今まで、この値を使っていました)

この値は使わず、自分で計算した方がよさそうでした。

 

 

 

 

ちなみに、下図は、QUICK提供の「分配金再投資換算基準価額」の2月末時点の値ですが、確かに「9,979.7円」となっています。

  百十四銀:http://thp.qmues.com/mrhp/hjba/docs/g04/g04Index.do?fundCode=03314172

 

 

 

 

 

 

 

cf. 三菱UFJ国際投信のサイトで、パフォーマンスをチェックする時の注意点